Блог им. gnom

Легкие деньги на волатильности РИ

    • 26 сентября 2013, 10:45
    • |
    • Гном
      Проверенный аккаунт
  • Еще
С 75% вероятностью, после 14:00, на увеличенном ГО, волатильность на октябрьской серии РИ сделает поход вниз. Учитывая реализуемую последние дни волатильность на уровне 15-20% мы считаем, что текущий уровень сильно завышен. Причин две — хедж декабрьского сайза десками и повышенное ГО. 

А так как многие трейдеры любят продавать выходную тету в четверг-пятницу,  шанс что проданный сейчас стренгл подешевеет уже к вечеру — очень велик. 

Не благодарите. Все-таки шанс 75%.

★15
30 комментариев
Спасибо. Посмотрим :)
avatar
спалил грааль)))
частенько продаю стренгл в четверг.
avatar
согласен на все 100. вчера уже это сделал продажей 145-го октября.
avatar
Легких денег не бывает. Значит профит по веге сожрет убыток от дельты.
avatar
Товарищи, а когда понизят ГО, кто-нибудь знает?
avatar
Евгений Plushkin, тоже интересует этот вопрос
avatar
Евгений Plushkin, сегодня.
avatar
А о чем вообще этот пост? Расскажите, расшифруйте по-русски!
avatar
Алена Иванова, Опыт работы на рынке 8 лет :)
avatar
astic, )))
astic,
Я не стесняюсь спрашивать. 8 лет — акции и фьючерсы, уверена, тут таких большинство. Пришло время и для опционов и мне не стыдно, что я только сейчас узнаю этот рынок.
avatar
Должны сегодня в обед по регламенту, но лучше позвоните на биржу и спросите.
avatar
astic, да, moex.com/s31 ))))
avatar
Продавать опцион ради двухдневной тетты это как-то рискованно… Да и ведь гэп в понедельник обычно большой.
avatar
demigivan, Для того, чтобы утверждать «большой» или нет — нужно провести анализ и дать значение. В ближайшее время выйдет серия разговоров с Седым на кухне. Будет называться «Просто об опционах». Там эта тема будет подробно разобрана.
avatar
Гном, а robot_gnom Ваш на ЛЧИ?
avatar
Гном, мне кажется или стартовая сумма вашего робота в ЛЧИ изначально ниже была? Докидывали или очередные чудеса расчета этого показателя по регламенту конкурса?
avatar
висит стрэнгл с Пн-ка (от 25,25 по ртсвиксу) на 135/155… уморился роллировать дельту, поза хоть и в плюсе, но оочень уж тяжелая неделя для стрэнгла
avatar
вега всю неделю только откусывает а не прибавляет ))
avatar
читаю и понимаю как много я не понимаю:«сайз деска», «стренгл» «тета»…
avatar
всю неделю продавали, под конец будут откупать
avatar
Подскажите, как правильно сделать стрэнгл, продать 140 колы и 150 путы или наоборот? )
avatar
Mrazish, продай что вне денег
avatar
astic, так в деньгах дороже, возможно и профит больше будет.) Сделал и то и то, все греки одинаковые у позиций. Вот думаю в чём же подвох.
avatar
Mrazish, почитай из чего состоит стоимость опциона из каких двух составляющих
avatar
Mrazish, подвоха нет просто опционы в деньгах практически неликвидны
avatar
Mrazish, профит будет одинаковый и максимальный в идеальном случае будет зависеть от наличия в опционах времянки
avatar
astic, да да, начинаю понимать, в деньгах времянки совсем мало. Только вот не понял, почему греки одинаковые и прога опционная рисует одинаковый профит через 4 дня и при изменении волы. Возможно надо с ценой ещё поиграться.
avatar
Mrazish, опцион «в деньгах» по волатильности поход на фьюцерс-регирует очень синхронно, когда как «опционы вне денег» могут прибавить, упастьв стоимости намного больше-там просто ликвидность больше.
avatar
«хедж декабрьского сайза десками » — можно поподробнее?
октябрьские сайзы повыше будут, да и гамма у них другая
и кто сказал, что купленную волу хеджируют чаще чем проданную?
avatar

теги блога Гном

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн