<HELP> for explanation

Блог им. bang_bang

Полезность актива.

Если полезность актива для агента на финрынке в t (Ut):

Ut = E(CGtn) + E(MGtn)

(где E — ожидаемый, CGtn — capital gain в tn, MGtn — market gain в tn), то, при условии, что E(CGt)/E(MGt) > некоторой величины «c» на некоторой существенно большей части временной прямой (tn-t) = n (горизонта прогнозирования), агент ну ваще перестает интересоваться оценкой рыночного дохода по активу, оценивая только потенциальный спекулятивный доход. 

Т.е., для прогнозирования действий этого агента применение моделей прайсинга акций по будущей прибыли не есть гут.:) А если посчитать отошение CG/MG для разных индексов, то получится, что модель — почти мертва, т.к. отношение бабла, которое можно заработать на курсовом колебании и дивов будет стремиться в космос.:) Само собой, нужно учитывать различия в покупательной способности агентосов и их сравнительную силу.
 


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW