<HELP> for explanation

Блог им. KPG

Многофакторная арбитражная система

Итак, с начала нового контракта предлагаю вашему вниманию две многофакторных модели.
Пояснений давать не буду никаких. Вы вольны следовать рекомендациям или нет.
По факту мне нужно просто фиксировать их на будущее, чтоб нельзя было обвинить в подгонке под результат.


Модель 1:
2 сигмы по шкале РТСф  7160 пунктов.
На данный момент 8200.
Покупка
34 фьючерсов нефти (BRV);
89 евро/доллар (EDZ);
28 золота (GDZ);
Продажа
77 доллар/рубль (SiZ)
50 РТС (RIZ)/
 ГО 764000.
Цель по профиту при выходе на ноль 260000р.

Модель 2:
2 сигмы по шкале РТСф  4460 пунктов.
На данный момент 5300.
Покупка
108 фьючерсов нефти (BRV);
186 евро/доллар (EDZ);
Продажа
70 золота (GDZ);
161 доллар/рубль (SiZ)
50 РТС (RIZ)/
 ГО 1335000.
Цель по профиту при выходе на ноль 170000р.

Риск-менеджмент делаете самостотельно

ВПЕРЕД!
 

сигмы учитываете только для РТСф?
А по компонентам сигмы не считаете?
avatar

_sg_

_sg_, нет.
avatar

KPG

вот бы мне столько денег, я бы шортанул на всю котлету
avatar

yuku

yuku, шортить можно и просто так, по моделям РТСф переоценен. Но мне лучше иметь вход за 2 сигмами, нежели тупой стоп за уровнем по ТА. Кроме того, в многофакторной модели любой из 5 инструментов может свети ее к нулю, а не только РТСф, как при тупом шорте. Фиксируем ваш шорт 50 контрактов на уровне 142700. ГО 375000р. Сравним, кто вперед
avatar

KPG

Станислав Иванов, да, именно так. Таймфреймы и прочие тонкости смысла нет объяснять.
avatar

KPG

В этой системе не нравится наличие SiZа. Все остальные инструменты имеют фиксированное значение минимального шага цены в долларах, а SiZ в рублях. Из-за этого, лично мне, затруднительно будет изобразить графически динамику этой синтетики и оценить возможный финансовый результат.
avatar

Vkt

Vkt, это поотому, что я УЖЕ все пересчитал в штуках контрактах с учетом этой валютной тонкости. В модели — коэффициенты. Могу прислать в почту попозже, м.б. завтра. Построите график на истории.
avatar

KPG

KPG, так я бы уже сейчас построил кабы все инструменты были либо рублевыми, либо валютными. Для этого мне кроме кол-ва контрактов ничего больше не нужно. А вот когда смесь рублевых и валютных…
avatar

Vkt

KPG, не могли ли вы сбросить коэф-ты модели на olex@pisem.net
Я только начинаю разбираться с арбитражными стратегиями.
avatar

Olex

Stas Ivanov, извините, ребята. Я думал, что никто не следит, так что не постил свои сделки по этому спреду. Да никто никуда не слился. Более того, у меня сейчас стало 6 многофакторных спредов. Но постить я их пока не хочу. Слишком трудоемко — указывать тикер, сайз, цену. Потом выкладывать его закрытие.
Думаю сайт сделать, и туда транслировать. Так что извините еще раз
avatar

KPG

Stas Ivanov, ну ОК, я подниму стату с момента публикации и отпишусь сюда…
avatar

KPG

Stas Ivanov, да нет, конечно! О каком сливе речь, если там 5-6 моделей и риск-менеджмент. Наверное закрыл по стопу, но не уверен. Мне самому интересно…
avatar

KPG


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP