<HELP> for explanation

Блог им. dimm74

Уважаемые трейдеры. Нужен ваш совет!!!

После мытарств по фондовому рынку я наконец-то пришел к системе… Написали мы (нашел я програмиста) робота в тслабе… И этот робот на тесте, на истории «говорит» 1200 годовых… НЕ ВЕРЮ!!!.. в пятницу 13-го первый раз запустили его на реале… дал 4,5% за день от торгуемой суммы… Вот теперь вопрос, уважаемые трейдеры: «Где тут подводные камушки или, так сказать где тут собака зарыта»?
P.S. буду очень признателен за совет! Троли не трольте!)))
 

день не показатель, даже месяц не показатель
avatar

Franky M.D.

Franky M.D., вот я и спрашиваю: «кто виноват и что делать?»))))
Дмитрий, как дела на текущий момент?
Роботорговец, Пока практика говорит, что нельзя верить проверке на истории)) Ну а так пока получается маловато… 1-2% в среднем в день… еще не все подводные камни найдены. Тест пока парой контрактов на паре инструментов… а вот когда кол-во контрактов буде штук 30-50 тогда возможно будут минуса… ну в общем дело это не простое и еще многое нужно доделывать...)))
Подводные камни в размере просадки, которая сотрет ваше депо.
Продавцы роботов всё коварнее и коварнее, ишь как завуалировал!
avatar

Freespacer

Freespacer, Я НИЧЕГО НИКОМУ НЕ ПРОДАЮ!!!
Дмитрий, проверь его на пяти последних годах и поставь абсолютную комиссию 40 и еще напиши какая максималная просадка и количество сделок
avatar

Shved

Shved, Ок, завтра отпишусь!
Дмитрий, а тепереча главное ПОВЕРИТЬ в робота, Саро недавно написал про свою трансляцию, что не надо было выключать…
поставьте себе ограничение равное в 1,5-2 раза от просадки и торгуйте себе на радость
PS за какой период тестировался? волатильность в последний год совсем не такая, как например в 2009-2011…
avatar

vvkg

vvkg, тест был за 2013.
Дмитрий, а сделок скока было? не помню где читал, что выборка должна быть никак не менее 100 сделок…
avatar

vvkg

vvkg, завтра отскриню историю с цифрами и выложу тут.
vvkg, выборка должна быть 500 сделок при вероятности 0.5; 700 при вероятности 0.7, либо 6 месяцев тестирования. Сам так дрочу советников.
Станислав Иванов, Комисии не учитыали… тф 30 мин… там по любому комиссии не большие, а по остальным показателям завтра отпишусь.
Собака зарыта в риск-менеджменте.
avatar

TT

TT, это понятно… мне только одно в голову пришло:«проскальзывание»…
Дмитрий, А что проскальзывание? Ваша дневная доходность очевидно свидетельствует о завышенных рисках. Это означает, что как только ваши волшебно подобранные параметры системы прекратят свое действие, а сделают они это тем скорее, чем сильнее переоптимизирована система, все заработанное будет возвращено рынку очень быстро.
avatar

TT

TT, все может быть… по ртс все вышло в ноль, а по газу было взято все пятничное движение… вот чувствую где-то подвох, а где не знаю…
Дмитрий, подвох в параметрах оптимизации. Стабильно торгующие системы не должны иметь параметры оптимизации, потому что параметры на прошлой истории, распиливают депозит на будущей истории.
TT, это да
Станислав Иванов, 1200 за этот год.
smart-lab.ru/blog/136848.php

этот учитывали при тестинге?
Сергей Воронцов (sergey-110), конечно нет! спасибо! Завтра этим и займемся!)))
влияние твоих действий по этой системе в конечном счете всё разрушит, т.е. одно дело наблюдать и не работать по системе, другое дело начать работать — ты сам сломаешь всё…
Александр Шадрин, это как?
Дмитрий, «эффект бабочки» — Ваши действия будут менять всю систему, и что раньше в теории работало, на практике перестает работать, так как Вы используете этот алгоритм…

ведь раньше Вы не работали по этой системе — и она давала прибыль без Вас, а теперь Вы совершаете сделки и оказываете влияние на все процессы…
Александр Шадрин, и чем больше капитал — тем сильнее влияние конечно…
Дмитрий, вы открыли позицию в реале и против вас погнал цену другой робот, например. а на истории мы видим как «обували» кого-то другого (других) и получился некий график, под который мы создали свой алгоритм.
Александр Шадрин, кстати именно так у меня и получилось — стал иногда САМОвольно, вернее СЛАБОвольно выключать ботов и тем самым мешал им зарабатывать…
avatar

vvkg

vvkg, и это тоже
Да все элементарно: «эффект хрустального шара». :)
avatar

cutlоsses

полгода сидел в т-лабе, всё что удавалось собрать работало либо под боковик или под тренд, а когда тренд менялся то начинала сливать.
Станислав Иванов, да.
1200% годовых нормальный результат у меня самого примерно такой же, правда и системы у меня нет никакой
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, Вы такими темпами все деньги с рынка соберете!:)
danaec, я торгую год с небольшим, как упрусь в потолок ликвидности пойду на другие рынки
Год конечно хорошо. 1200 еще лучше.
Но
стоит ппрокрутить тест за последние 4-5 лет. (лучше с 2008 и без 2008 года)
немешало бы прикрутить комисс

ну а дальше стоит посмотреть какие результаты будут по
макс просадке
профит фактор
фактор восст
соотношения профит/лосс по сделкам
закладывайте хату и берите кредит. У вас грааль
avatar

GHJK

Нужны:
1) Тест на обширной истории, с разными уровнями волатильности.
2) Риск-менеджмент.
3) Понимание, что должно измениться в рынке, чтобы работать он перестал.
avatar

laverintos

" НЕ ВЕРЮ!!! " — не используй на реале
" 1200 годовых… Где тут подводные камушки"

ответ: «И это пройдет» )))
avatar

pattern

pattern, ))))))))))
протестируйте раз 10 в 2013, и раз по 20 в 9, 10, 11, 12 годах на разных временных (не таймфреймах) периодах с различной длительностью (в днях). Далее, вы же будете все время наращивать депо, снимать то тоже треба на корм.
avatar

Stanislav-A

Дмитрий, я бы порекомендовал протестировать ещё на паре лет как минимум и на нескольких активах, чтобы вывести максимально высоких порог риска. Безусловно, комиссии, клиринг, смены контрактов — снизят эффективность. И это нормально, надо быть к этому готовым
avatar

PrAct

ты забываешь, что начав торговать в реале ты как минимум своей заявкой нарушишь всю ту идиллию в стакане, что тебе на демо показал твой робад
у меня тоже робот есть, и не один.
и на таймах за год назад по лукойлу показывает до 100% годовых
но как тока начал торговать им в реале, на проскальзывании бывает такооой лось ))
а ты попробуй в рынок скинь 200 контрактов ризы в моменте на стате…
тото.
если гонять однин контракт — еще могу поверить, что в мес даст и 200%. но все что больше 10 контрактов — это уже залет, солдат
так и торгую сам руками в итоге.
робота обгоняю своего же на истории
avatar

crown

тест без учета комиссий — это вообще не тест. с учетом короткого обучающего периода и отсутствия out of sample, скорее всего, это типичная переподгонка. действительно, странно, что не 10000%
avatar

q-trader

Да интересно. хотелось бы видеть ваши результаты через день, неделю, месяц. ждем, пишите ))
Роботорговец, как бы я их сам хотел видеть… положительными)))
Дмитрий, как результат за понельник?
Роботорговец, В понедельник не торговал, мозги роботу подправляли))) Включил вчера на вечерке. Сегодня ждем результаты. Пока главная проблема проскальзывание на входе в сделку и на выходе, параметры разные… вот с ней и боремся)) Ну и по ликвидности пока не понятно, на каких инструментах сколько будут контрактов «комфортно» торговаться. Будем тестить на «деньгах» примерно месяц, по любому на статичной истории не увидишь возможных косяков.
Большие риски значит, значи будут большие просадки, значит есть риск слива депо.
Убавить риск в 8..10 раз, дать мтс работать самостоятельно хотябы пару месяцев, не лезть. А в это время заниматься следующим роботом.
avatar

sidyuk63


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP