<HELP> for explanation

Блог им. Stanislao

Американский портфель, позиции на сегодня, рекоммендации

Построил инвестиционную стратегию. 

Акции, американских компаний. 35 штук из разных секторов.
Таймфрейм — Daily.
Рабочая идея —  нахождение в тренде.
Реверсивная. То есть постоянно в позиции по инструменту.
Предварительно протестированая
Период тестирования 21.09.2010 — 18.09.2013, 
Сумма депозита — 150 000,
Рабочий объем — 100 лотов.

График Эквити

Американский портфель, позиции на сегодня, рекоммендации

Результаты
 
Американский портфель, позиции на сегодня, рекоммендации 
Текущее состояние портфеля
Американский портфель, позиции на сегодня, рекоммендации 

Ну вот, как раз к открытию рынка.
***
Рекоммендую для использования инвесторам с длинными деньгами.
Обновление каждый день.
Для пущей верности, в комментариях буду публиковать изменения. Особо торопиться некуда — дневки. Можно дублировать в торговые сигналы, можно добавить другие бумаги, да многое можно.


ЗЫ
Что интересно и достойно внимания!
Если на тесте убрать шорты (ведь мы то знаем, что рынок раньше пер и шорты могут быть убыточны), то получается вот что:

результаты
Американский портфель, позиции на сегодня, рекоммендации

Портфель

Американский портфель, позиции на сегодня, рекоммендации

Эквити

Американский портфель, позиции на сегодня, рекоммендации

То есть, никаких принципиальных изменений.

 

Чтобы стало понятно как образовался портфель, выложу ссылку на таблицу всех сделок.
пароль — smart

webfile.ru/6679769
avatar

Stanislao

А что было до 2010?
avatar

ab_trader

Как отбирались акции?
avatar

ab_trader

акции отбирались по ликвидности и величине активов компании, ну и еще пара критериев. Что касается того, что там было до 2010 года, то думаю, что были какие-то цены. Но сегодня рни меня не сильно волнуют.
avatar

Stanislao

Stanislao, Жаль, что не волнуют. Было б интересно посмотреть, как ваша система пережила 2008 год. А последние 3 года можно было бы не сильно заморачиваться и просто купить SPY в сентябре 2010: рост примерно со 110 до 170 — return +54%.
ab_trader, сам был бы рад увидеть 2008, но нет данных. В то же время, при возможности шорта, предполагаю, что наверное не очень дурно.
Спай хорош при росте, там же нет шортов внутри, правда.
Stanislao, Тогда удачи. Амеры рано или поздно обвалятся, тогда и посмотрим.
На 20 сентября состав портфеля не изменился
avatar

Stanislao


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP