<HELP> for explanation

Давид Серебренников. Стратегия Маркет-мейкинга. Конференция смартлаба 2013.




Презентация — «LINK 190» в консоли смартлаба
 

Первые 5 секунд проигрывает, потом встаёт, потом снова 5 секунд проигрывает…

С Ютуба не качает и там так же — не посмотреть, не перемотать:(

Грусняшка…
ladomirov, у меня всё ок.
могу выложить данное видео в mp4 (720p), на дропбокс, к примеру
Александр Муханчиков, а слайды как? видно что-нибудь? у меня слайды заполнены наполовину
админы, Алексей, прошу проверить
ladomirov, подумал что это описание стратегии ММ докладчика пока не дошел до слова Ютуб )))
avatar

Jonah

Александр Муханчиков, Спасибо, мужчина:) Плюс в карму
Хорошая контр-трендовая стратегия, со всеми ее достоинствами и недостатками. В условиях текущего флета должна нормально работать. Что с ней будет во время тренда не известно. В условиях тренда и нового рынка поломается все, и синтетические инструменты в первую очередь.
avatar

UpReal

UpReal, все ок если захеджено дельта нейтральной позой в дальних опционах… т.е весь контртренд ммов превращается в банальное зануление дельты опционной позы… т.е мораль если есть дельта нейтральная купленная вола то ссать против тренда можно сколько угодно… тем более что у них комиссов нет и дельту можно нулить на каждый тик цены
ves2010, В этой стратегии есть явно выраженная зависимость от гаммы. А во время тренда синтетические инструмены начнут расходиться между собой. А оценка спреда между фиксированными инструментами с помощью ФА это тоже риск. Т.к. я считаю, что цена меняется раньше чем участники рынка оценят ФА (кроме инсайдеров).
UpReal, вы уверены что полностью посмотрели?
Тимофей Мартынов, Не только досмотрел, но и понял. Делается синтетический инструмент со стабильным каналом отклонений от нуля и его торгуют по контр-трендовой стратегии. Здорово, но в чем риск? Риск в том, что однажды канал может резко сломаться и узнаешь об этом когда получишь большой убыток и самое противное. Именно в неожиданности и не предсказуемости вроде бы стабильного синтетического инструмента.
UpReal, ничто не работает вечно. Но прибыльный период такой стратегии часто с лихвой перекрывает даже большие ожидаемые убытки. Сам торгую схожие алгоритмы несколько лет.
За Серебренникова + даже неглядя
avatar

Edge

Edge, ну ты все таки погляди
Тимофей Мартынов, я его слушал 2 дня подряд в 2012 году и наперёд знаю что он может сказать исключительно полезные вещи. а видео канеш посмотрю
avatar

Edge

Ничего нового кроме обрезков из классики биржевой математики без самой математики
Когда я сачиняю подобные стратегии для себя, то в первую очередь определяю где риск и как я могу получить убыток. После этого определяю условия появления риска и его первичные признаки проявления. Это что-то вроде стоп-лосса отказа от стратегии. После этого уже можно посчитать перекрывает ли мой профит этот убыток. После этого риск уже не страшен.
avatar

UpReal

oleg11111, Дело не столь в размере капиталла, сколь в степени стационарности полученных спредов.

Думаю, мало кто владеет более-менее прогрессивными техниками поиска «правильных» синтетиков, в основном используются методы сплошного перебора либо обычный генетический алгоритм, программы поиска, генерации и проверки комбосинтетиков на адекватность работают круглые сутки, и нужны годы чтобы получить что-либо худо-бедно ппппревосходное))Ростмикс, думаю, не исключение.
=== PS/
Выступление Давида — единственное, которое захотелось пересмотреть второй раз.
По идее, должны быть проги, под подобные стратегии. Большой минус данной стратегии, наличие входного капитала, а он судя по всему, должен исчисляться миллионами зелёных!!!
avatar

oleg11111

Давид Серебренников один из немногих людей в рашке, реально понимающего, что происходит на рынке и что с этим делать, чтобы заработать. ;) Еще Арсен Яковлев ну и еще пару человек.
avatar

AndrewGrove

хороший доклад, но без математики совсем. существует множество методов оценки стационарности спредов («синтетических инструментов» как звучит в докладе). почему Давид не упомянул их (методы) — вопрос? считаю это слабой стороной доклада.
как тяжело слушать, когда читают в торопях

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP