<HELP> for explanation

Блог им. antonbell

Робот-защитник

Постоянно торгуя опционами руками, захотелось автоматизации и даже полной роботизации этого процесса. Суть в том, что со временем торговец опционными конструкциями все равно начинает думать о простом управлении отдельным опционом, это не моя мысль и не факт, но я к такому выводу пришел. А особенно хорошо отдать управление роботу!!

С тестированием опционных конструкций ничего легкого нет, так как инструментов для этого не много. Я для построения простых стратегий с фьючем использую ТСЛАБ, для опционных тоже выбираю его. Проблема только в том, что так просто пустить в торговлю ордер с опционами, тем более на большом объеме из кубика ТСЛАБ очень опасно, ввиду тонкости стакана опционов. Потому, пока я нахожусь лишь на этапе проверки идеи и поиска выхода из проблем ликвидности при автоматической торговли. Но, мне в поиске идей торговли ТСЛАБ очень помогает, а доработки которые выйдут в очередных версиях возможно помогут еще больше.
 
Итак в чем идея. Основная задача в примере — продать опцион и защищать его фьючом. При этом можно полностью избавиться от проблемы исполнения опционной заявки, но толькое если в бой пустить лишь фьючовую часть кубиков скрипта. Для этого я делаю общий скрипт с опционами — где лишь проверяю идею, а потом в бой пойдет «обрезанная» версия скрипта с фьючами. Такого робота я называю в своем лексиконе — робот-защитник. Так как это не дельта-хеджер а просто, мой робот, с моей логикой:).
 


А опционы можно и руками продать. Конечно это подойдет не для каждой стратегии, но для упрощенной вполне подходит.
 
Кроме этого, пока тслаб не дает возможности подбора страйка «кубиком», например просто -1, -2 страйк, то я просто его хардкожу конкретно выбранным инструментом в скрпте. Но в новой версии ТСЛАБ, как я понял из небольшого общения с Андреем Артышко 2 октября на бирже, такая возможность появится, и тогда… количество тестируемых стратегий вырастет)).
 
В следующий раз напишу про то, к каким результатам я пришел в создании робота-защитника.
 

Я тоже про такого думал. Цена может быть только выше страйка или ниже страйка.
Маловероятно что она долго проболтается непосредственно вокруг самого страйка ± 100пт.
Поэтому количество операций с фучом будет статистически меньше цены проданного опциона. В крайнем случае можно отроллировать. Спасибо за то что напомнил идею, на след неделе попробую :)
avatar

Simix

Пожалуйста)
avatar

antonbell

занимался опционами в тслабе… можно все делать через тслаб…
1 надо заводить все страйки через источники… затем логикой делать выбор торгуемого страйка… цену заявки выставлять лимитником… причем на случай неналива делать 5-10 заявок…
avatar

ves2010

да согласен, тоже делал так. писал текст для того чтобы чуть позже развернуть тему про такого робота и к чему я пришел. так как писать текст в 1ом топике получилось бы много. Но в общем да, ТСЛАБ — очень хорош.
avatar

antonbell


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP