<HELP> for explanation

Блог им. Vauchert

А как реально считается RTSVX, кто знает?

Господа, а как реально считается RTSVX? Раньше я считал, что от движения фьюча, и, соответственно, воли опционов на фьючерс RTS (вроде как по методике расчета так должно быть), но второй день наблюдаю, что нет — фьюч стоит, а RTSVX то +13%, то -6% (это, к примеру, сегодня с 10.00 до 11.00). В результате таких походов на стоячем рынке на 148110, к примеру, 140 пут сделал в теории 50% с 1000 до 1500 (в стакане конечно нет) и цена опционов зависела от него, а не он от них. Не просветите?
 

а причем тут фьюч и RTSVX? RTSVX расчитывается из волатильности опционов ближайшей серии 5 страйков — центрального и двух соседних вниз и вверх.
avatar

astic

astic, цена опционов на фьюч зависят от RTSVX на прямую…
Vauchert, наоборот :)
avatar

astic

Я же и задаю вопрос — почему всё наоборот, сначала он изменяется, а потом воля у опционов? Понаблюдайте…
avatar

Vauchert

Наоборот по определению из цен опционов высчитывается IV из нее и расчитывается RTSVX путем апроксимации страйков у рынка
avatar

astic

astic, методику я читал, Вы мне говорите именно по ней… КАК НА СТОЯЧЕМ РЫНКЕ!!! без спроса и предложения RTSVX показал 28.25 (+13%), а при отмене верхней планки у фьюча RTS улетел на 23 (-6%). Вопрос не праздный — я сам уже был в путах и для меня всё закончилось сегодня удачно, но тот кто тарил 150 кол по 3600 оказался в попе, на 149500 покупка была по 3200…
Vauchert, когда фьюч на планке вола всегда взлетает, а при отмене планки падает. Фьючерс стоял на планке но на опционах планки нет и поэтому их покупали отсюда росла и их вола и rtsvx.
avatar

astic

Spekyl, не открывает, но еще раз говорю, методику я читал, я спросил — КАК РЕАЛЬНО СЧИТАЮТ. Вы сами то понаблюдайте, что сначала меняется, а что потом. Опционщики, АУ! Или я один заметил?
Если вчера и позавчера смотрел в «шорт» выносы — это не повод для набора лонга!
avatar

Vasdoc

Vasdoc, как раз вчера на вечерке я был в колах, правда очень рано взял, ещё на дневке, и здал также рано, тоже на вечерке по 1290, но в плюс… Я не к этому вопрос задал.
Он по моим наблюдениям, своей какой-то жизнью живет.
А расчет был выложен на сайте биржи.
avatar

tuono

tuono, так и я об этом, и гад такой, очень не хорошей жизнью:)
tuono, полный расчет в методике приведен, но по моим наблюдениям, сначала меняется он, потом воля у опционов, и, в результате, теоретическая цена, а должно быть наоборот. Сам RTSVX мне не интересен, если бы не этот ФАКТ.
tuono, я посмотрел, Вы тоже опционами торгуете, поэтому расскажу Вам такую историю — вчерась на вечерке набирал позу по 150 колам на 147300 на минусовом виксе, средняя 2180 получилась, потом викс вышел в хороший плюс, и я здал при фьюче 147400 колы по 2400. Выводы делайте сами:) Удачи!
Vauchert, а коллы на какую экспирацию (октябрь, ноябрь, декабрь)?
avatar

tuono

tuono, я интердейщик и торгую только ближние — октябрьские…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP