Блог им. Edyatel

Биржевые тарифы на опционы.

    • 25 октября 2013, 16:13
    • |
    • Edyatel
  • Еще
Всем привет, мои суетливые друзья.

Ползал по сайту нашей биржи, нашел в тарифах по адресу http://moex.com/s93#fees, внизу около трех звездочек:

--------------------------------------------
*** Расчет биржевого сбора за заключение опционов/маржируемых опционов на фьючерсные контракты осуществляется по следующей формуле:
FeeRate = min [FixFeeRate; max (MinFeeRate; Premium*10%)]
где:
FixFeeRate – базовая ставка биржевого сбора за заключение опциона/маржируемого опциона на фьючерсный контракт,
MinFeeRate – минимальная ставка биржевого сбора за заключение опциона/маржируемого опциона на фьючерсный контракт, равная 0.01 (одной сотой) рубля,
Premium – величина премии по опциону/маржируемому опциону на фьючерсный контракт, равная теоретической цене опциона, которая определена по итогам последнего вечернего Расчетного периода, предшествующего Торговому дню, за который осуществляется расчет биржевого сбора, выраженная в рублях.
---------------------------------

Собственно, данное формуло показывает, что все, что дешевле 100 пунктов в случае фьюча РТС при текущей стоимости шага цены облагается комиссией меньше привычных 4 рублей и данное счастье нас постигло аж с 1 января 2013 года :)


Удивился, что про это как-то не особо трубят от радости опционные трейдеры.

Полез дальше к первоисточнику и тут-же нашел http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=26857

Весьма удивило, что данная формула появилась на странице действующих тарифов без примечания «пака не верьте» :)

Но в общем вектор движения нравится и отличен от привычного вектора биржи — нужно чтоб всем было неудобно и нафиг не нужно, но задорога..:)

С уважением и надеждой,

Энергетический Дятел.
★4
7 комментариев
спасибо!
avatar
Мне вот это предложение понравилось:

«Владимир Твардовский: А может быть, сбалансировать по-другому? Брать комиссию не в пунктах цены, а в волатильности её выставлять, и, в зависимости от волатильности, у нас будет разная комиссия. И ценники стакана на бирже сделать не в ценах, а в волатильности.»

lowrisk.ru/nok/video-nok6/video_alexey-kalenkovich/
avatar
Евгений (jk555), предложение было неплохое, но биржа пошла своим путём…
эти изменения(понижения комисса на дешёвые опции) обговариваливась в мае в киеве, но похоже с датой они в прессрелизе ошиблись, думаю это начнётся с с 1 января 2014 года.
при случае уточню на бирже.
там ещё недельные по идее должны быть на подходе )
звонил, чёткой даты введения нового комисса пока нет, в лучшем случае в конце ноября, в худшем с НГ
Гусев Михаил(debtUM), надеюсь дождемся.
avatar
Гусев Михаил(debtUM), а Вы не спросили про короткие опционы, когда введут? Если есть такая возможность — узнайте, пожалуйста, и напишите… Спасибо!
avatar

теги блога Edyatel

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн