<HELP> for explanation

Блог им. rbesedovskiy

Правильные и неправильные цели на рынке

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru
  В чем основное отличие торговли на рынке, от других занятий? Нельзя точно сказать, когда рынок даст профит, а когда будет торговаться в унылом боковике.  Поэтому говорить, что «я хочу брать по 200 пунктов в день» или «хочу заработать 100% до конца года» – это некорректные цели.
Одна из самых знаменитых фраз Ливермора: «Есть просто дураки, а есть дураки с Уолл Стрит, которые думают, что надо торговать каждый день.»  Трейдер управляет только своим риском, рынком он управлять не может, также как на рыбалке рыбак не может заставить рыбу заглотить наживку, исполняя ритуальные танцы на берегу.



 
Если брать аналогии с живым бизнесом, можно взять туризм. Попробуйте заставить клиента полететь зимой, к примеру, в Анапу, конечно, шансы есть, но трудозатраты не сопоставимы. Надо также не забывать, что клиент вернется и зайдет в офис, чтобы рассказать о впечатлениях. А на рынке большинство именно этим и занимаются.



Так в чем же надо совершенствоваться на рынке, если нельзя ставить цели по деньгам или по стабильному ежедневному заработку. Совершенствовать надо процесс совершения сделок. Надо стремиться к тому, чтобы каждая сделка была выполнена правильно. На любом заводе есть тех. процесс заготовки детали, почему не сделать тех. процесс для совершения сделки. Для проверки хорошей детали есть стандарты, каждая деталь проходит эту проверку. Также и каждая сделка трейдера должна соответствовать конкретным стандартам, иначе она будет «некачественной сделкой». Какие могут быть стандарты для качественной сделки. Например, изначальный риск был посчитан заранее, сразу после входа был выставлен стоп. Наращивание позиции происходило только при движении в сторону сделки, а не наоборот, при этом общий риск не увеличивался. Выход совершен подвижкой стопа для соблюдения принципа «давай прибыли течь».
 
Ради интереса решил сделать несколько целей, которые, на мой взгляд являются правильными и неправильными.
 
Правильные цели:
1. Снизить количество ошибок в месяц до 5. (Для того, чтобы эту цель выполнить необходимо иметь правила)
2. Довести количество правильных сделок до 90% в этом году. (Критерии правильной сделки такие, например – не усреднялся, изначальный стоп был четко определен, выход осуществлялся только подвижкой стопа, добавлялся только при росте, никогда не увеличивая общий риск).
3. Удержать максимальную просадку по счету на уровне 20%.
4. Привлечь инвестора на 20 000 000.
5. Сделать график эквити максимально гладким, чтобы он радовал взгляд инвестора, чтобы каждая ступенька вверх была выше ступеньки вниз.
 
Неправильные цели:
1. Заработать 100% за год.
2. Хочу, на этой сделке заработать на машину.
3. Делать стабильно 0.5% каждый день.
4. Брать по 300 пунктов в день.
 
В общем и целом вывод такой. Не ставьте основной целью заработок денег на рынке. Главное это процесс, если каждая Ваша сделка будет отточена до ювелирного мастерства, деньги придут сами.
 
 

Картинка точно в цель..))))))
avatar

Renat78

эх...))
avatar

livladimir

зачет!!! и плюс мой вам
Все, пора отдыхать тоже. Наверное отпуск возьму. Посмотрел на картинку, диагноз в точку. плюсанул
avatar

Investor

Привет, Рома!
В целом, классный топик. Плюсанул, естественно.
Хотя, зная Вашу манеру трейдинга, далеко не во всём с Вами согласен… Тем не менее — респект…
Хотя… пункт 4 из «Правильных целей» — немного улыбнул…
Искренне Ваш Гугенот (Виктор).
П.С. Мои приветы — Екатерине…
:)))
avatar

Gugenot

Gugenot, спасибо, Виктор!

Вам тоже привет =)
Роман. Хоть мне Ваше понимание НЛП не очень импонирует, тем не менее за пост + ))))
WhiskyTrader, В НЛП, есть хорошая аксиома «Карта это не территория», поэтому я допускаю, что у каждого своё понимание :)
Роман Беседовский, )))
Из неправильных целей согласен только со второй.
Евгений (evus), единственный момент, возможно, с появлением опционов, ежедневное снятие прибыли стало более вероятным. Во времена Ливермора опционов не было :)
Роман Беседовский,
Сорри-сорри, во времена Ливермора ВНЕБИРЖЕВЫЕ опционы в Штатах БЫЛИ… Об этом упоминается в книжке Э. Лефевра.
:)))…
Gugenot, Ну Ливермор про них не знал :))) Хотя, не буду спорить не очень хорошо помню. Вы же сразу подловите, чуть что.
Роман Беседовский, ну конечно же подловим и ливермор о них знал. Перечитайте главу о том как он торговал опционами на кофе)
Роман Беседовский, И вот опять ошибка) Опционы были еще у древних греков. На селедку как ни странно)
Евгений (evus), Ладно, сдаюсь :)
Евгений (evus), а я думал что японцы первые придумали опционы? разве нет? Читал где-то…
דמיטרי, кто это сделал первым — вопрос темный) Я лишь говорю о том, что у греков точно были договоренности, которые по сути были опционами. Читал где-то про это)
А про то кто был первым можно развернуть адский и безрезультатный холивар, но зачем?)
Евгений (evus), да я не спорю — я так — отреагировал на публичную оферту :)
דמיטרי, :)
да, надо в себе терпение развивать
avatar

MaxStark

Да и в правильных четвертая конечно жесть)
Евгений (evus), Насчет неправильных, это Вы не со мной не соглашаетесь, а с Ливермором :). Я пока у него только учусь, из того, что извлек, понял, что он явно не пытался каждый день снять с рынка что-то.
Роман Беседовский, у Ливермора был определенный стиль торговли и скальпинг ему в нынешних масштабах и не снился конечно. А я даже не спорю, вы обозначили свою точку зрания публично, что для меня является оффертой к обсуждению, так что обсуждаем, приводим мнения и аргументы)
Евгений (evus), Представим, что рынок целый день стоит на отметке 157 000. И стакан выглядит как 10 000 лотов на продажу с той и другой стороны. Или был помню день, когда амеры не торговались и европа, в итоге вечерка стояла как вкопанная +-20 пунктов. Не сомневаюсь, что и там энтузиасты были. А смысл?

Я знаю людей, которые 30 декабря торгуют, лично я стремлюсь снизить количество трейдов по максимуму, так как считаю, что комес сильно снижает результативность.
Роман Беседовский, вы берете крайние случаи. Конечно же, зарабатывать каждый день очень сложно, по выходным например биржа закрывается. Но стараться заработать в любой мало-мальски волатильный день стоит.
От такой торговли кривая доходности становится красивой и отпадает необходимость в привлечении инвесторов)
Евгений (evus), Мне больше импонирует сделать 30% на 100 000 000, чем 30 000% на 10 000 =). Тем более, что реальный опыт управления такими суммами имеется и разница должен сказать ощутима.
Роман Беседовский, трудно поспорить, если стабильно получается работать с такими суммами то желаю и дальше продолжать в том же духе. Глядишь и я денежек вам принесу в управление)
Евгений (evus), Эх, я бы сам отдал кому-нибудь в управление, если бы знал кому :). Такой работы дурной я бы никому не пожелал.
мне понравилось, добавил бы (для себя)во 2й пункт правильных целей: Выбор правильной точки входа по заранее отработанным(выбранным) критериям
avatar

Valeriy

Рад Вас видеть-слышать, Екатерина, на данном замечательном ресурсе…
Я так понимаю, что с относительно недавнего времени Вы всерьёз занялись расширением Вашего спекулятивного портфеля фьючерсных инструментов на ФОРТС…
Успехов Вам и профитов в связи с этим, уважаемая коллега!
:)
avatar

Gugenot

Gugenot, спасибо, очень приятно, что Вы следите за моими результатами!

Профит, действительно, сейчас неплохой за счёт недавнего ралли на драг.металлах

Заглядывайте в мои посты тоже =)
Екатерина Силакова,
Заглядываю, поверьте… :)
Кстати, любопытно, какого Вы мнения насчёт среднесрочно-долгосрочного арбитража в паре платина-палладий?..
(Прекрасно при этом понимаю, что фьюч палладия на ФОРТС — голимый неликвид… да и ГО — позорно высокое...)?..
Gugenot, честно — не слежу за этими инструментами по причине их низкой ликвидности. Там что-то намечается?
Екатерина Силакова,
Ну, скажем так, ценовой спред «платина — палладий» — в общем и целом — пожалуй, на истхаях…
В средне-долгосрочной перспективе он, имхо, должен снижаться…
Как-то так…
«Не ставьте основной целью заработок денег на рынке. „----по-меньшей мере странное утверждение.Если автор из любителей процесса, как такового, то могу с уверенностью сказать, что есть люди и на результат заточенные.А результатом работы на ФР и есть зарабатывание денег! Здесь как раз главный критерий-РЕЗУЛЬТАТ!.. а уж кто и как к нему пришёл дело десятое…
avatar

aamm

aamm, с этим никто не спорит, только вот достичь этой цели действую так скажем напрямую вряд ли получится…
тут процесс тоньше… нужно хитрее… :)
Привлечь инвестора на 20 000 000. Вот это интересно.
avatar

Байкал

в ролике с Уиллом Смитом (http://www.youtube.com/watch?v=BWpXp7q1uZc&feature=player_embedded) на который тут наткнулся есть очень подходящий к твоему топику кусочек:

«Не пытайся построить стену, не готовься построить стену, не говори 'Я построю самую большую и наилучшую стену, которую когда-либо строили', все не так начинается…
Говори: 'Я положу этот кирпич настолько идеально, насколько кирпич может быть положен' и делай это каждый день и скоро ты построишь стену.»

а тебе вот такой вопрос, ты наверняка много общаешься с трейдерами, так вот много из них принимают и понимают вот этот твой тезис «Трейдер управляет только своим риском»?
avatar

unknown88

unknown88, Я много общаюсь с клиентами, профессиональных трейдеров не так уж и много. Клиенты не понимают :). Вообще, сколько ни пиши статей или не торгуй публично, народ всё равное не поймет.

Для меня рынок это 7-8 раз в год крупные сделки, а остальное так болтание в нуле.
По сути я сделал просто взял портрет среднестатистического трейдера, сравнил с полученным портретом мага рынка и получил необходимую модель. Все маги рынка дружно думают о том, как бы не потерять, а остальные о том, как заработать :)
Роман Беседовский, если не потерять, то это в банк тогда надёжный, а вложения в акции, а уж тем более торговля фьючерсами и опционами это сверхрисковые инвестиции
avatar

aamm

aamm, Мне сложно объяснить, как это :) Просто получается, что занимаешься тем, чтобы не потерять, а потом понимаешь, что ещё и зарабатываешь.
Я люблю аналогии с востоком. Там приходишь к мастеру и лет десять занимаешься не пойми чем и не задаешь глупых вопросов. А потом вдруг понимаешь, что сам стал мастером кунфу, к примеру. Также и тут, оттачиваешь определенные навыки, а потом вдруг понимаешь, что получил хороший бонус.
Роман Беседовский,
Да, всё верно… за одним лишь, но весьма важным исключением:
рынки по своей природе, в отличие от навыков восточных единоборств, — МУТАБЕЛЬНЫ… с течением времени…
«Увы» или «не увы»… — не знаю…
Gugenot, Картинку плотности вероятностей приводить не буду, каждый раз, когда на нее смотрю, понимаю, что мутабельность мутирует всё время в одну и то же картинку. Толстые хвосты по краям и в центре практически по всем стокам, индексам, коммодитиз и другим активам.
Роман Беседовский,
Ну. в качестве контраргумента могу попросить Вас ответить всего на три вопроса:
1. Изменилось ли поведение мирового фондового рынка с момента появления форекса как явления?..
2. Изменилось ли поведение мирового фондового рынка с момента массового появления высокочастотных торговых роботов?..
3. Изменилось ли поведение мирового фондового рынка с момента публикации модели расчёта стоимости опционов Блэка-Шоулза?..
Лично я на все эти три вопроса отвечаю положительно: да, изменилось…
:)
Gugenot, С точки зрения плотности распределения доходностей случайного входа на все три вопроса отвечаю отрицательно. Нет, не изменилось. Общая картина осталась такая же. Толстые хвосты по бокам и крайне высокая вероятность остаться на месте. В отличие от плотности распределения, на которую опирается модель Блэка-Шоулза.
Роман Беседовский, Я понимаю о чём речь идёт, но это уже тонкости торговли, укаждого они свои.Но цель у нас всё равно одна-ЗАРАБАТЫВАТЬ!
avatar

aamm

aamm, Вы не понимаете, что такое цель. Цель имеет временной промежуток, за который надо ее достичь и критерий достижения. Цель — зарабатывать, невыполнима. Потому что не сказано, сколько зарабатывать, за какой промежуток времени и так далее. Какие просадки допустимы, цель должна быть четко ясна.
Роман Беседовский, слово «зарабатывать» в моём комменте не имеет форму present continuos.Это я не так выразился просто, смысл сказанного думаю для Вас ясен.Когда приходишь на рынок-то приходишь зарабатывать, и соответственно ставишь себе и временные и количественные рамки.Далее вырабатываешь стратегию как придти к своей цели.Всё просто! Но здесь мы за тем, что написано в левом верхнем углу этого сайта
avatar

aamm

aamm, Окей, не буду придираться к словам :) Ну опять же это спорно. Деньги являются выражением успеха на рынке, это несомненно. Но в шахматы Каспаров играл не для того, чтобы стать чемпионом мира, а просто потому что ему нравился процесс. Кубок пришел сам по себе. Также и тут, должен нравиться процесс, тогда деньги придут сами по себе.
Роман Беседовский, да не вопрос конечно...:)))
Мы поняли друг друга, а к словам цепляться на самом деле не стоит.
А вот насчёт Каспарова я не в курсе, конечно зачем он в шахматы играл, но думаю его сегодняшнее увлечение политикой однозначно не ради любви к процессу, из-за чего смею предположить, что человек он наверняка корыстолюбивый и поэтому и бонусы ден. от шахмат наверняка ценил.
avatar

aamm

aamm, Думаю, наскучили ему шахматы :) Захотелось денег побольше и славы.
Роман Беседовский, Полностью согласен!
avatar

aamm

Хорошая заметка…
Очень правильная…
А картинка так ваапче :)))
avatar

XoXoL-T

XoXoL-T, Картинка зачёт! Сидим ржём щас :))). Мама с папой такие испуганные в проёме стоят!
avatar

aamm

aamm, Да и санитары тоже не очень в понятках
как такого юзверя побороть :))) Однако,
профессиональный долг не позволяет ни кому
отступать :)))
XoXoL-T, ага, такие прих**вшие стоят! Типа, видели мы всяких, но вот такого впервые ;)))
avatar

aamm

очень грамотно разложили, многим просто необходимо осмыслить прописанное несколько раз и осознать. по мне игра в каждый день, игра с нулевым исходом, дело времени. ошибки. как правило дороже раза в три обходятся. цели взял, надо отдохнуть, рынок не убежит.
avatar

ser

отлично!
avatar

Krendel

В те года Ливермор ещё небил знаком с электронными скалперами.
avatar

Nickolas

Отличный блог.Насчет торговли, да процес выполнения важнее результата.Насчет изменения рынка тоже согласен меняется каждый день, реально на тестах видны изменения каждую неделю в основном на небольших таймах
Для тупых поясните — как пост в избранное добавить?
avatar

Vanzent


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP