<HELP> for explanation

Блог им. Stanislao

Тестирование бешеных стратегий

Иногда,  тестируя совершенно банальные торговые идеи, натыкаешься на вот такие результаты.
Тестирование бешеных стратегий

Эсессьно, умудренный опытом программер сразу поймет, что в коде явно глюк, приводящий к вот такому вот потоку ордеров.


Тестирование бешеных стратегий 
Ну, понятно, решаю я. Как всегда… Но затем при анализе транзакций выясняется, что вовсе это не так уж  и ошибочно, а даже совершенно неплохо. И скорее всего, надо срочно опробовать в реале. Пока ветер без сучков.Конечно, нужна надежная экзекуция, ну не вот прям 500 сделок в 3 миллисекунды. Как вы думаете? Стоит?

Тестирование бешеных стратегий
 
 

Комиссию посчитал?
avatar

Почка

Cilez, Видно птицу по полету. Фиксач.
Stanislao, Сумму комиссии умножаешь на два, если годовой доход меньше — значит ТС фуфло.
Cilez, скорее всего и проскальзывание не считалось.

2Stanislao а на каких данных был бэктест? Какой рабочий ТФ?
Если стоять в стакане первым — то именно такой результат и будет. А если маркетами заходить…
avatar

Spekyl

С ордерами там все ок, с комисом конечно — швах. Основная проблема таких стратегий для спота — низкая доходность, очень низкая. Пришлось уменьшить количество входов с 6000 до 900 за 8 месяцев. Доха всего 11 годовых. Ну зато шарп высокий.
avatar

Stanislao


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW