<HELP> for explanation

Блог им. edwin

Отношения к S&P

                                 Добрый день всем присутствующим.
Очень много постов не только на «смарт лабе» но и в других трейдерских форумах, о падении Амеров точнее S&P. И как очевидное ожидание падение РТС.  Всякое возражение этому сразу встречает  волну негодования среди большинства трейдерского сообщества. Хотя сугубо моё мнение, что следить надо за нашем рынком  а не за Амерским,  да  корелляционная зависимость есть, в отдельные периоды даже очень сильная, но может ли это влиять на принятие решиний по нашей Рашке? Я здесь имею в виду не те торговые системы,  которые, принимают решения на раскорреляции индексов, а те которые не хеджируются S&P т.е. предполагают, что наш индекс  РТС или ММВБ  это вторая производная от S&P, график(а).  Но если взять во внимание, классический технический анализ, который основывается на одном из постулатов биржевой торговли «в цену включены всё факторы»,  то мы получим упрощенный график(б).

Отношения к S&P

Филосовствование  влияния часовой свечи S&P на Российский рынок можно долго и думается мне безуспешно. Рассмотрим  сводный график Американского индекса к РТС. Проанализируем его  с 2010г. ( считаю, что этой выборки будет достаточно для анализа влияния одного индекса на другой), как вел себя  индекс РТС, когда Американский индекс падал.

Отношения к S&P
За этот период замечено  25 снижений S&P неважно это были технические коррекции или кризисное снижение. При этом индекс РТС:


падал
16 раз
64%
рос
9 раз
36%
 
Как мы видим, вероятность, что индекс РТС в может пойти при определенных условиях в противоположном направлении на падении S&P не такая уж и маленькая — 36%. Конечно нужно учитывать, что это обычная коррекция, а не глобальные сдвиги в мировой экономике.


Вывод: Если мы торгуем Российский рынок, по визуально-графическому анализу или техническим индикаторам то лучше входить в сделки безоглядки на Американский рынок.
 
 

а если посмотреть ваш график с мая 2012-го, то он как раз опровергнет ваши слова. Повторяем движение с коэфф. min 2. и при этом когда амеры растут мы в лучшем случае стоим на месте. такова судьба малоликвидного рынка
avatar

DEIM

DEIM, но с 2012 года слишком маленькая выборка для недельного графика. Для дневного может и подайти.
avatar

edwin

Об отсутствии корреляции много пишет аллирог. Если еще не читали, Вам будет интересно…
avatar

paraxod100

paraxod100, хорошо
avatar

edwin


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP