<HELP> for explanation

Первый в жизни прибыльный опционный трейд

Месяц назад купил 135 и 140 колов по рекомендации KKNOPа:
Первый в жизни прибыльный опционный трейд

Решил проверить гуру, взяв на полтинник равными долями 135-х и 140-х.

Первый в жизни прибыльный опционный трейд

Наверное я бы их тогда не купил, если бы тоже считал, что такой сценарий реален. Чтобы захеджировать свой вью как-то, сделал трейд.

25 000 руб = 20 штук 135-х по 1800 примерно
25 000 руб = 60 штук 140-х по 600 примерно

Первые сдал примерно по 2800
Ну и вторые сдал примерно по 2700 сегодня

А вот если бы я тоже самое провернул, но неделей-двумя позже, трейд был бы намного более ассиметричным в действительности.

Блог гуру: http://kknop.livejournal.com/ 
 

ну наконец то в опционы залез :)
avatar

astic

astic, но, к счастью, не продавал.
Ибо жопу бы порвали знатно
Тимофей Мартынов, ну продавать мона не тока колы, но и путы :)
avatar

astic

Тимофей Мартынов, знатно порвали если б ты Си путы продавал :)
megatrade, тест
Тимофей, только начал изучать опционы, можете кто-нить ответить на вопрос.
Допустим, покупая Call RI 140 RI140000BJ3 я получаю право в будущем купить Ri по 140.
При наличии у меня Call по RI140000BJ3, если я делаю Sell Call Ri 140 RI140000BJ3, то у меня уже нет права покупать?
Т.е. закроется ли ранее открытая позиция по Call (и у меня не будет уже прав / обязательств), или у меня будет отдельно две позиции:
1 Покупка Call Ri 140 RI140000BJ3 (право купить)
2 Продава Call Ri 140 RI140000BJ3 (обязательство продать)
?
Сорри за нубский вопрос
Ярош Алексей — GavriiL, Каленкович Алексей (enki), Гусев Михаил(debtUM), astic — тут у человека вопрос
Тимофей Мартынов, напиши в экселе простой опционный калькулятор… могу как-нибудь рассказать подробности что и как нужно там написать. Это позволит тебе понимать что будет происходить с опционами при разных сценариях рынка. Вещь любопытная и очень простая! Подпробности см. в ВИКИПЕДИИ. Опцион — это всего лишь функция от фьючерса + поправки на изменение волы, которая последнее время достаточно стабильна в своих значениях.
trade-research, скинули бы всем прогу, или формулы, даже интересно посмотреть
trade-research, да нафига мне опционы ваще?
Тимофей Мартынов, управляющий должен разбираться в основных инструментах. Это не обсуждается даже. В этом есть минимальный «уровень компетенции», как ты любишь говорить)
также «покрутить» сценарии можно в анализаторе позиций на optioner.org
Ярош Алексей — GavriiL, закроется канечно
avatar

astic

astic, понял, спасибо!
Ярош Алексей — GavriiL, закроется конечлно, не путать с T0 :)
Ярош Алексей — GavriiL, законы простой мат.логики никто не отменял!

плюс на минус будет ноль :))
Ярош Алексей — GavriiL, никакой позиции у Вас не будет просто разница в покупке-продаже (за минусом комиссии, ну и естественно с учетом пересчета из пунктов в рубли) капнет на счет (или спишется с него).
Ярош Алексей — GavriiL, купленный опцион (кол в данном случае) — это как бублик. при этом что там даёт — право или обязанность — вопрос десятый и в данном случае неважный. вы купили бублик- он у вас есть. продали — нету. так что никаких двух позиций у вас быть не может. даже дырки от бублика не останется.
Ra_Ivanych, ну я просто поясню, чтоб уж совсем дибилоидом не выглядел (хотя может только хуже будет :) )
Когда я продаю, по идее, заключается контракт между покупателем и продавцом. Собственно, в случае если опцик будет на дату экспирации в деньгах, то контрагент (если не накосячит) подаст заявку на экспирацию. И тут могли быть варианты: а) контрагентом по сделке будет тот кто продавал опцик; б) всё клиранётся как-то автоматом, контрагенты автоматом будут побираться не обращая внимания на то, кто у кого покупал / продавал.
Правда, если покупатель ступит и не предъявит опцион к исполнению, какой продавец от этого выиграет?
Ну в общем отвечать не нужно, я просто попытался показать рассуждения которые привели к возникновению вопроса! Всем спасибо за ответ!
Ярош Алексей — GavriiL, биржевой контракт и он не персонифицирован. Он у Вас был. Вы его продали. Он либо закрылся (продали продавцу — подписанту не важно какому) либо передали его следующему (какому то другому) покупателю.

Все у Вас его больше нет. В этом варианте (описанная Вами ситуация) нет отличий от фьючерса.
ProfFit, ну теперь я уже понял, спасибо!
Ярош Алексей — GavriiL, насколько я знаю, контрагенты на бирже учитываются. то есть мы в любом случае будем иметь вариант «а)».
поэтому если нет автоматической экспирации, и покупатель опца (в деньгах) ступил и не исполнил его, то от этого выиграет тот продавец, который и был его контрагентом.
у меня было несколько раз, когда те или иные опционы в деньгах не исполнялись, и это была чистая прибыль, свалившаяся с небес.
также один раз было, когда мне исполнили кол, находящийся глубоко ВНЕ денег. тоже денег мне на счёт упало.
Ra_Ivanych, это не так. Контрагент выбирается в этом случае случайным образом, потому как контрагент «тупого» покупателя с большой долей вероятности опционы «откупил» и размазались они по рынку. Где-то на бирже есть документ, но искать лень
kashtan1, ну вот неплохо было бы, если поискали и привели ссылку. потому что если вы правы, то тогда возникают некоторые интересные вопросы и ооочень большие нестыковки по технической процедуре торгов.

я всё же думаю, и у меня есть для этого некоторые косвенные основания, что дело обстоит именно так, как я написал.

а то, что кто-то там чего-то «откупил» — это совершенно неважно, и «размазаться» они по рынку никоим образом не могут, потому что просто вместо контрагента «А» будет контрагент «Б», и все дела.
Ra_Ivanych, вот нашел только ответ биржи на форуме по контрагенту по досрочному исполнению опционов forum.rts.micex.ru/viewtopic.asp?t=21484&topicdays=0&postorder=asc&start=0
досрочно исполняются опционы не у контрагента, которого они были куплены, а у первого продавшего. Т.е. контрагенты де учитываются конкретного продавца не учитываются. Тоже самое и с неисполнением. Размазаться опционы могут легко А купил у Б 50 шт. и у В 50 шт. Б откупил у Е 10 шт. Затем А продал Г. 30 шт. Г 30 штук исполнил, А 70 шт не исполнил. Кто будет выгодоприобретателем от неисполненых 70 опционов Б или В или Е и в каком кол-ве? Это еще самый простенький случай. В реальности все гораздо сложнее
да уж, я тоже хочу, но страшно, там бывает так разрывают в клочья.
Гусев Михаил(debtUM), дядя Миша, как дела?

Сильно рынок потрепал?
Тимофей Мартынов, дядя Миша продавал центральный 140 страйк
megatrade, поэтому думаю не очень сильно потрепало
megatrade, ну слава Богу!
А то после его комментариев «буду отстреливаться до последнего патрона», «теперь нужно продавцов путов проверить», «140-е коллы сгорят» и проч. опасалась, как бы не пришлось с «Битвы титанов» на битву лилипутов переходить.
avatar

tyro

tyro, чего все так за меня переживают не пойму?
в бите титанов пока всё по плану
moex.com/ru/contest/titans-2013/
просто тупо повезло, что гэп такой поймал сегодня. в 9 случаях из 10 сгорели бы твои 140-е.
avatar

Zorkiy

Ничего не понял, но поздравляю.
avatar

Почка

по-моему продавать опционы это более естественно. я вообще не понимаю как можно покупать опционы
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, как шортицца? Депо тютю?
HollyRoger, не злорадствуй, человек шортил брентиль, наверно не все так хреново
Веласкес, за сегодня минус по ртс очень приличный, но в тоже время прибыль от шорта по нефти больше чем убыток от ртс
HollyRoger, нет в небольшом плюсе к данному моменту.
SHCHUTUSHCHA, отсюда в обратку поедем, я сел в ризу, цель 125
SHCHUTUSHCHA, а как ты думаешь, кто больше волнуется на падении Б.А., парень который продал пут или лонгист БA?
Да, а на прошлой неделе некие люди считали хорошей идеей продать 140-е колы примерно за 800-900. Если не откупили в пятницу по 510 и оставили на сегодня от жадности — депозиту привет.

С уважением,

Энергетический Дятел.
avatar

Edyatel

Edyatel, ну почему привет? Получили минус 1000-1500п на один контракт проданный. Если даже на всю маржу открывались, чего нормальные люди не делают, убыток мах около 15%. Это не критично.
Тимофей, ты не прав. Надо было 130 колы покупать в них диспа меньше из- за теты и гаммы, а дали они примерно столько же. По таймингу кноп не всегда прав.
ФСБ рулит, поподробней плиз. Сорри за тяжелый вопрос:)
avatar

Monax

Monax, если не уверен в тайминге, Тимофей очевидно был не уверен. То покупать нужно опционы в деньгах, тк у них низкая тета, которая меньше жрет стоимость опциона во времени. Наоборот, если твой прогноз говорит что движение уже пошло и отката не будет, то надо тарить опционы вне денег, тк у них гамма выше- значительно сильнее растут, чем в деньгах а тета за короткий период сжирает меньше.
Скажем в августе 2011 опцион пут со страйком 160 за неделю- две подорожал в 500 раз.
Поэтому считается, что только продавая опционы ты почти всегда в прибыли, а покупая почти всегда в убытке.
ФСБ рулит, Спасибо
avatar

Monax

ФСБ рулит,
купил колл сентябрь для проверки сейчас:
140 000 тета -58
145 000 тета -55
150 000 тета -39
Мож я чегог то не понял? Сорри
avatar

Monax

Monax, октябрь!!!
avatar

Monax

Monax, в % надо считать.
по чем щас 140-е колы?
Владимирович(KUKLriu1), 2400/2440
Edyatel, спасибо, а если будет фьюч 145, значит они 5000 будут стоить
Тима, по году в плюс вышел???
Андрей_Мурманск, Андрюха, троллишь, да?
Андрей_Мурманск, какой плюс, ты что?
Это ж мелочь
Тимофей Мартынов, я брал 140коллы по 170 и всех призывал.
Тимофей Мартынов, ну я не поверю что ты не взял хотя бы часть этого движения
Тимофей Мартынов, надо было коллы брать на все депо :)
Андрей_Мурманск, ты почему на конференцию не приехал, злодей?:))
Тимофей Мартынов, в скайп отпишусь
Самое забавное, весь расчет Гуру строился на росте нефти. А по факту оказалось, что рост произошел из-за роста развивающихся рынков… Следующий раз если будете слушать советы Гуру может так не повезти…
avatar

crf

Ага и после таких вот постов и комментариев люди говорят, что опционы — это дерьмо. Отлично, молодцы :) Продолжайте в том же духе!
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), на правах шукти, так Тимофей поднимает ликвидность на опционах! :)
и последний ))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP