<HELP> for explanation

Блог им. open

Трейдинг как бизнес

Трейдинг как бизнес

Так или иначе большинство будущих трейдеров пришедших на фондовый рынок ставят себе целью заработать деньги, используя многим известные закономерности и модели цены (технический анализ), либо какие-то свои интуитивные подходы, либо пытаются оценить экономическую статистику и реакцию на нее инвесторов и рынка (фундаментальный анализ). Технический анализ чаще всего зацикливается подгоном данных истории под текущую ситуацию (оптимизация), что обычно на долгосрочном промежутке денег не принесет, интуитивный подход же чаще всего заканчивается потерей денег из-за отсутствия логики и четкому следованию ей; фундаментальный анализ настолько всеобъемлющий, что оценить что именно в моменте влияет на рынок очень не просто, и сделать это можно только постфактум (т.е. по сути экономический анализ превращается в технический, т.к. это попытка спрогнозировать реакцию рынка, исходя из прошлых подобных ситуаций). Я бы еще выделил скальпинг как способ заработать на простых неэффективностях, который сейчас почти полностью перенесен в алгоритм, который быстрее, точнее и системней работы человека.

Единственно верным подходом к работе на фондовом рынке можно выделить подход к торговле, как к бизнесу. Его можно заключить в следующие пункты:
  1. Максимальное сокращение рисков, а не наращивание, что обычно любят делать трейдеры.
  2. Обязательно должно быть понимание на чем именно вы будете делать деньги, должна быть четкая идея, а не покупать на 3-ей точке тренда и т.п.)))
  3. Обязательно должна быть техническая поддержка вашей работы (интернет, алгоритмы, профессиональные терминалы и т.п.), иначе торговля превращается подбрасывание монетки.
Я приведу несколько примеров правильных подходов к работе на рынке:
  • Торговля на имбэлэнсах — это отличный подход к торговле с четкой и абсолютно понятной логикой (к сожалению сейчас уже почти умерла)
  • Парный трейдинг — верный подход, правда с чуть большими рисками
  • Арбитраж — почти без рисковый подход, с небольшим доходом и высоким порогом входа
  • Портфельное инвестирование — при этом зарабатывать вы будете не на торговле, а на клиентах (т.е. полное перекладывание риска)
  • HFT — Это простой подход, где успех будет зависеть от скорости ваших операций
  • Интрадей — при этом я имею ввиду торговлю основанную на анализе биржевой ленты и выставленных заявок, а не на техническом анализе (к сожалению тоже умирающий вид торговли). Так же хочу отметить, что любой вид торговли, который можно перевести в код, для ручной торговли рано или поздно станет бесперспективен.
Ваш подход к торговле должен исходить из логики, а не из набора правил, который вы прочитали в книжках. Я просмотрел отчеты почти всех частных трейдеров в двух крупнейших брокерских компаниях России и могу объективно сказать, что сливают почти все, при этом: почти 95% в первый год не зарабатывают: 10% теряют все или почти все, 50% теряют значительную часть депозита, 35% находятся примерно в нулях и 5% как-от уносят деньги, иногда из них кому-то сильно везет. 70% при этом либо закрывают счета, либо перестают активно совершать операции. Из оставшихся 30%, которые постоянно довносят деньги в течении 2-ух лет: около 55% уходят, 20% кое-как начинают зарабатывать и 25% продолжают терять и довносить.
Резюмируя, хочу сказать, что статистика не на вашей стороне, и, чтобы трейдинг стал источником постоянных доходов, нужен бизнесовый подход, либо колоссальный опыт в торговле.
 

Забыл ссылку на источник: stockwork.ru/archives/526
avatar

open

Норм! Ждем теперь рекомендаций
avatar

Mistakokz

Похоже на заархивированную рекламу на американский рынок, Найс и Наждак. Как в Квике можно реализовать торговлю на имбалансах?
avatar

sema

sema, во-первых, никак, во-вторых, российского рынка нет пока к сожалению
Николай, О'к.
avatar

sema

sema, Фондовые рынки не ограничиваются российским рынком
avatar

open

не понимаю, как «правильный» подход по мнению автора противоречит торговле по фундаменталу или технике. Теории всё это. Торгую только техникой и очень давно. ТС не менял с самого первого года работы на реале. И вполне доволен результатами и заработками. Моё мнение и опыт — полная противоположность мнению автора. Только статистика (релевантная и на большом промежутке времени — не менее 2 лет) даёт основание для успешной торговли инструментом в будущем. Всё остальное — это набор вероятностей, ничего общего к рассчёту бизнеса трейдера не имеющего. имхо.
avatar

PrAct

PrAct, хочу сказать, что статистика не на вашей стороне, и, чтобы трейдинг стал источником постоянных доходов, нужен бизнесовый подход, ЛИБО КОЛОССАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ТОРГОВЛЕ.

Рад, что вы в тех единицах)
avatar

open

open, при всём уважении к автору, но позвольте опять таки не согласиться.
1. Статистика — наиболее рациональный и адекватный инструмент формирования модели трейдинга, т.к. он не подвержен эмоциональной оценки трейдера, только скупой результат. При этом статистика сигналов — это не только тех.анализ, но и фундаментал. НО! Важно найти правильный фильтры, для традиционных инструментов. Рынок часто вовремя даёт сигналы, позволяющие сделать торговлю более эффективной. Вот это требует от трейдера усидчивости, внимания и трудолюбия. Зачастую новички именно на это и не обращают внимание. И это совсем не означает, что статистика — как инструмент мониторинга рыночной конъюнктуры, является некорректным для анализа и разработки стратегии. Именно беспечность трейдера и «авось» или гордыня («я умнее рынка» или «я знаю куда пойдёт рынок») влияет на эффективность трейдера.
2 Что касается статистики слившихся брокерских счетов трейдеров. Любой бизнес имеет подобную статистику, трейдинг — не исключение. Попробуйте открыть любой бизнес — получите тот же самый результат. Показатель слившихся счетов является только показателем трейдеров, но не трейдерского подхода, т.к. подход к торговле процент слившихся счетов не покажет.
3. В статье ничего не сказано именно о бизнес-подходе! Если автор имел бы свой бизнес, или хотя бы разрабатывал бизнес-планы и «продавался» бы инвесторам, то вероятно он бы не допустил ошибок в определениях бизнес-подходов и инструментария.
4. «Логика» — логический подход — является фактически дискретным!!! Под «логикой» совершения сделок автор призывываться на знаниях и опыте трейдера. Логика у каждого трейдера своя и своя правда. Он же частный трейдер и анализирует поступающую информацию, которая находится в общем пользовании. Логика — сугубо личный продукт трейдера. Дискретные системы используют действительно опытные трейдеры. Однако, по этому поводу, к сожалению, есть печальная статистика от известных трейдеров (Ливер, черепашки… и т.п.), когда они отходили от систем (не важно: фундаментальных или технических) и включали «логику» то результат в финале был очень печальным. Но это моё мнение. Именно поэтому я торгую только по тех.анализу. Тупо по сигналам и тьфу-тьфу-тьфу, вполне приличный имею доход и живу с трейдинга, используя в полной мере те возможности, которые предоставляются дилингами или брокерами. Сгранатой тоже надо уметь обращаться! :)
avatar

PrAct

PrAct,
1-2) Я только рад, что вы зарабатываете, и спорить с вами не буду))
3) Каких ошибок, блин?))) Я лишь рассказал о примерах правильного и не правильного подходов к трейдингу)
4) К сожалению тот факт, что вы торгуете на forex через дилинг, доказывает, что крупных счетов у вас в управлении нет.
avatar

open

open, извините, но я не спорю — я высказываю лишь своё мнение, относительно того, что написано в топике. я торгую и на фортс Ри и Си. Управляю (торгую) счетами только своих друзей и очень ограничиваю их… Не вижу смысла укрупняться, т.к. даже на форексе с плечом 1:100 объём лотов у меня считаю высоким — 70, при риске 10% от депозита в торговле с каждого из трех счетов. Доходы достаточно высокие. Частному трейдеру, который реально зарабатывает деньги, (возможно ошибаюсь) но нет необходимости управлять крупными счетами, беря на себя завышенную ответственность — но этом опять же — имхо и возможно оно не соответствует мнению тех, кто управляет портфелями. Однако это не имеет отношение к п.4 — «логический подход». Я высказал своё сомнение, относительно того, что опыт крупных трейдеров весьма печален, при наступлении череды «логических» торговых решений и отступ от своих систем.
avatar

PrAct

PrAct, У нас немного разное понимание слова «логика»: логика — определяется как наука о формах и законах правильного мышления. Правильное мышление при этом можно охарактеризовать как мышление, которое максимально схоже с окружающей реальностью и исключает иллюзии.

Таким образом под «логическим подходом» я подразумеваю понимание того на чем вы зарабатываете деньги на рынке, например в чем заключается «неэффективность», или кто именно ваш КА на рынке, или, если совсем локально, за счет кого и по какой причине формируется тренд. Логика при этом не противоречит вашей ТС, наоборот на логике должна строится ваша ТС! Тупое следование техническим правилам торговли, без анализа причин — это слив счета.
avatar

open

•Портфельное инвестирование — при этом зарабатывать вы будете не на торговле, а на клиентах (т.е. полное перекладывание риска)

???
странное толкование портфельного инвестирования
Александр Шадрин, а что по вашему есть портфельное инвестирование для клиента?
avatar

open

Светлана Орловская, которая брокер Mirus Futures, провела вебинары на эту тему- Трейдинг как бизнес., кстати очень заслуживает внимания, как учитывался опыт англоязычных трейдеров, воды просто нет, тут весь список ninjafutures.ru/topic.php?forum=13&topic=4&postid=1276230741#1276230741
avatar

besttrader

Эээ, правильно ли я понял квинтессенцию этой статьи, что не имея «колоссального опыта торговли», но имея «бизнес подход», можно создать успешный торговый бизнес?

Я бы сказал, довольно неожиданный вывод, учитывая то, что автор забывает обратить внимание на нюансы, каким образом приведенные им примеры могут быть успешными на практике. (Взять например, ХФТ или абитраж какой нибудь: там вообще то конкуренция есть.)
avatar

cutlоsses

margintrader, HFT — Это простой подход, где успех будет зависеть от скорости ваших операций,
именно конкуренцию здесь я и имел ввиду)
avatar

open

margintrader, Брокер не должен иметь большой опыт на рынке, как и управляющий ПИФа))
avatar

open

open, все тоже самое. конкуренция в бизнесе играет большую роль. как можно утверждать что бизнес модель будет работать, не учитывая конкуренции, мне непонятно. так, чтобы брокерская (или управляющая) компания была прибыльная, необходимо получать много комиссий клиентов (иметь много средств под управлением), иначе ты будешь просто платить деньги на офис и персонал из своего кармана. и на хфт скорее всего есть люди которые быстрее, весьма неглупые и капитализированые. как ты думаешь, сколько стоит co-locate свой торговый сервер на NYSE? и где гарантия что они не будут быстрее? ты когда нибудь запускал ХФТ сам или с кем нибудь из этой индустрии беседовал? Даже проще, знаешь ли ты разницу между словами «выручка» и «прибыль» и как они связаны со словом «расходы»?

твои примеры «бизнес модели» ничем не лучше «торговать по теханализу»: если у тебя нет конкурентного преимущества, это бездумно потраченое время в любом случае.
margintrader, Да кто утверждает, что бизнес будет работать без учета конкурентов, статья не об этом!
avatar

open

Мониторинг тендеров и закупок — представляет собой систему наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе и реализации планов-графиков. Серверы, которые мониторят все электронные порталы указываю большую помощь. Это не заменимая поддержка для ведения успешного бизнеса. Например вот эта ссылка сайта tendergid.ru/ облегчит вашу работу.
avatar

milkanova920

milkanova920, спасибо
avatar

open

ржунимагу, казино может быть как бизнес только в одном случае — если ты — казино.
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, не слышали про считание карт?
avatar

open

open, не слышали про мат. ожидание?
Mr. Bean, если вы не видите разницы между казино и биржей — тогда что вы тут делаете?
avatar

PrAct

PrAct, речь о том, что на рынке как и в казино бизнес только с одной стороны — вы либо казино, либо брокер, либо управляющий и тогда разницы между этими понятиями никакой нет. а на другой стороне находится клиент, для него это игра по сути. вы когда в парикмахерскую приходите подстричься для вас это бизнес? нет. а для парикмахерской бизнес.
Mr. Bean, :) с этой стороны если посмотреть — то конечно согласен. Но скорее я бы не так сказал, Я бы наверное вот так оценил позиционирование трейдера и брокера (или маркет мейкера): мы парикмахеры, но не владельцы парикмахерской, только с той разницой, что нам владелец не платит зарплату а даёт возможность стричь!!.. И от того, как качественно будем причесывать и стричь- будет зависеть наш доход. Безусловно, правила игры устанавливает владелец, мы либо их принимаем и адаптируемся, либо уходим из рынка. Но это не значит, что нельзя найти инструменты адаптации, иначе, бизнес владельца парикмахерской загнётся.))
avatar

PrAct


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP