<HELP> for explanation

start

Дурацкий режим Т+2 Перенос позиций через выходные!!!

Уважаемые господа и дамы!
Еще один пост негодования по поводу режима Т+2.
Режим торгов Т+2 декларируется как режим, снижающий стоимость  проведения операций. Цитата с сайта биржи: «Новая технология с частичным депонированием и отложенными исполнением в день Т+2 позволит снизить затраты участников рынка на фондирование операций, повысит ликвидность рынка, сделает менее затратной модель обслуживания клиентов-нерезидентов и алготрейдеров (HFT)».

Чьи затраты? Брокеров или их клиентов? Я не являюсь ни алготрейдером, ни нерезидентом. Однако введение этого режима не то чтобы снизило мои издержки, а наоборот их увеличило с учетом того, что позиции открываются с плечом кратко и среднесрочно! Конкретно, затраты на перенос маржинальной позиции через выходные.  
Приведу пример: допустим, у меня открыта маржинальная позиция и как результат, текущий остаток на счету -100 000 руб. В пятницу я продаю акции и частично закрываю эту позицию, сокращаю в два раза. На счету становится -50 000 руб. и переношу этот полтинник через выходные.


Вот тут фокус весь и возникает! Оказывается, я переношу не полтинник, а сотню! С меня удерживают два переноса с пятницы на понедельник (суб, воскр) и с понедельника на вторник с суммы в -100 000 руб.  а не с оставшейся на счету -50 000. Т.е. получается, не воспользовавшись в реальности суммой для переноса в сто тысяч, я плачу как будто я этими деньгами воспользовался на самом деле! Это вообще справедливо?  Таким образом, чтобы не попадать на выходные необходимо закрывать плечо в среду.  Т.е. введение данного режима позволяет брокерам зарабатывать при прочих равных условиях для клиента больше, чем было до этого. В чем снижение затрат, господа руководители биржи и брокеров? Может излишне удержанные деньги стоит возвращать, а? Или ставки снижать? А то как-то не справедливо получается! Или это должно стимулировать к интрадэю среднесрочников?  Тогда зачем рынок акций, есть Фортс! 

И как всегда, вопросу увеличения затрат клиентов внимание ни в каких материалах по Т+2, вышедших у моего брокера не уделяется. Смотрим всё в своих отчетах и удивляемся! Кто что думает по этому поводу?   
 

Отстойно
avatar

ruslanignat

но если вы откроете в пятницу позицию, то за выходные не заплатите, то на то и выйдет, хотя если часто открываете именно в начале недели то может быть и не выгодно.

Не забудьте закрыть все позиции за 2 дня до Нового года!!! иначе все 8-10 дней выходных в маржу попадут даже если вы в них стоять не будете в праздники.
Но зато открывать новые можно в последний день года и все праздники бесплатно
avatar

Anuta

Anuta, С чего вы это взяли?)))Вам так сказал брокер или вы сотрудник брокера?)
Артём, вы сами это можете рассчитать, оплата идет от расчета по покупке (получению бумаг) до расчетов по продаже (получению обратно денег), если вы посмотрите то по купленным бумагам сегодня расчет в понедельник, вот с него отсчет и пойдет, это по-моему сразу было понятно для этого не надо быть сотрудником
avatar

Anuta

Anuta, т.е. вы хотите сказать, что если сегодня я куплю акции на плечо, а завтра их продам, то у меня не будет затрат на перенос? т.е. ночь бесплатно?
Артём, покупка в четверг (расчет в понедельник) — продажа в пятницу (расчет во вторник) от расчета до расчета 1 ночь — 1 день маржиналки
avatar

Anuta

Артём, держите в голове фразу «от расчета до расчета» и пишите куда-нибудь дни когда у вас расчет по покупке, а когда по продаже, самому считать не обязательно, для этого есть «Графа расчетов» ее можно добавить и Текущую таблицу, и в таблицу сделок. Дело в том что эти даты расчетов могут включать в себя и выходные и праздники, поэтому надо быть внимательным и совершая сделку знать когда у меня будет по ней расчет иначе может и все 8 дней новогодних праздников попасть, или какие другие бывает же у нас и по 3 и по 4 дня.
А даты сделок можете забыть, ими оперировать не нужно.
avatar

Anuta

к сожалению введение Т+2 ещё раз доказывает, что у нас всё делается не для людей. кроме того, что пришлось у ВТБ ставить другую систему, так как старую они даже модернизировать не смогли под Т+2, так ещё допкомиссия приходит через 2 дня, небольшая, но всё равно неприятно. т.е. они день в день списывают комиссию как было до Т+2, а потом ещё после фиксации сделок по этому режиму.
avatar

Sambojoy

Ув. Sambojoy, их «старая система» онлайнброкер (она же бывшая ГУТА-брокер) существовала как дублирующая.
В силу ограниченного функционала трейдеры ГУТЫ-ВТБ используют ее в основном для отслеживания новостей (3 ленты) и коммуникаций.
Торговать в ней — экзотика. Если переход на Т+ заставил Вас активировать квик, то за это, на мой субъективный взгляд, только спасибо можно сказать)
Не знаю что будет в новой версии, она пока сырее некуда, но в предыдущей то что Вам грело душу?
«Детализация портфеля», «Авточартист»?
ProfFit, там можно неполными лотами торговать. у меня, в частности, таковые образовались по энергетикам.
avatar

KSN

KSN, и до сих пор их коллекционируете? Их по звонку трейдеры ВТБ Вам продадут, раньше было после 16-45, сейчас не знаю. Лет 5 назад последний неполный продал чтоб не мозолили глаза.
ProfFit, 2 года назад остатки продал. если не изменяет память, продать можно только в пятницу в течении последних 15 минут. голосом не торговал уже лет 7)
avatar

KSN

KSN, а в квике пропала разве возможность торговать неполными лотами?
tradeformation, у втб24 такая функция в квике была невозможна 2 года назад. сейчас не знаю.
avatar

KSN

ProfFit, через них работаю только акции ММВБ, если кратко, то для меня удобно иметь в одном окне котировки, графики, новости. получается быстрый и комплексный анализ. может по привычке, но для меня котировки и графики их программы более приспособлены для работы. плюс в целом, интерфейс Квика мне не нравится, вызывает ощущение как будто попал после Майкрософта в Фортран. Впрочем, я в нём только начал работать — дальше видно будет.
ProfFit, и ещё был негатив в переходе на Квик: никто не предупредил, что 4-ая версия не доработана и имеет особые требования к интернету, причём эти требования разработчики пока не дали, есть только тестирование и у меня 4-ая версия не пошла, поэтому пару дней невозможно работать было — пока квик не активировали. и, думаю, у всех также — отчёты приходят 3 раза по системе Т+0, Т+1, Т+2: почту спамят :)
Все на ФОРТС!
Роботорговец, Читая последние пару недель подобные посты, я каждый раз думаю: может введение Т+2 это и вправду хорошо.
Особенно, если все, кто не умеет считать до 2-х уйдут на ФОРТС. Хотя могут же и на форекс уйти.
При переносе позиции через ночь с Вас будут удерживать % за пользование заёмными средствами(обыкновенная ставка, т.е за одни сутки)даже если Вы переносите с пятницы на понедельник % за предоставление кредитных средств будет браться за одни сутки
(как будто бы нету выходных).
А вот при переносе позиции через ночь со среды на четверг с Вас возьмут % как за трое суток.
avatar

Acertado

Acertado, «при переносе позиции через ночь со среды на четверг с Вас возьмут % как за трое суток» это как так? где логика
Роботорговец, Это разьяснение моего брокера БКС, смотрел специальный вэбинар.
Логика как я понял такая, что начисление% идет на два дня позже и получается(со среды на четверг — как раньше было с пятницы на понедельник) переносится через выходные))) Вот так.
Acertado, если я переношу с пятницы на понедельник, то с меня берут за трое суток + в пн. возьмут за перенос на вторник точно такую же сумму как одни сутки выходных. Если переношу со среды на четверг, то за одни сутки возьмут. Я же это всё написал исходя из того, что увидел у себя в отчетах по сделкам репо.
Артём, Какой у Вас брокер?
Acertado, БКС
Артём, То что я Вам написал я взял из вэбинара, который вёл Романовский Виктор. Вот ссылка на запись вэбинара:
connect1.webinar.ru/play/lisenkov@msk.bcs.ru/41977-t2
Acertado, Я видел этот вэбинар. Т.е. Романовский сказал, что перенос через выходные это плата не за трое суток, а всего лишь за одни?
Артём, Да именно так.
Acertado, ну я же Вас не обманываю, когда говорю, что за прошлые выходные с меня взяли за трое суток+понедельник = четверо суток. Так что слова Романовского подвергаю сомнению. а вэбинар я пересмотрю, действительно ли он это имел ввиду. Факт на лицо как говорится и в брокерских отчетах.
Артём, Я не говорю, что Вы обманываете, но Романовский говорил другое. Значит надо разбираться с брокером…
Acertado, это в том случае, если позиция была открыта в пятницу и перенеслась через выходные и закрыта в пн, тогда стоимость одних суток(расчет вторник-среда). вот это сказал Романовский) в моем случае была открыта ранее.
Артём, Сначала надо зайти сюда
broker.ru/
а там увидите ссылку…
Испортили хорошую площадку. Кому надо было повышенное плечо брокер и так даёт по отдельному договору(пур). И не закрывает плечо на третий день если есть такая поза.
avatar

sidyuk63

СПОТ- ДНИЩЕ!!!
avatar

loureed

для того чтобы научиться не попадать в подобные ситуации нужно вначале самому понять суть «Т+2» и учиться правильно считать.
Андрей Чарыков, «учиться правильно считать», говоришь? Вот как в ВТБ умеют считать. Ответ админа по Т+2 на форуме ВТБ:
Так как гарантийные переводы/гарантийное обеспечение ММВБ непонятно, как считаются, как транслируются и прочее по разным бумагам — каждый брокер для себя выбрал свою схему маржинального кредитования.
Многие брокера решили, что достаточно 15% ГО по всем бумагам и дали плечо 6 по всем бумагам.
А гарантийные переводы и прочее остается на рисках брокера.

Так что про гарантийное обеспечение для ММВБ, как на ФОРТС пока что нигде не действует, а используется схема маржинального кредитования, как она была ранее.
итак еще раз ребята чтобы не путаться и никого не путать, расчет маржи идет от T+2 по покупке до T+2 по продаже, вы должны понимать когда у вас эти дни, смотрите графу «Дата расчетов» и для покупки и для продажи и считайте по ночам эти дни тогда вы поймете сколько дней будет маржиналка.
avatar

Anuta

поэтому купив в пятницу у вас отсчет пойдет со вторника (до этого все бесплатно) продав в среду (маржа закроется ночью на пятницу) Стоять вы будете 5 ночей а маржиналка 3 ночи. Это выгодная для вас ситуация. НЕ выгодно покупать в понедельник и продать в четверг-пятницу, но можно продать в след среду например это тоже будет выгодно, по всем средам выгодно хоть год держите.

ТО же самое с НГ, купив 31 дек, расчет пойдет только с первого раб дня (какой там не знаю будет). Вы увидите этот день в Графе Дата Расчетов.
avatar

Anuta

Anuta, ну может это «Т+2» и выгодно, но будет ли это влиять на то, что в пятницу рынок будет расти, потому что всем будет выгодно покупать, а в среду — падать?
Я не говорю что T+ выгодно, мне самой он не нравится, но раз уж его придумали приходится как то выживать и искать некоторые выгодные моменты для себя,

по поводу движения рынка думаю никак не повлияет всегда есть интрадейщики, им все равно когда торговать и они делают большую работу по движению рынка я думаю. Кто торгует по системе тоже врядли начнет дергаться из-за лишних дней в маржиналке (если уж так получится) ведь потенциальная прибыль все перекроет, только если перед праздничными днями (коих может быть уже очень много). В некоторых случаях, надо посчитать, может быть выгодней переоткрыть позицию если брокерские не превысят лишнюю маржиналку.
avatar

Anuta

Артем, со среды на четверг должно быть 3-е суток маржиналки, перепроверьте отчеты (думаю они должны за все 3 дня прийти в понедельник)
avatar

Anuta

Артем, вы возможно перепутали (особенно если бумаги одинаковые) и думали что вам за 3 дня пришло в понедельник за операцию с пятницу на понедельник, а вам пришло за 3 дня за операцию ср-четв, а за операцию пятн-понед должно прийти в среду за 1 день
avatar

Anuta

А у моего брокера плечи не подешевели. А заморочек добавилось. Радует, что хоть ликвидность увеличилась на ММВБ.
avatar

Rezident

Зато открыв длинную позицию в пятницу деньги донести можно аш до середины следующей недели.

Тут по сути оплачивается то, что в среду и четверг вы пользовали плечи. По идее в пятницу на счёт нужно было положить деньги за маржинальную позицию которая была открыта в среду. Конечно с вас возьмут % если деньги не поступили.

В общем для инвесторов и интрадей Т+2 отличная штука. Для свинг-трейдинга лучше фортс подходит.
avatar

ovazhnev

Втб вынудил уйти на веб квик, теперь я думаю как я раньше торговал
avatar

nfrag_pain

Я в сегодняшних отчетах также увидел, что мне посчитали за 3 дня вперед. Раньше все учитывалось в пятничном отчете, а в этот раз в четверговом. Брокер — также БКС. Причем, за предыдущие дни сумма за репо считалась как-то иначе и в итоге получилось дороже, чем до введения режима Т+2. Тоже задал вопрос брокеру, жду ответа. Ставка вроде не повышалась, но выгоды для себя точно не вижу пока… Видимо, с переносом позиций нужно перестроиться. Раньше на выходные не брал лишнего, сейчас со среды (или четверга?) уже нужно выходить из маржинальных позиций, чтобы меньше платить и избавиться от лишних вопросов. А в пятницу, стало быть, можно брать без опаски. Так получается?
avatar

I-go

I-go, выходить надо в среду а не в четверг!, а покупать без опаски на выходные можно и в четверг и в пятницу,

скажите а за 3 дня вперед вам за какую позицию насчитали? со среды на четверг переносили?
avatar

Anuta


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP