<HELP> for explanation

Блог им. petruha_novicheck

Вопрос новичка про опционы

 
1. В чем преимущества синтетических фьючерсов ?
2. Можно ли извлекать прибыль(перекрывать тэту), торгуя спред между синтетическим и обычным фьючерсом ?
3. Как много людей на Российском рынке занимается «торговлей волатильность», насколько велика конкуренция в этой нише, относительно других видов трейдинга ?
 

Мне кажется, постановка вопроса больше подойдет для написания какой-нибудь дипломной работы, нежели обсуждения на портале для трейдеров)

Кстати, студенты, берите на заметку, теоретические «задачи» для дипломной работы уже поставлены, тема интересная))
avatar

Trade Market

1. во первых не «фьючерсов», а ИНСТРУМЕНТОВ
преимущества могут заключаться в том, что вы можете создать свой, уникальный инструмент которого ни у кого нет ))

2. для вас нет

3. конкуренция везде велика — вопрос совершенно глупый
Palmonk, извиняюсь за неправильно поставленные вопросы, и хотел бы поинтересоваться «2. для вас нет» почему?
petruha_novicheck, конечно крупняк арбитражит это дело ХФТ роботами — но для них нужны особые условия: маленький спред и комис, очень быстрый выделенный канал прямо на биржу или межбанк, чистые котировки, команда программистов, аналитиков, рискменджеров — это все стоит очень немалых денег — вы можете вложить около 200 тыщ зеленых только для начала?
1. ни в чём.
2. тэта и синтетический фьючерс — это как мухи и котлеты, актёры из разных опер. к тому же, почему вы решили, что между обычным фьючем и синтетическим есть какой-то существенный, перекрывающий комиссии, спред?
3. некоторые занимаются, статистику определить невозможно. а конкуренция… дело не в конкуренции, а в принципах и подходах к торговле волой, как и в любом другом подходе к торговле. поскольку единых правил торговлей волой не существует и быть не может (из-за множественности методов по управлению такой позиции), то у кого метод более адаптирован к изменчивости поведения волы (волатильность волатильности), тот и выигрывает. у кого только математические формулы, где 2+2 жёстко всегда равно 4, тот может только забирать неэффективности рынка, но проигрывает по другим моментам.
avatar

Ra_Ivanych

1 преимущества иногда ток одно — маржи меньше бывает нужно на синтетику — иногда это важно (но вряд ли это на фортс — на фортс скорей всего наоборт или больше или стока же...)

2 тэты у синтетическогоо фуча нету = 0 по определению

3 хз
avatar

karapuz

karapuz, Ra_Ivanych, спасибо!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP