<HELP> for explanation

Блог им. TheRolingStones

Математическое ожидание.Или правильное распределение капитала.

При испытании стратегии образуется 2 вопроса. Сколько будет неудачных попыток и окупятся ли они. Чаще всего дальнейшее движение не окупает затрат. Теперь возьмем фактор риска. Ели слил не хочется заходить большим обьемом. Риск убивает нашу положительную тенденцию.

Я зашел по стратегии которая предположим дает 4 ложных к 1му верному. 

Очень редко движение их окупит. Торговля ведет к убыванию. 

Теперь я знаю примерное кол во убыточных позиций и после первой неудачной удваиваю ставку в результате если даже движение делает четыре минуса при уходе от точки то оно реально окупается намного по меньшей цене чем была бы при старой системе. И вероятность что она уйдет выше безубытка очень высока. Вот такое вот дневное исследование.

Профитооф 
 

Мартингейл имеет смысл при малом % убыточных сделок.
avatar

Ezev

Саро выкладывал хороший пост по этому поводу.
avatar

Ezev

не знаю, пробовал так делать на демке. Стабильно рвало попу. Или тогда запас маржи должен быть очень велик.
avatar

VP

Если применение стратегии одним лотом или постоянной суммой не ведет к прибыли--то не будут вести к прибыли никакие ухищрения с управлением позицией--ни мартингейл, ни усреднение попроще, ни антимартингейл.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, Я думаю вы не зарабатываете ваша идея в корне убыточна
TheRolingStones, Я не высказывал идей. Я лишь указал вам на известный строгий математический факт. Если средняя сделка на одном контракте неположительна, то при любом управлении капиталом средняя сделка также будет неположительной.
не согласен
TheRolingStones, С Каутским? Или с Энгельсом?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP