<HELP> for explanation

Блог им. fourthdimension

Физлица акции не покупают.

Сделал такой вот график, который показывает процентное соотношение сделок лонг и шорт на акциях в секторе «Основной рынок». Данные приведены помесячно, начиная с января 2005. График учитывает только сделки физ лиц. 
 Если кому интересно, могу выложить такие же графики по остальным инструментам, но не уверен, что имеет смысл, т.к. у физлиц 90% всех сдлеок на бирже — с акциями. 
Есть еще аналогичные данные по сделкам нерезидентов. Могу выложить. 

Физлица акции не покупают.

Остальные данные:Физлица акции не покупают.

Физлица акции не покупают.

Физлица акции не покупают.
Физлица акции не покупают. 

Физлица акции не покупают.

На самом деле смотреть стоит только на первый график. У графика «Итого» с графиком «Акции» корреляция 0.96.

Добавляю те же данные по нерезидентам, тут уже менее интересно.

Физлица акции не покупают.

Физлица акции не покупают.

Физлица акции не покупают.

Физлица акции не покупают.

Физлица акции не покупают.

Физлица акции не покупают.

 
 

источник данных?
Александр Шадрин, отчеты московской биржи.
relentless trader, я до конца не понял — соотношение сделок лонг и шорт на акциях — и что это означает? состояние в моменте — не с нарастающим итогом???

прошу подробнее объяснить эти цифры???
Александр Шадрин, биржа вот тут rts.micex.ru/s129 под 17 пунктов ежемесячно публикует отчеты о торгах. там есть общий стоимостной объем сделок, совершенных физ. лицами, который разделе на «Покупка» и «Продажа». из этих цифр и считал. значения за каждый месяц отдельно, от предыдущих показателей не зависят.
relentless trader, понял — спасибо, так это не шорт и лонг тогда, ведь продажа может быть и существующих акций, т.е. закрытие лонгов.

Из этих цифр — можно найти чистые покупки/продажи физ. лиц а вот с нерезидентами сложнее — сюда включены данные по РЕПО, как я вижу, так как объемы ПРОДАЖА в разы больше Аукционного режима…

По сути бесполезные данные…

Физиков можно как индикатор исследовать еще…

Но только, судя по этим физики в основном продавали с 2005 года… Что-то я не правильно понимаю???
Александр Шадрин, я сомневаюсь, что физлица в РЕПО берут. и я не знаю где вы увидели что продажа больше всего аукционного режима. за июнь данные:
Продажа 256 577
Аукционный режим 7 393 540
relentless trader, физ лица — не берут, я и пишу, что по ним еще что-то можно понять, но вопрос почему с 2005 года физики — в основном только продают??? Или это акции из приватизации, которые выводят на ММВБ и продают?

по нерезам я имел ввиду, что Продажи больше аукционного режима

пример июнь
2 080 500,77 млн. руб. против 601 905,78 млн. руб.
Т.е. это с РЕПО тогда…

7 393 540 — это количество сделок (штук)
Александр Шадрин, а… ну по нерезам да, репо там никак нельзя извлечь. а 7 393 540 — это продажи физиков. я это имел в виду, думал про них речь.
relentless trader, это кол-во сделок, а не сумма
Александр Шадрин, это сумма, а не количество сделок. количество сделок не может измеряться в миллионах рублей. а продаж больше, потому что все шортят больше
relentless trader, а почему продажи физ лиц почти всегда больше покупок?
Александр Шадрин, пока затрудняюсь ответить, попробую более обстоятельно описать все завтра. все файлы на рабочем компе.
Александр Шадрин, в общем есть два варианта:
1. то, как сказал Станислав Иванов ниже «Почему покупок меньше, чем шортов? Потому что акции, которые зачисляются на счета ДЕПО после IPO скорее всего не проходят как «Покупка», а как «Зачисление».»
2. т.к. там расчеты указаны в деньгах, то разница выходит из-за цены актива. т.е. я зашортил 1000 акций по 10 р, сумма сделки составила 10000 р. откупил я их по 8 и сумма сделки составила 8000. вот вам и разница. проблема в том, что данные только по физ. лицам и нельзя сопоставить все объемы торгов.

поговорил с биржей на эту тему, сказали вопрос интересный попробуют заняться и узнать. если будут результаты — скажу.
relentless trader, спасибо! очень интересно!
это можно было что-то подобное получить, типа ввода/вывод средств в ETF, только чистые покупки и продажи на ММВБ и вариант с нарастающим итогом за какой-то период и потом сопоставить этот график с изменением ММВБ — мне кажется будет очень наглядно!!!

И даст понять, где мы сейчас глобально находимся???
Александр Шадрин, не уверен, что данные ETF можно рассматривать как достаточно репрезентативные. да и к тому же я лично не знаю, где такие данные в открытом доступе доставать. косвенно можно сравнивать с привлечением в пифы вот тут pif.investfunds.ru/funds/rate_debt_funds.phtml
но тут перестали публиковать данные по закрытым фондам. пытался узнать в чем дело, сказали данных нет.
если в списках физ лиц находятся алекберов сечин керимов.тогда у нас население средствами производства совсем не владеет.
avatar

егорка

egorka26, здесь только биржевые торги. я же написал «Основной рынок».
спасибо
avatar

GHJK

Хорошая инфа.А как вы это сделали? давайте по инструментам тоже.
Станислав Иванов, покупка/продажа, так и есть. вероятно, я неправильно выразился. это не данные о позициях игроков. а именно их операции на рынке. но не думаю, что ваше объяснение такого графика правильное. когда у нас кто размещался в последний раз? около 60: ликвидности рынка акция занимают сбер и газ. они уже давно разместились.
Станислав Иванов, 60% ликвидности*
+++ Спасибо за наводку! «Поковыряю» эти отчеты.
avatar

Mr_Noname

Станислав Иванов, ну про 60% ликвидности, это я писал именно касательно фри флоата. собственно капитализация рынка у нас 713 млрд долл. (на 30 июня 2013) за первое полугодие биржевой объем акциями только на основном рынке составил 4,1 трлн руб. средний курс за первое полугодие что то около 31,5 если не ошибаюсь. значит в долларах это 130,2 млрд долл, т.е. 18,3% от общей капитализации. конечно тут никак нельзя сказать какой именно объем во фри флоате, но за этот же период (первое полугодие 2013) в россии разместилась только одна компания на сумму 500 млн. долл или 15,8 млрд руб, что довольно незначительно в сравнении с оборотом торгов. это я еще не учел, классику, стандарт, боард, РЕПО и внебиржевые обороты

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP