<HELP> for explanation

Блог им. petruha_novicheck

Вопрос новичка про арбитраж

На смарт-лабе есть люди которые торгуют спред между RI и синтетическим фьючерсом(из опционов RI)?

Поделитель опытом если не жалко))

Построил график спреда между RI и синтетикой(надеюсь правильно), для расчетов брал теоритические цены опционов из Quik.
Вопрос новичка про арбитраж

Судя по графику спред должен покрывать издержки.
 

покупать/продавать опцики тоже по теоретической цене будешь?
avatar

Spekyl

Spekyl, Так вроде теоретическая цена практически совпадает с рыночной. Я бы взял график обезличенных сделок, но он рваный, а теоретическая цена рассчитывается непрерывно
petruha_novicheck, только бедапечаль что теор. цена не совпадает с бидами или асками))А спрэд так может разьезжаться)))))))))))
avatar

tuono

это грааль! копай дальше.
avatar

zergen

пару лет назад делал подобного робота. Фьюч и синтетика на ближних двух страйках. Для синтетики брал реальные бид/аск опционов.

При тестовых прогонах (сделки не совершались) фиксировались моменты, когда это могло работать. Да, моменты периодически возникают, но естественно, не надолго (секунды). Объем туда не засунешь, так, копейки.

С уважением,

Энергетический Дятел.
avatar

Edyatel

Если Вас не пугают технические трудности, могу сообщить, что последний год для арбитражных хеджевых фондов выдался очень тяжелым. Видать, не сезон.
avatar

SergeyJu

Ещё я делал отслеживания арбитража пут=колл-фуч (собственно это то же самое только в профиль)
Та же фигня, ловить нечего. Если супер-мега доступ делать, то можно успеть. как раз окупишь стоимость аренды доступа
avatar

Simix

Нечего там ловить, поверь.
avatar

Gypsy

ты возьми лучшие бид и аск из стакана, их квик транслирует, и посмотри что выйдет, если покупать по аску а продавать по биду. на ближних страйках снайперов-ботов нет, так что результат более-менее выйдет
avatar

Spekyl

Да, спреды на опционах все портят, в лучшем случае 20-30п. спред на каждый опцион, 10п. на фьюче, 20п. на покрытие комиссий. Итого из потенциальной прибыли вычитаем 70-90 п. и ничего не остается. Жаль, очень жаль (((
в каком софте спред строил?
Евгений Горюнов, Sierra chart, там можно нехитрым способом бесконечный триал сделать))
petruha_novicheck, поделись опытом, плиз) в личку.
Евгений Горюнов, есть недостаток у этого способа, западные коннекторы будут не доступны, но российский рынок доступен через бесплатный коннектор к quik. Если все еще интересно, могу написать способ в личку…
petruha_novicheck, буду рад) если не сложно
Евгений Горюнов, написал…
petruha_novicheck, Будь бодр, пожалуйста и мне скинь в личку если не сложно.
petruha_novicheck, Мой совет — если не знаете основ матстата и не умеете программировать — даже не думайте браться за синтетики. «ручками сделал и „на глаз“ прикинул» здесь не прокатит.
Oexby, да я уже понял.
а по какой формуле этот спред строиться?
avatar

.........

Olga588, не знаю насколько правильный мой способ построения, т.к. я далеко не математик. Для построения графика синтетического фьюча я нашел разность цен опционов call и put(цена call — цена put или наоборот). График спреда — это разность цены фьюча RIZ3 и синтетического фьюча (цена RIZ3 — цена синт. фьюча). А вообще все это делал методом тыка))
petruha_novicheck, что такое «цен опционов call и put»? Какие конкретно величины использовали?
trade-research, Я использовал теоретические цены опционов(они практически совпадают с рыночными), но лучше использовать лучшую цену спроса и лучшую цену предложения, как писал Spekyl выше.
petruha_novicheck, не «лучше», а единственно возможный вариант! Теор цена считается с заппазданием. В реальности ваш спред примерно равен нулю и его просто нет в процессе торгов.
trade-research, если так, то извиняюсь за неправильный расчет.
Я тоже в арбитраж все глубже залезаю, но на обьеме реально делать только фьюч против спота (сбер, газпром и еще пару бумаг). Копайте лучше в этом направлении
Архангельский Юрий, для арбитража у меня маленький опыт и депозит. Я еще даже скальпингом фьюча РТС зарабатывать не научился, всего 3 месяца торгую/сливаю((

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP