<HELP> for explanation

Блог им. consortium

Объёмы на форекс? Все их знают, но никто не видел.

chart 8То, что я сегодня напишу, обычно представляется многим как тайна за семью замками. Так оно и есть. Это тайна и для меня, однако у меня есть возможность сделать косвенные выводы по моим личным наблюдениям, и поэтому выводы эти будут с сильной примесью субъективности. Объёмы на рынке форекс. Это такая вещь, о которой говорено уже не раз, и кто-то утверждает, что знает парня, который в метро слышал от своего товарища, знакомого с женщиной, у которой брат вроде как видел эти объёмы, но только мельком и в темноте. А кто-то, не мудрствуя лукаво, доверился Вильямсу и господам разработчикам некоей кластердельты, берущей объёмы со СМЕ, с чикагской фьючерсной биржи. Погодите улыбаться, здесь еще пока не смешно.

Самый главный аргумент за использование объёмов со СМЕ звучит приблизительно так: «Да вы разуйте глаза! Фьючерс ходит нога в ногу с ценой на форекс. Взгляните, график евро/доллара можно накладывать на фьюч, и они практически идентичны!» Значит и объёмы те же! Это вывод. Это абзац. Наверно стоит призадуматься. Действительно, странно. Два разных инструмента ходят как привязанные, а объёмы разные? Неужели? Странно ещё и то, что фьюч, бывает, в своих хождениях вверх-вниз, частенько не идёт за ценой основного инструмента, а именно ценой спот на валютном рынке, а даже опережает её! Фантастика!

 
Так. Давайте отбросим цены и примемся за объёмы. Сейчас я попробую привести собственные аргументы, и вот здесь можно будет хохотать до упаду.
 
СМЕ — локальная площадка, это всего лишь одна из мировых бирж, торгующих фьючерсами на валюты. Этот аргумент я приводил сотни раз, но многие этот сильный аргумент отбрасывают как несущественный. Хорошо. Пусть отбрасывают. Но посмотрите внимательно. Во-первых, площадка локальная, а во-вторых, на ней торгуют не валютами, а фьючерсами. Форекс — глобальный рынок, позвольте заметить.
 
Остановлюсь подробнее на том, что мне точно известно. Буквально 7-10 европейских банков, которые, в принципе, я могу перечислить, но не буду для экономии места, проводят больше 80% всех операций с евро. Все эти банки являются прайм-брокерами, имеющими соответствующую лицензию FSA или NFA, а так называемые оанды и саксобанки — всего лишь вторичные брокеры или дилеры. Например, насколько мне известно, счета Саксо находятся в DB. Все лицензированные брокеры проводят операции от имени собственных клиентов, вторичных брокеров, других финансовых организаций или частных лиц, и сами в том числе ведут торги на рынке форекс. Есть ещё и третий участник кроме брокера и клиента — системы ECN. Они формируют котировки по собственным алгоритмам, связывают клиентов между собой, но поставщиками ликвидности являются банки и только банки. Здесь есть одно немаловажное уточнение.
 
Любые крупные торговые товарные операции европейских компаний проходят через европейские банки (через счета этих компаний), но операции проводятся не через ECN, а напрямую между банками. На этом можно остановиться очень подробно, но я постараюсь покороче и попроще. Американцы рассчитываются с европейцами в долларах. Европейская фирма, счета которой находятся в европейском банке, может иметь мультивалютные счета, но чаще всего повседневная потребность фирмы в евро гораздо больше, чем потребность в долларах. Поэтому компания даёт указание банку конвертировать часть долларов в евро. Банк может провести конверсию за счет собственного депозитария, что он и делает, но для восстановления баланса ему всё равно будет необходимо выйти на форекс и диверсифицировать свои резервы. Всё это происходит не за один день, я лично наблюдал за «серийными» сделками кадровых трейдеров, которые не занимаются заработком для банка на валютном рынке, а работают за компот, чисто перегоняя валюты из депозитария в депозитарий, тем самым поддерживая валютный баланс банка и осуществляя линию руководства.
 
Тут следует особо отметить, что тот же DB делает подобную конверсию очень и очень аккуратно, чтобы не вносить сильных возмущений на валютный рынок. Зачем? А многие забывают про регуляторов и прочих наблюдателей. Банку очень легко попасть под подозрение в намеренных манипуляциях и получить за это взыскание. А банкиры не любят, когда их штрафуют. Остаётся одно — хеджировать риски изменения валютного курса теми же фьючерсами. И вот тут, наконец, мы подходим к самому главному. Кто и когда сказал, что DB побежит хеджироваться именно на СМЕ? В Европе есть Euronext и Eurex. И, хотя Eurex вроде как связана со СМЕ единой электронной системой торгов, площадка эта локальна, и торгуются на ней местные европейские клиенты.

Кроме того, лично я убедился в том, что всплески объёмов на форексе, внесённые самими банками, совсем не совпадают со всплесками объёмов на фьючерсных биржах, потому что сделки происходят в разное время, моменты перелопачивания собственных депозитариев и моменты хеджирования могут расходиться даже не в часах или днях — в месяцах. Много раз я наблюдал за тем, как крупный объём, прошедший в DB, никак не отразился на объёмах СМЕ.
 
А что же частные клиенты, непосредственно работающие на форекс? Не могут ли они вносить возмущения в объёмы той же СМЕ, одновременно работая на спот рынке форекс? Да, некоторые из тех, кто занимается чисто валютными спекуляциями, хеджируются на фьючерсных биржах. Но не так часто, как может показаться. Кроме того, европейские торгаши опять же совсем не обязательно побегут в Америку, им гораздо проще работать с ближайшей биржей, той же Eurex. Поэтому объёмы, создаваемые на СМЕ, чаще всего обусловлены не работой на рынке форекс, а собственными спекуляциями на фьючерсах. Реальных объёмов рынка форекс не может видеть никто, кроме, разве что, служб внутри ECN или прайм-брокеров (которые опять же могут видеть только локальную картинку), но они вам никогда ничего не покажут.
 
Вот именно поэтому меня поражают фразы типа: «На рынке форекс прошёл крупный объём». А говорят это, глядя на объёмы фьючерсных контрактов на СМЕ. Господа, это разные рынки! Только названия инструментов звучат схоже.
 
И ещё одну причину не отказываться от объёмов со СМЕ мне буквально навязывают. «Да вы хотя бы попробуйте! — говорят, в объёмах со СМЕ есть свои преимущества, очень, знаете ли, помогает». Я пробовал. Не помогает. Это смахивает на советы пересесть с иномарки на запорожец. «А вы знаете, что он заводится в любую погоду? А вы знаете, что во время ядерной войны вся электроника на ваших пресловутых иномарках полетит к чертям? А запорожец заведётся и поедет». Пусть. Я не пересяду.
 
По торговле. Я за всю неделю не открыл ни одной сделки. Рисунки остаются прежними. Пока евро не опустится ниже 1.3720, или не поднимется к 1.3950, я продавать не собираюсь. А покупать мне пока не позволяет фундаментальный фон. В принципе, я всё описал среди недели.
27 eurusd w
Мирошниченко Михаил (consortium)
Примечания.
— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.
— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.
— Все графики в публикации сняты с малых рабочих счетов. На них повторены ордера с основных счетов с задержкой по времени.
 

1,4000 никто не верил июле…
avatar

Maximmmus

Maximmmus, как никто не верил в 1.2)
Мирошниченко Михаил, именно
Мирошниченко Михаил, ну так какие на Ваш взгляд совокупные объемы форекса в сутки, хотя бы приблизительные реальные и с плечами?
pulceo, а вот Карапуз ниже выложил ссылку))

www.cls-group.com/MC/Pages/NewsArticle.aspx?nid=128
Мирошниченко Михаил, спасибо
Maximmmus, Мишаня выложи свой публичный счет* интересно очень* плиз
Спасибо, все очень доходчиво!
avatar

vova_1965

vova_1965, на здоровье) Если бы всё это ещё можно было привязать к торговле, как здесь многие говорят))
Мирошниченко Михаил, привяжем как нибудь.
Я правда в этом году форекс не торгую, но валютой на мамбе балуюсь и за Вашими обзорами слежу.
Использование объемов это гораздо лучше, чем торговля в отсутствии информации об объемах. Объемы могут давать какие-то подсказки о том, когда принимать те или иные решения. На форексе, где нет практически никакой информации кроме информации о ценах, лучше не торговать.
avatar

FX

FXNEURO_RU, использование объёмов с другого рынка — это самообман.

А для торговли на форексе есть громадное количество информации, её просто надо находить)
☜♡☞Пчела☜♡☞,
Вопрос откуда берутся цены на форексе, когда даже на разных биржах цены отличаются на одни и теже акции, вопрос очень интересный, и скорее всего в этом есть некоторый обман трейдеров.
avatar

FX

Илья (if04), во как раз их влияние на валютный рынок я никогда не оспаривал)
Ошибка.

Европейская фирма, имеющая прайс в евро, хеджирует риски своих международных операций.

Зачастую хеджером выступает ее же банк.

Т.е. Она имеет фиксированный курс доллара к евро на период около полугода.

К примеру, я уже сейчас знаю по какому курсу я смогу оплачивать в долларах поставки моих поставщиков из Европы в период 1.1.14 по 31.06.14.

И знал эту цифру еще в начале лета.

Т.е. процесс формирования кросс-курсов заглядывает в будущее где-то на год, а иногда и более.
avatar

whattheheck

whattheheck, о как!?) и какой курс вам дают? Те курс который вам предлагают уже должен включать в себя стоимость хеджа по логике
Иосич, я Вам сам курс не стану называть, т.к. он не имеет прогностической ценности. Но такое есть у всех контор с оборотом от 100 млн евро в год и экспортом от 20 млн. И в этом курсе весь производственный цикл, т.к. сырье то закупается за доллары в основном.

Интересное здесь в другом: банк (например, SG или BNP или DB) может прогарантировать Вам стабильность заявленного курса по Вашему мультивалютному счету на протяжении скажем года, если Вы захотите такую услугу.

Так как в году обычно запускается два производственных цикла, то вот эти полугодовые интервалы можно отслеживать.
whattheheck, не ошибка. Я это знаю. Я упростил для лучшего восприятия, иначе пришлось бы расписывать целую простыню. Дело в том, что Вы сейчас не опровергаете основную мысль поста, а только подтверждаете, правильно? Я вообще-то писал об использовании в торговле форекс объёмов со СМЕ.

«Европейская фирма, имеющая прайс в евро, хеджирует риски своих международных операций. Зачастую хеджером выступает ее же банк.» — это практически есть в тексте, только другими словами. Только я описал случай уже свершившейся сделки, а Вы описываете предварительное хеджирование.
Мирошниченко Михаил, ну может не до конца дочитал.

Суть в том, что от текущего изменения кросс-курса средний и крупный бизнес в Европе совершенно не страдает и не выигрывает. Он может и пострадает, когда-нибудь в будущем, если тенденция сохранится.
Мирошниченко Михаил, ну а про объемы — есть более простой аргумент.

Если цена остановилась и развернулась, то объем был достаточным, для того, чтобы это произошло.

Это как в документации к Роллс-ройсу про мощность двигателя.

«Мощность двигателя — достаточная».

Конечно ее измеряют с помощью приборов, но для владельца эти цифры не имеют значения.
Мирошниченко Михаил, по-моему, объемы на внебиржевом рынке — это вообще фикция. К примеру, банк купил для крупного клиента большой объем валюты по форварду заключенному полгода назад. Какое отношение имеет этот объем к текущему курсу?
avatar

dmbes

Например?
avatar

Иосич

Все здесь торгуют графики, причем свои, price action никто не увлекается
avatar

Stanislav-A

Stanislav-A, все здесь? О как!
в действительности все совсем не так как на самом деле))
такой вопрос, а при торговле на СМЕ вал фьч использовать обьемы биржи можно))? спасибо)) Мы помним что спот и фьюч практически одинаково ходят)))
avatar

OdessiT

а я вообще не понимаю как можно торговать объёмами. Ведь объём это причина, а график следствие, т.е. на графике, где образовалась поддержка или сопротивление, можно сказать что там объём? Или люди видят объёмы ДО графика, т.е. график ещё не нарисовался, но можно рассчитать объём (взять заявки на всех биржах? кто такую инфу даст? и где гарантия, что заявки не отменят?) и понять как он нарисуется в будущем?
avatar

Renat1

Renat1, люди на деске видят обьемы на продажу и покупку до графика))
Renat1, да, я не раз публиковал так называемые «агентурные сведения» по валютам)) Если можно так назвать «отложенный спрос» виден многим и на локальных площадках и по нескольким площадкам. Брокеры этой информацией владеют.

Беда одна: ордера снимаются и снова возникают, максимумы спроса перетекают с места на место, и это процесс непрерывный.
Мирошниченко Михаил, да я видел эти данные, спасибо. Но в твоих (можно на ты?) постах они статичны, т.е. раз в неделю к примеру ты опубликовал их, и после этого они могут сто раз поменяться. А в он лайн режиме мониторить эту тему, по крайней мере у меня, источников нет. Это раз.
Во-вторых, нет никакой гарантии, что выставленные заявки не являются манипуляцией и что, цена не развернётся, т.к. могут зайти по рынку, без заявок.
В-третьих, практика показывает, что вероятность профита по этой системе 50/50. Практика не моя, а трейдера, который постит тут прогнозы на основании кластердельты, и результаты прогнозов могут быть как подряд убыточными, так и прибыльными.
Renat1, Да, онлайн данные мониторить бы ))
Renat1, в онлайн не получится, у меня, например, только по одному банку, а это не показатель всего рынка.
а пользуются ли банки черточками на экране? ответ: нет, не пользуются.
поэтому ваши черточки тоже никакого отношения к реальному спросу/предложению не имеют.
avatar

ololosha

ololosha, и по поводу объёмов я полностью согласен с вами.
ololosha, ему проще с черточками, он искренне верит что та палочка рынок удержит, каждый заблуждается по своему и видит по своему.Забавно другое человек торгующий цветные палочки дает советы космической важности и такой же космической глупости)
OdessiT, а он точно даёт советы? Вы точно прочитали? Где тут глупость? Покажите пальцем. Вы тут хоть что-то умное написали, умник засратый?
avatar

Alexa

Alexa, сам такой красивый))))))))
OdessiT, не «сам», а сама. На вопрос так и не ответил, умник.
avatar

Alexa

OdessiT, я бы убрала на твоём месте свой комментарий с оскорблениями. Ты же не знаешь как человек торгует, Ты зашёл к нему первый раз и навалил кучу, пытаясь изобразить из себя самого умного, сам, ничего не сказав по сути вопроса. Здесь многие знают, что Михаил как раз чёрточки и не торгует.
avatar

Alexa

Alexa, ))))) значит в своем глазу бревна не замечаем(оскорблений)
OdessiT, по-моему, кто-то первый начал.
avatar

Alexa

Alexa, тут ведь главное что? делаешь ли ты деньги и все.Но зарабатывать на бирже престижней звучит чем вытаскивать из форекс кухни.50 косарей яб конечно не рискнул в кухне держать, есть опыт печальный с Броко
avatar
OdessiT
2013-01-21 19:46:49ОтветитьСсылка
-20
OdessiT, вот из-за всяких броко и идут разговоры о кухнях. Всех причёсывают под одну гребёнку, и всех обзывают то говнофорексом, то лохотроном, и везде обязательно крупными буквами — ФОРЕКС.
«А он мне нравится, нравится, нравится....»))))))Любовь крепчает от месяца к месяцу?????))))
OdessiT, тут ведь главное что? делаешь ли ты деньги и все.Но зарабатывать на бирже престижней звучит чем вытаскивать из форекс кухни.50 косарей яб конечно не рискнул в кухне держать, есть опыт печальный с Броко
avatar
OdessiT
2013-01-21 19:46:49ОтветитьСсылка
-20
OdessiT, вот из-за всяких броко и идут разговоры о кухнях. Всех причёсывают под одну гребёнку, и всех обзывают то говнофорексом, то лохотроном, и везде обязательно крупными буквами — ФОРЕКС.
Иванов Иван, ))))Вы, я вижу давненько симпатии питаете друг к друг)))))?
ololosha, конечно не имеют, это тоже один из элементов самообмана)
Scalloped, это в Дойче банке))
Превосходство спроса над предложением (и наоборот) выражается в изменении цены. Вот, скажем, за день было заключено сделок на 2 ярда USD. Цена в паре изменилась на фигуру вверх. Значит спрос на евро превышал предложение. Теперь, та же ситуёвина. Рост цены на фигуру. Но уже объём сделок в 200 ярдов. Что принципиально меняется для трейдера? Ничего, ну, если там ёмкость рынка… не учитывать при торговле на свою тыру зелени :) Итак, для фонды может и есть смысл оценивать инвестиционный капитал через объёмы торгов, но для валют это зачем? Важна только сила быков и медведей, а то, какими объёмами они бьются… мне безразлично…
avatar

Nemo_2000

Nemo_2000, но люди-то используют какие-то там объёмы неизвестно откуда. И считают, что эта информация как-то соотносится с их торговлей.))
Михаил, относительно Ваших доводов по поводу безотносительности объемов CME к спот рынку сомнений нет — вы пишите все так, как оно есть.

Однако корреляция между фьючем на CME и ценой EURUSD есть, более того она очень высока за счет «эффективности» рынков — наличия арбитражеров.

Объемы на CME можно эффективно использовать именно для торговли на CME — анализировать уровни спроса/предложения в моменте или в течение какого-то промежутка времени. Грубо говоря, если я по объемам на CME определил, что цена пойдет вверх, то вверх она пойдет и на спот рынке. Связь спота с CME носит здесь именно практический характер.
Сергеев Петр, с этим-то я как раз не спорю. Использовать объёмы на том рынке, на котором торгуешь, это правильно, если умеешь их использовать и если это даёт результат. Но вот с тем, что «если я по объемам на CME определил, что цена пойдет вверх, то вверх она пойдет и на спот рынке» — я не соглашусь. Точнее соглашусь с тем, что если Вы определили каким-то образом направление и оно оказалось верным — это отлично. Только вот каким боком к этому привязать фьючерсные объёмы — мне никак не понять…
Мирошниченко Михаил, частенько именно «хвост виляет собакой»: глобальные тренды конечно же создаются на споте(хоть внешнеторговыми связями, хоть операциями на открытом рынке), но вот локальные часто образуются именно на фьючерсах. Это проверено практически трейдерами, что работают довольно крупным объёмом на СМЕ…
Илья (if04), я не заблуждаюсь а реально смотрю на вещи, сам использую уровни.Уровни максимальных обьемов контракта, также хорошо выглядят и на графике спота и отрабатываються, а как фьючерсные обьемы привязать мне собственно наплевать, меня интересует только одно как заработать))
Scalloped, но всё это в пределах одного индекса, а не на разных рынках))
Мирошниченко Михаил, 6 мая помните, тоже было в пределах одного индекса или акции?
Я одного не понимаю! чего все форексники привязались к паре евро доллар? есть другие более волатильные и техничные пары-тот же киви например, да и залог по нему меньше и ходит технично! или фунтойена прибыли больше, чем сидеть выцеплять дно или вершину по евробаксу вас еще десять раз разведут, прежде чем пойдут куда надо
avatar

pansportsmen

Мирошниченко Михаил

Хорошая статья, жирный плюс!!!
avatar

Symmetric

Кто считает что данные по объёмам с СМЕ не помогают в торговле — просто «не умеют их готовить».
Например я так и не смог «подобрать ключик» именно к валютным(!) фьючерсам, зато мой коллега nyselive регулярно показывает как это работает онлайн в «торговых сигналах» smart-lab.ru/search/topics/?q=nyselive&blog=tradesignals (статистика с лета), а на других форумах показывает уже более года…
У моего брокера есть стакан и лента по клиентам флорекса — вот там данные по объёмам бесполезны, так как очень огромны даже в пределах одного брокера.
На СМЕ же объёмы по валютным фьючам во много раз меньше чем спот на форексе, и именно их есть смысл использовать.
Alximik (Игорь Васёв), возможно я из тех, кто «не умеют их готовить». Статья не об этом. Совсем не об этом.
СМЕ — локальная площадка, это всего лишь одна из мировых бирж, торгующих фьючерсами на валюты. Этот аргумент я приводил сотни раз, но многие этот сильный аргумент отбрасывают как несущественный. Хорошо. Пусть отбрасывают. Но посмотрите внимательно. Во-первых, площадка локальная, а во-вторых, на ней торгуют не валютами, а фьючерсами. Форекс — глобальный рынок, позвольте заметить.=============
====================
аффтор точно упал с дуба…
аффтор копни историю с 70 годов… идиот
avatar

besttrader

besttrader, ещё один тупорылый придурок вылез, который читать не умеет.
avatar

Alexa

Alexa, да, с семнадцатого года до них ликбез ещё не дошёл))
Тимофей Мартынов, обратите внимание на оскорбление автора.
avatar

Alexa

Alexa, бан обоим за обзывательства
Ну я анализирую объемы на форексе и с автором в корне не согласен.
Объемы значат очень много. Перед любыми новостями за 10 минут крайне часто в информационном потоке по объемам можно понять куда рынок после новости пойдет.
avatar

BuldozerM

Northid,

что бы понять куда цена пойдет после новости,

достаточно смотреть на обычный график.

при чем тут фьчи !???

просто диву даешься…

как почитаешь поклонников фьчей

так из доводов цена по евро должна была развернуться на 1.3250, затем на 1.35, затем на 1.3670 и т.д

только то что евро за 4 года так и не смогла взять вниз 1.30

ну в упор не замечали.

Любой вид анализа… это только ступенька в иллюзии что это

именно тот вид анализ который самый действенный.

Любая прибыльная сделка это везение, опыт и управление рисками.
аффтор именно СМЕ стала котировать валюту… что ты сейчас называеш форекс…
avatar

besttrader

besttrader,

Кроме как умением выражаться, приведите аргументы.

Обзывать всех идиотами согласитесь много ума не стоит.

А вот привести обоснованную позицию своего мнения уж точно необходимо быть не идиотом.
Более того, автор явно не понимает, что неполнота информации которой скажем обладает какая-нибудь площадка ECN не говорит о том, что она функционирует не правильно и не подчиняется спросу и предложению.
avatar

BuldozerM

Northid, этот аффтор идиот даже не знает где первые торги валюой были…
фсе дески банков смотрят на СМЕ… все абсолютно… не верите- спросите у них
avatar

besttrader

besttrader — оскорблять человека не есть хорошо.
avatar

BuldozerM

почему никто не видел объемы на форексе?
почти весь forex через CLS идет сетлмент
кроме экзотики
например в сентябре средний ежедневный объем был 5трлн долл в день
пожалуйста, смотрите xD
www.cls-group.com/MC/Pages/NewsArticle.aspx?nid=128
avatar

karapuz

более подробные репорты помесячные www.cls-group.com/MarketInsight/Pages/MarketReports.aspx
karapuz,

Как всегда ваша инфа очень познавательна и полезна… респект!!!
karapuz,

Добрый день!

Эта информация не о чем не говорит.

Куда точно пойдет та или иная валюта, ведь так !?
Symmetric,
куда точно пойдет та или иная валюта? блять))) чувак) если ты найдешь способ это узнать — скажи мне — я тебя озолочу буквально )) и себя заодно))
karapuz,

Как всегда ответ -меня порадовал.

karapuz — твои комментарии читать мед пить.)))

и ты подумал что с кем-то поделюсь !!?? тут ты явно не по адресу!!! )))
karapuz, видели)) только актуальности в этих данных нет…
karapuz, с позволения добавлю, а такие топики вгоняют в тоску)))
Платежная система CLS представляет собой международную систему
конверсионных валютных операций. Система создана ведущими дилерами валютного
рынка в 1997 году и представляет собой единый расчетный банк — CLS Bank.
Согласно данным Банка международных расчётов, на долю CLS приходится более 55% всех международных конверсионных операций с иностранной валютой (т.е. даже здесь мы видим чуть более половины объемов). В среднем CLS ежедневно производит расчет по 579 тысячам конверсионных операций на общую сумму 3,3 трлн. долларов США. В 2008 году CLS впервые за всю свою историю осуществила более чем 142 млн. конверсионных операций на общую сумму 1 квадриллион долларов США
А разве на Юрексе есть валютные контракты? Когда последний раз туда заглядывал, вроде ничего такого не было. На Liffe что-то было, но с объёмами всё было там уныло.
avatar

agabekov

Мирошниченко Михаил, да-да, эту ссылку я видел. Только вот если зайти в индексы или процентные ставки, будут и контракты со всеми спецификациями, и объёмы по ним. А в валютах только пары обозначены. На заглушку похоже, в общем.
agabekov, честно скажу, я подробно туда не влезал, что, в общем-то не меняет общей картины, которую я описал.
Ну и про CoT имени Ларри Вильямса — там интересны ведь не объёмы сами по себе, интересно распределение объёмов по категориям (хеджеры, крупные спекулянты, толпа).
Смысл искать где-то ещё объём, понятно что СМЕ часть рынка, но как вы сами и сказали, эта часть ходит практически идентично.
avatar

MIDAS

MIDAS, ходит идентично, только объёмы не совпадают, а многие пользуются конкретно объёмами.
Мирошниченко Михаил, Не совпадают с чем?
avatar

MIDAS

MIDAS, вы не читали…
Мирошниченко Михаил, Почему читал, я и спрашиваю «совпадают с чем?» Ведь на форексе вообще нет объёма. Можно сделать вывод, что фьючерс на сме и объём на этой паре действительно двигает пары.
avatar

MIDAS

MIDAS, объём на фьючерсе никак не может двигать рынок спот. На форексе есть объём, его не может не быть.
Мирошниченко Михаил, Я образно сказал, мне не важно кто двигает форекс или сме. Я смотрю объём с сме он помогает мне зарабатывать. Я вижу манипуляции рынком и мне этого достаточно.
avatar

MIDAS

Мирошниченко Михаил, Вам не хочется начать преподавать? курсы по повышению фин грамотности трейдеров) я бы с удовольствием к Вам пошел)
carmoran, насмешили, ей богу. Я сам учусь практически каждый день. А насчёт финграмотности лучше к Диме Шагардину или Вадиму Писчикову, или к Карпузову — там гораздо больше возьмёте.

Я дилетант, по сути. Это, вообще-то, должно быть очень заметно.
Мирошниченко Михаил, ну дилетант не дилетант, на хороший курс лекций знаниями обладаете, а что самое главное — доходчиво объясняете)
carmoran, да и времени у меня не густо. Я то на Урале полгода, то на Кубани несколько месяцев, то ещё где.
Да что тут разбирать какие провода и куда идут под капотом.Главное чтоб ехало и уметь рулить правильно. Лично у меня получается из данных с CME знать на сутки вперед куда готовят. И знаю когда при снижении идет набор в лонг ии при росте в шорт. Да я даже новости не смотрю так как видно уже заранее куда зашли. Все это с CME и хватает вполне. Я даже на e-mini SP500 стал практиковатся и тоже оказалось что работает так же. Поусть есть другое но мне лично хватает локалки. Кто то сидит и ждет а кто то торгует и профит жмет )))
avatar

McDuck

Kostefan, ваше имя случайно не Сорос, вы не миллиардер еще разве раз все знаете? ))
Вато катание, как сторонники так и противники объёмов, о чём конкретно кер поймёшь, кто в лес по грибы, а кто то купаться.

Ну не нравяться вам пельмени со сметаной, еште картошку жаренную, лишьбы на пользу.))

Втирают всем по теории объёмы, потом цена. А по мне определённая цена определяет интерес участников, отсюда и возникает активность — объём.

Ссылки какие то ненужные, капаете прямо как кроты.))
Человек сам себе ищет трудности, а потом героически их преодолевает.
Объем ничто, цена все. ) Все руки не поднимаются пару графичков (RI, ES) на смартлабе опубликовать из которых выводы очевидные можно сделать на мой взгляд о связи цены и объема. Но есть и простые соображения. Вот скажем те же фьючерсы на золото торгуются везде где не лень а цена одна примерно везде. Вопрос а вот какой объем использовать для анализа? Совокупный? Какойто один из?
Изико, Если используете объёмы со СМЕ так и используйте, если получается и нехер себя грузить совокупными, ОТС и ещё кер знает чем.

Цена одназначно первична… поэтому можно и без объёмов. Я вот иногда использую объёмные паттерны порой помогают, порой нет. И всё так работает в трейдинге, что бы там не назвали.
Волны, каналы, фигуры, ВСА и всякие разные прибамбасы для анализа цены.)
Серёга (Скиф), я сцуко очень любознательный ))) CME для сравнения глянул, с удовольствием еще б на азиатов (корейские, японские фючерсы) посмотрел но найти неагригированные данные чёт не могу…
Можно хорошо торговать как с объёмами, так и без объёмов.

Что здесь, б***ь обсуждается?)) У всех разные подходы.
Серёга (Скиф), не нервничайте так, порвётся что-нибудь внутрЕ. Почитайте внимательно, если не читали — там может быть и поймёте что обсуждается. А то Вы всё не о том.
Мирошниченко Михаил, Да почитал Ваш пост, про локальные объёмы на СМЕ, и что не умеете делать по ним анализ.

Только вот пост Ваш возбуздающий и не кера не понимаю зачем вы его накатали. Вы что какое то ноу-хау здесь открыли и удивили кого то? Думаю нет. Вы просто напросто создали прецедент для бессмысленных споров и разговоров.

П.С. Хотя ради справедливости хочу заметить, что многие Ваши посты читаю даже с некоторым интересом, вижу пользу в них. Но не в этом.
Серёга (Скиф), значит Вы сути не уловили. Я напишу снова:

Как я могу научиться анализировать рынок форекс по объёмам со СМЕ, если это разные рынки, и объёмы со СМЕ никак не соответствуют реальной картине активности форекс-спот? Чему тут учиться? Как тут суметь сделать анализ?

Это все равно, что по анализам родителей лечить их ребёнка — как Вы не поймёте. Весь пост выше именно об этом.
Логически всё верно, но прежде чем открывать всем глаза, ради интереса взяли бы и понаблюдали некоторое время за ценой в сочетании объёмов. Вы знаете открою секрет порой это работает, если смотреть в разрезе интерес цены — активность объёмы.

Вы счас просто напросто взяли и подвели объёмщиков с намёком на их идеотизм. Не так нельзя, правдоруб вы наш.))
Серёга (Скиф), Вы думаете я не наблюдал? Я за 10 лет торговли столько всего наблюдал...)))
Никого я не подводил, и тем более идиотами я людей никогда не считал и не считаю. Я полагаю, что многие поддались на некоторые догмы, описанные в литературе, и сделали из этого религию. Причём религий в трейдинге очень много, а настоящих трейдеров мало.

Я частенько пытаюсь развеять некоторые мифы. Открыть людям глаза и заодно самому разобраться в вопросе — разве это плохо?
Мирошниченко Михаил, да принципе разбираться то не в чем. Да площадки разные есть, объёмы разные, цена в принципе одна.

Удачи в разбирательствах!)
Серёга (Скиф), в том то и дело что «в принципе» одна.
Ziigmund, постараюсь в двух словах. Я не знаю как работает алгоритм ценообразования на споте (уж не знаю откуда Вам известно как работает этот алгоритм на фьючерсах), но работает простая вещь: пока по текущей цене покупателей хотя бы на одного человека больше, чем продавцов, цена будет расти. Это самый древний алгоритм. Я других не знаю.
Михаил, как банки определяют текущий курс, то есть как ценообразование происходит? Вот, допустим, открут у фирмы мультивалютный счет в DB на 5 млрд$. Она просит DB перекинуть на евровый счет. По какому текущему курс DB будет конвертацию делать? Откуда все баник определяют текущий курс?
avatar

l-way

l-way, тут выше человек достаточно грамотно описал ситуацию.

Если вкратце, то о некоторых вещах мне рассказывала знакомая из UBS. У крупных держателей счетов есть договорённость о курсе на время совершения сделки, и банк может по этой цене конвертировать. Риски уход курса в ту или иную сторону делятся каким-то образом по договору между банком и клиентом. Основную часть риска по потере курсовой разницы банк берёт на себя (всё для клиента!). Но есть договор, и там всё прописано. Банк, чтобы не попасть впросак, просит заранее уведомить его о ближайших крупных операциях клиента, и подстраивается под дату и курс. Это самая общая картина.

Ну а картинку «неожиданной сделки» я описал в самой статье. Тут тоже тонкости есть. Конвертация в этом случае уже идёт по курсу на дату запроса клиента, а если сроки растягиваются из-за недостатка средств в депозитарии, то банк честно об этом клиенту сообщает, и они подписывают локальный акт, в котором оговаривают сроки и делят риски.

Если что непонятно написал — я не виноват))
Мирошниченко Михаил, про случай со сделкой — понятно :)
Тут вот что не понятно: «Конвертация в этом случае уже идёт по курсу на дату запроса клиента». Что это за «курс на дату запроса клиента»? Как его банк определяет? Или как банк например определяет текущий курс на день для своих обменников. Так как курсы везде примерно одинаковы с разницей в спреде — вряд ли банки сами фундаментально оценивают на каждый день. Скорее всего используют текущий курс из какой то системы электронных торгов, так или нет? Что это за системы? И не является ли CME как раз такой системой, тем самым косвенно влияя на курс спота?
avatar

l-way

l-way,
— Что это за «курс на дату запроса клиента»?

Клиент запрашивает перевод с одного валютного счёта на другой, ему переводят по курсу банка на момент запроса.
Курс банка… Всё-таки я склоняюсь к мысли, что берётся некая средняя цена (электронные системы), и, возможно учитываются собственные прогнозы движения. Плюс округления в сторону банка (1.34 вместо 1.3359). Плюс растягивают спред. Этому клиенту нужны евро, а другому клиенту нужны доллары.

— И не является ли CME как раз такой системой, тем самым косвенно влияя на курс спота?

Сомневаюсь. Хотя доля истины в этом скорее всего есть. Ориентироваться на фьюч, выставляя, к примеру, завтрашний курс, это разумная идея для банка. Учитывается элемент прогнозирования. Но опять объёмы с фьючерсной биржи здесь никак не привязать)

Про курс конвертации для банка для текущего запроса клиента я смогу узнать подробнее, но только надо ли это? Или просто для общего развития?
Мирошниченко Михаил, спасибо за ответ. На счет объемов — я вообще не смотрю объемы и особо не верю в их ценность, хоть и торгую на CME. Это не только форекса касается, но и фонды (имеются ввиду индексы, не акции). На мой взгляд объемы являются результатом движения цены и волатильности, но не наоборот.

«Про курс конвертации для банка для текущего запроса клиента я смогу узнать подробнее, но только надо ли это?»
Если есть возможность узнать — буду благодарен. Для чего? Просто не понимаю механику ценообразования на споте форекс, а понимать хочется. Как для общего развития так и возможно с пользой для торговли.

На CME все понятно. Есть единый стакан с заявками, есть продавцы и покупатели, которые эти заявки выставляют.

Но как это происходит в условиях децентрализованного спот рынка? Ведь единого стакана нет. Как получается итоговая цена, которую все видят в терминалах, при том она у всех одинаковая?
Где то читал, что там используются 2 системы электронные: EBS и Reuters Dealing, через которые проходят все основные объемы. Но механика все равно не ясна, ведь как я понимаю единого стакана котировок все равно нет в этих системах.
Вот допустим на примере: вышла новость, пусть будет PMI по европе. Стоимость евро изменилась на 10 пунктов. И что, все банки в этих электронных системах начинают менять свои заявки?
avatar

l-way

l-way, три системы, про карренекс забыли.

Я могу только предполагать:
Допустим, каждый алгоритм из трёх систем выявил текущую цену, потом каждая из них корректирует свои цены уже относительно данных, полученных из двух других систем, таким образом и получается одна цена для всех.

К тому же, к каждой из систем подключены банки, которые и поставляют системе данные о торгах, так что алгоритм каждой системы имеет полные данные (заявки, объёмы, текущие котировки). Я знаю, что DB подключен к карренекс и ЕБС, наверняка и к рейтерс подключен.
Мирошниченко Михаил, да не берет банк никаких рисков:) Что же вы такое серьезное заведение за игрока держите. Если банк продает форвард клиенту, то он откупает аналогичную штуку на межбанке, только дешевле. Так как у всех крупных банков очень много клиентов с планами прихода/ухода больших сумм валюты, то это и создает рынок форвардов.
avatar

dmbes

А как же корреляция? Все рынки взаимосвязаны между собой, образно говоря не может так что бы на одном рынке доллар стоил 2 евро а на другом 4 и точно так же и объёмы связаны между собой – это же очевидно… (разве я не прав? ), спасибо.
avatar

Ding

Ding, нет, скорее всего неправы. На фьючерсном рынке доллар нисколько не стоит, он там просто не торгуется.
Мирошниченко Михаил, Фью́черс — производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива(т.е. доллара) или я опять не прав?
avatar

Ding

Ding, Вы упустили слово «срочный». То есть через некоторое время. В данный момент он там не торгуется.
Scalloped, Вы уже написали несколько комментариев и стёрли. Стоит ли отвечать?

Цену спот Вы видите в любом терминале. Что такое «график спот»?
Scalloped, Вы его видите в любом торговом терминале форекс.
Мирошниченко Михаил, Вы случаем танцами не занимаетесь???
AleksK, мне уже лет много для танцев))
Scalloped, конечно.
Миша, раз уж взяли на себя роль «прометея» и подарили огонь людям, которые еще спорить пытаются про вкус киви, никогда его не попробовав, то почему бы Вам не раскрыть тему о том, что такое котировка на рынке форекс и что они вообще видят на экранах своих метатрейдеров )))) Дали огонь, так дайте же теперь и спички! У меня они есть, но мне никто не поверит, а что-то кому-то доказывать мне не интересно.
AP, Говорите интересно жеж (не поверим так послушаем:-)
avatar

Ding

Ding, если коротко, то как красиво сказал недавно на одном семинаре один убеленный сединами валютный трейдер, у которого тоже есть спички, то «цена на форексе — это как свет звезд, который мы видим сейчас, но их уже, наверно, нет миллионы лет».
AP, выше я ссылку дал на свои статьи про котировки, в которых тоже столько субъективного, что не понятно, где правда, а где вымысел)
Мирошниченко Михаил, Ок, почитаю.
Вот так просто и легко вы убили мою торговую систему :-) Хотя если честно мне ничего кроме графика не нужно в последнее время( всё более склоняюсь к дневным интервалам и банальному свечному анализу море времени экономится, для меня трейдинг это просто хобби)
avatar

Ding

Scalloped, честно скажу, я не собирался сравнивать принципы ценообразования на фьючерсном и валютном рынке для того, чтобы доказывать присутствие или отсутствие объёмов. А всплески объёмов реально не совпадают. Я предполагаю, что цена фьючерса элементарно подтягивается за ценой спот, и никакие объёмы здесь сильной роли не играют. Это только моё предположение. Никто не может залезть в биржевые алгоритмы ценообразования. Вот это тайна так тайна.
Мирошниченко Михаил, у меня другие наблюдения. Робот, например при увеличении спреда между спотом и фьючем, входит на споте или как вы говорите форексе. Да и вообще на фьюче начало движения, как правило, видно раньше. В четверг хорошо было видно даже без КД и АТАСа как пошли айсберги по золоту на цме и фортсе(фьюч), потом цена двинула вверх и на споте. Входил в бай на всех трех площадках. Так что как говорят — если вы не любите кошек, значит вы не умеете их готовить.
AleksK, я просто не ловлю краткосрочные движения. У нас разный подход к рынку, поэтому не буду спорить о достоинствах Вашего подхода. И Вы сейчас мне в пример приводите обычную работу на корреляции.
Мирошниченко Михаил, у меня краткосрочные и среднесрочные позиции выходят из таких вот входов. Для расчетов берутся данные из ленты и стакана.
Хороший пост, так недалеко до раскрытия главной тайны и прозрения… что все это просто рисуется, этот вывод который даже из написанного текста легко делается. Если, конечно, не пытаться искать сложные объяснения почему площадки разные, и объемы не могут быть одинаковыми, а видимые графики и там и там как ни крути одинаковые...)
avatar

Long Poberi

не осили читать этот бред)))
вернитесь к основам! открою вам секрет))), что форекс это не биржа)))) это внебиржевой рынок! какие мля объемы)) банк А делает сделку с банком Б ))) вот вы укурки тут)))
avatar

VitalosHF

Судя по количеству скобАчек, укурился как раз автор комментария.
Секреты он нам тут раскрывает. НиАсилил, а раскрывает. Весьма странные персонажи попадаются на смарте.
Мирошниченко Михаил, согласен, неплохо. Если торговать форекс серьёзно, то без всяких объёмов.

Серёга (Скиф), автор написал то, что он написал, и не надо съезжать с темы.
avatar

Aleksander

На СМЕ объемы не играют роли внутри дня, но если проследить дневные объемы и выделить только один контракт за весь период, то визуально даже было видно где был разворот. Научитесь читать разницу объемов и будет всё понятно.
avatar

MMM

MMM, чему мне надо научиться? )) Читать?

Вы вообще сами-то статью читали?
Я не про тебя говорил, а как проще смотреть на вещи )))
avatar

MMM


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP