<HELP> for explanation

Блог им. consortium

И всё-таки, есть реальные причины для роста евро?

euro 7Второй день наблюдаю за рынком с ожиданием подвоха. S&P500 задёргался на верхушках, немецкий DAX почти повторяет его движения. Рывок вниз, рывок вверх, консолидация. Причём если брать само движение вверх, то оно странным образом сочетается с движением евро — индексы движутся практически без откатов последние четырнадцать сессий, кроме того, и DAX и S&P500 странным образом уверенно обновляют хаи. Такое ощущение, что никто и не сопротивляется, все считают, что рост индексов, как инфляция активов, явление само собой разумеющееся. До меня доходит только один факт: рынки абсолютно уверены в том, что Фед продолжит программы стимулирования. И, судя по лёгкости обновления максимумов, рынки не просто уверены на ближайшее время, но и на будущее.

Вообще-то их можно понять. Инфляция активов ничего другого не оставляет кроме как покупать растущий в цене товар для того, чтобы не обесценивались сами деньги. С другой стороны, спекулянты есть спекулянты, я уже сто раз писал о том, что это самый беспринципный народ, и пока есть возможность купить что-то, что ещё может вырасти в цене, для того, чтобы потом продать, они будут покупать. Вот он принцип спекулянта: купить, чтобы потом продать! Значит в любом случае эти покупки не бесконечны. Это закон рынка. Разгрузка где-то должна наступить.

 
Глядя на график немецкого индекса, мне лезет в голову только примитив. DAX загнал сам себя в длиннющий треугольник (как хотите называйте — флаг, вымпел, но это треугольник), который выглядит лично для меня несуразно, и требует разгрузки хотя бы по опять же примитивным рассуждениям о том, что индекс находится на границе этого треугольника. Ну не может ничто расти до небес. Каждый раз, когда я произношу что-то подобное, у меня возникает мысль: а мало тебе рынок давал по башке, когда ты говорил подобные вещи? Не растёт, говоришь, до небес? Ну-ну.
24 dax w
Так что рост евро по сравнению с европейскими индексами можно сказать ещё довольно спокойный. Хотя мне, например, ну никак не увязать сам размер роста с причинами его вызвавшими. Я человек с рациональным мышлением, и если есть действие, то должно быть противодействие. Если были, например, причины для роста доллара, значит есть причины для его падения. Ну тогда давайте посмотрим с мая, когда на подиум вышла главная причина последнего укрепления доллара — вероятное сокращение QE. А доллар-то и не особо вырос на этом. Тогда можно даже взять немного раньше, с февраля, когда евро падала по причине...
 
Сразу отмечу, что как раз в конце января — в начале февраля начался масштабный плач Франции по поводу высокого курса евро, подхваченный затем голосами со свей периферии. Один Вайдман, как обычно, сказал, что курс евро не переоценен и нет необходимости ослаблять валюту, и незачем отвлекать пустыми разговорами от реальных проблем. А затем вдруг начались обширные разговоры о «валютных войнах» с намёком на японцев. А после начались кипрские события, которые не смогли опрокинуть евро так, как его скинули от максимумов перед этим. Поэтому падение евро на 1000 пунктов в феврале и марте я никак не могу увязать с ростом евро уже практически на ту же 1000 пунктов, начиная с июля.
 
Разве что опять же  балансы центробанков  и эмиссия? Как ни странно, но баланс ФРС продолжает расти, а баланс ЕЦБ достаточно заметно снижается. Наверно это и есть основная причина роста евро, наверно это и есть основная причина того, что та же йена относительно доллара пока плотно сидит в своём коридоре. Центробанк Японии продолжает массированные вливания йены.
 
Можно предположить ещё и то, что если новые разговоры о высоком курсе евро, которые уже начались, и о которых я писал вчера, достигнут некоторого уровня шума, ЕЦБ сможет принять меры к обузданию роста.
 
Позиций пока нет, потому что нет причин для принятия решений.
 
Мирошниченко Михаил (consortium)
Примечания.
— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.
— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.
— Все графики в публикации сняты с малых рабочих счетов. На них повторены ордера с основных счетов с задержкой по времени.
 

Приветствую, уважаемый друг и коллега Миша!
Полагаю, что есть все шансы увидеть 1,3950 в евробаксе,
увы…
avatar

Gugenot

Gugenot, есть, коллега Виктор, есть, и я вчера достаточно подробно на примитивном уровне это на графиках показал. И как бы мне это ни нравилось...))
Мирошниченко Михаил,
Кстати, мне представляется весьма полезным для всех нас — и — для Тебя, Миша, в первую, разумеется, очередь, чтобы в Твои великолепные обзоры по евробаксу в дальнейшем — если сие возможно — были бы включены данные СОТ по чикагскому фьючерсу на евробакс (6Е), а также данные по соотношению опционов колл/пут (купленных и проданных) на фьючерс 6Е…
Мне представляется, что — среднесрочно — это весьма важная информация…
Сергей Воронцов (sergey-110), В части опционов — да, примерно так…
Gugenot, Виктор, это совершенно неважная информация, так как фьючерс вторичен по отношению к спот рынку, а во-вторых, в европах евро продаётся и покупается до 80-ти процентов от всего рынка форекс, буквально в десяти банках. Так что мне как-то Чикаго в этом отношении по барабану, всего лишь локальная площадка.
Мирошниченко Михаил, Спорить не буду, хотя не согласен.
На мой взгляд, не столь уж редко «хвост вертит собакой,
а не собака хвостом»… (хвост — фьючерс; собака — спот)
:)))…
Gugenot, бывает, согласен, особенно если придерживаться теории подтяжки цен на споте к опционным уровням. Лично я наблюдал и защиту опционных уровней, и их слом, но никогда не был уверен на сто процентов, что будет стопроцентное взятие уровня или отбой от него в результате контратаки. Скажу так: мне эта теория, как и наблюдение за «объёмами» на СМЕ никак в торговле не помогла.
Мирошниченко Михаил, О.К. Я понял. Благодарю за развёрнутый комментарий. Успешных трейдов!
Gugenot, Вот смотрю COT по EUR на finviz.com/futures_charts.ashx?t=6E&p=d1 и не могу понять чего это все линии в горизонт выстроились. Сайт сбрендил или данные с биржи перестали поступать?
евро растет потому что я шорчу его
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, ну перестань тогда)
SHCHUTUSHCHA, все шортят евро и я в том числе. поэтому пока 14 не увидим — нас не выпустят
Сергей Воронцов (sergey-110), на 1,40 усреднюсь
SHCHUTUSHCHA, там все и усерднимся.
Сергей Воронцов (sergey-110), я могу спокойно до 2,00 просидеть
SHCHUTUSHCHA, хорошее депо)а мани менеджмент усидит до 2,0?)
Сергей Назаров (serg91), ну маржин колл у меня будет примерно на 2,2-2,3 если вдруг завтра случится нечто
SHCHUTUSHCHA, не случится)когда ж у меня такое депо будет?(((
экар тоже думал достичь солнца
avatar

Kisa13

Илья (if04), сложно спорить, у каждого свой график, и что особенно важно, свой взгляд на график...)
Могу добавить что Евро как бы приготовилось к старту как в прошлый раз на верх. Один в один консолидация силы собирается на завтра. Они это привыкли делать за но не во время новостей.
avatar

McDuck

Kostefan, к старту наверх она приготовилась??? просто в вашем тексте не очень понятно… толи прошлый раз было наверх и сейчас обратное толи хз… поясните :-)
Александр Басинских, Да когда новости должны были еще тока выйти они сели в паравоз (лонг тоесть). Щас такая же картина в лонг хотят пойти. Завтра саммит в Еврозоне. Думаю что за причина а седня прочитал что саммит завтра- ну теперь понятно куда шкерятся за сутки. Саммит то весь день )) четкого времени нет, все петь будут.Перед прошлой статистикой по безработице они ближе к новостям барзели но в этот же день, а тут вечерка у амеров просто пир на лонг по Евро аж за сутки. Поэтому и пила, подешевле откупы шли.Я на фьючерсных контрактах на CME заходил на снижениях в лонг, но с профитом вышел, а на спот оставил со стопами лонги на ночь.
Вы посмотрите ещё на месячные графики дакса там с 2000 года така пружинка нарисовалась, что текущий рост — это только начало грандиозного движения вверх.
avatar

AlexSilen

holonaft, ну про дакс я спорить не буду. Я привёл только локальную картинку, и описал что на ней вижу)
)))+
avatar

miro

доброе утро. если оно доброе: опять евру наверх потащили...)))
avatar

Vlаdimi®

А может это отчаяние? Возможна ли сейчас коррекция на 5-10% по западным индексам?
avatar

arss

Михаил, ну сколько можно уже хаить объемный анализ фьючей СМЕ и все что с ними связано? Честное слово уже раздражают ваши высказывания что это все куйня)) Вторичен 6Е или первичен, лично мне нас… ать, главное что ходят одинаково и из этого уже можно извлечь выгоду) Продолжайте и дальше притягивать «за уши» всякие там словоблудия всех членов ФРС, ЕЦБ и строить свои крестики нолики и игнорировать объективную биржевую информацию. Если вам это помогает, так я только рад!
Чтобы преуспеть в трейдинге надо все мышление перестроить для ответа на два вопроса — чьи стопы выкупить и в чьи разгрузиться. Все рассуждения не ведущие к этим выводам — мусор! ИМХО)
avatar

shurik72

shurik72, ну мусор так мусор. Пользуйтесь своей «объективной биржевой информацией». Я пользуюсь своей.

— «хаить объемный анализ фьючей СМЕ»

Если Вы умеете внимательно читать, то смогли заметить, что я не «хаю», а привожу аргументы против использования фьючерсных объёмов на форексе. Ещё ни одного вразумительного возражения моим словам с чёткой аргументацией я не увидел, кроме подобных Вашим истерик.
Вот как раз аргументов Михаил я ни разу от Вас не видел, кроме как высказываний:
— «это совершенно неважная информация, так как фьючерс вторичен по отношению к спот рынку, а во-вторых, в европах евро продаётся и покупается до 80-ти процентов от всего рынка форекс, буквально в десяти банках. Так что мне как-то Чикаго в этом отношении по барабану, всего лишь локальная площадка»

И все таки Михаил, уделите немного времени и посмотрите вебинар, ссылка на который ниже, можете считать это моим аргументом))

mirusfutures.ru/education/free_webinars/events/2013-09-12/Валютные-фьючерсы-и-форексспот-ведущие-и-ведомые#
avatar

shurik72

shurik72, я видео в интернете не смотрю. Если Вам моих аргументов мало, или Вы в них не вдумались, то я ничем больше помочь не могу.
А где вы смотрите видео или вообще черпаете различную информацию? Из книг классиков?) «Макроэкономика» и т.д… Честно признаюсь, что Вы в этом сильны и я даже регулярно читаю Ваши обзоры. Вот только это не отражает всей рыночной действительности, все эти новости, речи и прочее… И в какие аргументы я должен вдуматься? В то что 80% всего рынка форекс сосредоточено в десяти европейских банках и поэтому спот первичен?)) И вообще Михаил, при всем уважении к Вам я считаю ваше мнение субъективным и об этом говорит тот факт, что вы даже поленились с моим ознакомиться.
avatar

shurik72

shurik72, я не поленился, я заглянул. И не увидел в том, что я просмотрел, доказательств того, что фьюч первичен, а тем более то, что объёмы фьючей как-то соотносятся с объёмами форекс. Ведь те, кто пользуются данными со СМЕ в первую очередь руководствуются именно объёмами? Но они никак не отражают картину, происходящую не споте форекс.
Во-первых мне не известны объемы с форекса, он децентрализован. А это уже наводит на определенные мысли. Во-вторых, почему вы решили что те же европейские банки не могут аккумулировать свои позиции на «прозрачной» бирже как СМЕ? Уверен что они так и делают, а то что нам втюхивают кухонные котировки, то это все фикция. Мне достаточно того, что я не раз наблюдал на новостях, что не вооруженным глазом видно опережение котировок фьюча, причем бывают такие выстрелы на десятки пунктов, что если приловчиться, то можно успеть на форе кнопку нужную тыкнуть)) да и так на доли секунд… Мне этого достаточно в вопросе — что первичнее)) По поводу инструментов, так там помимо объема еще и ОИ, опционы можно глянуть. Короче одни преимущества)
В любом случае взаимосвязь на лицо, а спорить что первичнее я не вижу смысла. Надо просто брать что дают!

P.S. хотя можно спросить у ассоциированного члена чикагской товарной биржы, думаю он бы ответил кто у него контрагенты))
avatar

shurik72

shurik72,
— Во-вторых, почему вы решили что те же европейские банки не могут аккумулировать свои позиции на «прозрачной» бирже как СМЕ?

Как?! Как торгующий от имени клиента валютой на споте банк сможет «аккумулировать» позиции на СМЕ? Это разные рынки!

— не вооруженным глазом видно опережение котировок фьюча, причем бывают такие выстрелы на десятки пунктов, что если приловчиться, то можно успеть на форе кнопку нужную тыкнуть

Мы, по-видимому, в разных весовых категориях и в разных временных интервалах живём. Мне просто не нужно ловить что-то там где-то там за какие-то секунды.

Короче, мы спорим не о тех вещах. Я свою точку зрения описал. Если кто-то пользуется объёмами со СМЕ, привязывая их к объёмам форекс — он ошибается. Я это знаю точно.

Последний аргумент. Если Вы думаете, что я ни когда не наблюдал объёмы на СМЕ, то Вы глубоко ошибаетесь.
Я торгую в DB, это тоже локальная площадка, через неё проходят достаточно большие объёмы форекс спот, которые я могу наблюдать. Так вот, очень часто объёмы, прошедшие через DB, никакой реакции на СМЕ не вызывают. А DB — один из мощнейших форекс поставщиков ликвидности в мире.

Давайте этот спор прекращать. Мы, похоже, с Вами разговариваем на разных языках.
Killy, копец. Вот так вопрос. А есть такой «геополитический диапазон»? ))
Killy, ну так я не раз о валютном коридоре писал.
Killy, ну, керри-трейда в валюте уже нет, тут ставки роли не играют, скорее всего. Или роль минимальная.
Killy, только что говорил про евро, и уже на осси переключился… Там-то ставки совсем другие.
Мирошниченко Михаил

Добрый день!

почитал Ваш спор с любителем фьючей.

Посмеялся от души.

Вот только почему то все забыли, что фьючи это продукт который в своей время был придуман банками, т.е дополнительная услуга для фин операций.

И странно почему все всегда приводят фьчерс на eurusd?

разумней было бы приводить с америки фьюч usdeur

Нужно сказать спасибо Ларри Вильямсу он в своем время запустил тему с СОТ отчетами )))
avatar

Symmetric

Symmetric, и самое интересное, что сколько я об этом говорю, мою аргументацию никто во внимание не принимает, все почему-то упёрлись в аксиомы Вильямся и отчёты СОТ. Поражает, когда говорят «вот прошёл крупный объём», но никак не поймут, что объём прошел на другом рынке. На другом! Пусть и на условно связанном, но на другом.

В пример всегда приводят сильную, почти стопроцентную корреляцию фьюча и спот. Только не понимают одного, что корреляции рынков не всегда сопутствует корреляция объёмов. А её-то как раз нет, я это лично наблюдал.

Мне даже как-то обидно, что мало кто прислушивается и продолжает набивать шишки. Я прошёл такую школу, что могу ( когда есть желание :-)) поделиться частичным опытом. Я за время своей работы на рынке исследовал практически все известные методы анализа, в том числе и технического, начиная от волн всех мастей и пород, и заканчивая роботостроением.

Никому ничего не надо. Люди привыкли верить догмам и липовым законам рынка, которых просто нет.

Один любиель как-то мне доказывал не так давно, что форекс — это дерьмо, а вот ММВБ — это реальная биржа. Он был убеждён в том, что это валютная биржа — она же Межбанковская Валютная — и именно на ней формируются все котировки. Я его переубедить не смог. Вот до чего доходит.))
Мирошниченко Михаил,

полностью с Вами согласен!!!

И еще не встречал ни одного кто бы сильно разбогател

на форекс используя метод от фьючерсов )))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW