<HELP> for explanation

Блог им. gnom

Легкие деньги на волатильности РИ

С 75% вероятностью, после 14:00, на увеличенном ГО, волатильность на октябрьской серии РИ сделает поход вниз. Учитывая реализуемую последние дни волатильность на уровне 15-20% мы считаем, что текущий уровень сильно завышен. Причин две — хедж декабрьского сайза десками и повышенное ГО. 

А так как многие трейдеры любят продавать выходную тету в четверг-пятницу,  шанс что проданный сейчас стренгл подешевеет уже к вечеру — очень велик. 

Не благодарите. Все-таки шанс 75%.

 

Спасибо. Посмотрим :)
avatar

Kir

спалил грааль)))
частенько продаю стренгл в четверг.
согласен на все 100. вчера уже это сделал продажей 145-го октября.
avatar

Zorkiy

Легких денег не бывает. Значит профит по веге сожрет убыток от дельты.
avatar

Vkt

Товарищи, а когда понизят ГО, кто-нибудь знает?
Евгений Plushkin, тоже интересует этот вопрос
avatar

U_N_A

Евгений Plushkin, сегодня.
А о чем вообще этот пост? Расскажите, расшифруйте по-русски!
Алена Иванова, Опыт работы на рынке 8 лет :)
avatar

astic

astic,
Я не стесняюсь спрашивать. 8 лет — акции и фьючерсы, уверена, тут таких большинство. Пришло время и для опционов и мне не стыдно, что я только сейчас узнаю этот рынок.
Должны сегодня в обед по регламенту, но лучше позвоните на биржу и спросите.
avatar

astic

astic, да, moex.com/s31 ))))
Продавать опцион ради двухдневной тетты это как-то рискованно… Да и ведь гэп в понедельник обычно большой.
avatar

demigivan

demigivan, Для того, чтобы утверждать «большой» или нет — нужно провести анализ и дать значение. В ближайшее время выйдет серия разговоров с Седым на кухне. Будет называться «Просто об опционах». Там эта тема будет подробно разобрана.
Гном, а robot_gnom Ваш на ЛЧИ?
Гном, мне кажется или стартовая сумма вашего робота в ЛЧИ изначально ниже была? Докидывали или очередные чудеса расчета этого показателя по регламенту конкурса?
висит стрэнгл с Пн-ка (от 25,25 по ртсвиксу) на 135/155… уморился роллировать дельту, поза хоть и в плюсе, но оочень уж тяжелая неделя для стрэнгла
вега всю неделю только откусывает а не прибавляет ))
читаю и понимаю как много я не понимаю:«сайз деска», «стренгл» «тета»…
avatar

Renat1

всю неделю продавали, под конец будут откупать
avatar

TauR

Подскажите, как правильно сделать стрэнгл, продать 140 колы и 150 путы или наоборот? )
avatar

Mrazish

Mrazish, продай что вне денег
avatar

astic

astic, так в деньгах дороже, возможно и профит больше будет.) Сделал и то и то, все греки одинаковые у позиций. Вот думаю в чём же подвох.
Mrazish, почитай из чего состоит стоимость опциона из каких двух составляющих
avatar

astic

Mrazish, подвоха нет просто опционы в деньгах практически неликвидны
avatar

astic

Mrazish, профит будет одинаковый и максимальный в идеальном случае будет зависеть от наличия в опционах времянки
avatar

astic

astic, да да, начинаю понимать, в деньгах времянки совсем мало. Только вот не понял, почему греки одинаковые и прога опционная рисует одинаковый профит через 4 дня и при изменении волы. Возможно надо с ценой ещё поиграться.
Mrazish, опцион «в деньгах» по волатильности поход на фьюцерс-регирует очень синхронно, когда как «опционы вне денег» могут прибавить, упастьв стоимости намного больше-там просто ликвидность больше.
«хедж декабрьского сайза десками » — можно поподробнее?
октябрьские сайзы повыше будут, да и гамма у них другая
и кто сказал, что купленную волу хеджируют чаще чем проданную?
avatar

broker25


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP