<HELP> for explanation

Блог им. Kaban

Мелочи рынка

Добрый вечер.
Сразу скажу, среднесрочно я вижу наш рынок выше, по крайней мере, к Новому Году.
Водораздел этой недели — заседание ФРС, к нему лучше всего подходить с околонулевой дельтой, с купленным центром (движение будет), и планами на варианты развития событий.
Перечислю те мелочи, которые заставили фиксировать лонги, и даже в районе 143 открыть шорты:
1. «Был бы тренд, а новость найдется». Я считаю, что все таки основной вклад в сегодняшний рост внес Саммерс. Неопределенность снята, ФРС возглавит «сестра» Бернанке, и print, print, print. Новость, по сути, на один-два дня. Понятно, что даже Саммерс не стал бы рубить с плеча, и выход из КУЕ будет плавный. Рынок пока подтверждает, геп не получил продолжения, и до среды вряд ли получит.
2. Наша экспирация. Не люблю выражения вроде «кукл держал», но тем не менее, после 16.00 (после фактической экспирации) был локальный провал на 1000 пунктов. Да, потом выкупили, но считаю это показателем некоторой слабости рынка, против фона уже никто держать не будет.

3. Слабость металлов, и это при хороших новостях из Китая, Европы, США (деловая активность). Плюс падение доллара — металлурги на таком фоне далеко не уйдут. Сюда же можно и нефть добавить. Пока мы игнорируем снижение (и это в рамках старого плана, дорогая нефть сильно бьет по развивающимся, и, рикошетом, по нам).
4. Евродоллар не смог пойти выше (и рост евробакса не поддержал товарные рынки). Старые скелеты могут достать, Греция, Италия, Франция и т.д. Рост возможен только на стопах, а значит быстро обратно задавят.
5. Американские 10-летние бонды все никак не могут купить по-человечески. Видимо, без спайка выше 3% роста не будет. Наши ОФЗ после гепа дальше не пошли, несмотря на укрепление рубля.
6. От лоев мы уже выросли около 10%, агрессивных медеведей прилично порезали, плюс не все в новый контакт перешли. И еще напрягают появившиеся прогнозы 2000 РТС, коррекцию от 145 (что-то вроде «здесь шортить страшно, зайду повыше») и т.д. 
7. Рубль. Корзина прилично снизилась, «здесь и сейчас» я бы не покупал рубль.
Подводя итог: до вечера среды (ФРС) роста не жду, или коррекция, или боковик. По позициям пробую поймать коррекцию:
1. Шорт РТС с 2м плечом от 143 000.
2. Покупака 145, 140 путов с продажей 135 путов (1 к 1 к 2). 
3. Покупка Si (скромным объемом).
Перед ФРС или закрою, или буду сокращать раза в 2 шорт по фьючу, продам 145 путы, и буду присматриваться к покупке коллов. После ФРС буду пробовать от лонга.
 

++++
а я из этих — «здесь шортить страшно, зайду повыше»
Сергей Воронцов (sergey-110), никого не хотел обидеть )) а мне сейчас шортить комфортно, а по 145 уже начал бы задумываться, а стоит ли. По логике — боковик до ФРС, -5% не жду
avatar

Kaban

как вы не запутались в стольких открытых позициях, тем более открытых краткосрочно.
и вот еще не понял зачем 135 путы продаете, если куплены 140 и 145 путы.
avatar

Game

Game, 135 путы на случай боковика, тету подправить, да и обвала не жду до ФРС. Если что-то пойдет не так, в первую очередь буду сокращать фьюч и 145 путы, 140 оставлю на всплеск волатильности после заседания
avatar

Kaban

Kaban, ок, спасибо за ответ.
avatar

Game

Game, не за что.
avatar

Kaban

еще не стоит забывать про апеляционное заседание по Навальному — 90% апеляций в РФ не удовлетворяется
avatar

Alex

Alex5, совсем забыл про него. Выборы прошли, прошли хорошо, тоже позитива добавило. Если реально посадят — краткосрочный негатив будет, процента на 2
avatar

Kaban


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP