<HELP> for explanation

Блог им. abnsecurities

Анализ текущей волатильности фьючерса на индекс РТС (сессия: дневная / период: 5 минут)

Анализ на «скорую руку».

Анализ текущей волатильности фьючерса на индекс РТС (RIU3) за период с 17.06.2013 г. по 09.06.2013 г. (сессия: дневная / период: 5 минут):

Волатильность фьючерса RIU3 к дате своей экспирации несколько возросла. Что собственно удивления не вызывает. Так происходит зачастую.
Рис.1.
Анализ текущей волатильности фьючерса на индекс РТС (сессия: дневная / период: 5 минут)
На рис.1. «невооружённым глазом» видна положительная корреляция между среднедневным показателем ATR (индикатор волатильности) и дневным объёмом контрактов торгуемого инструмента. Расчёт показал, что коэффициент корреляции равен 0,84.

Рис.2.
Анализ текущей волатильности фьючерса на индекс РТС (сессия: дневная / период: 5 минут)
Внутридневной диапазон цен также начал расти вместе с волатильностью фьючерса, хотя здесь коэффициент корреляции гораздо меньше — 0,45.

Value-at-Risk показателя ATR.

Расчет показателя VaR осуществлялся двумя способами параметрическим и историческим.

Параметрический способ предполагает, что изменения ATR происходят по закону нормального распределения. На рисунке 3 мы видим, что текущие изменения ATR не соответствуют данному критерию. Соответственно у нас нет необходимости доказывать наличие нормального распределения какими-либо математическими способами (через критерий Пирсона — Хи квадрат или критерий Колмогорова-Смирнова).
Рис.3.
Анализ текущей волатильности фьючерса на индекс РТС (сессия: дневная / период: 5 минут)
Таким образом, это приводит нас к заключению, что при расчёте VaR показателя ATR целесообразно ориентироваться на исторический метод расчета. Тем не менее, ниже будут представлены оба варианта для наглядности.
Рис.4.
Анализ текущей волатильности фьючерса на индекс РТС (сессия: дневная / период: 5 минут)
Как видно VaR рассчитанный параметрическим способом имеет более низкие значения на высоком доверительном уровне вероятности и более высокие значения — на низком доверительном уровне.

На вопрос о том, как же можно использовать полученные данные можно ответить следующее:

Опираясь на полученные значения VaR показателя ATR можно более грамотно подойти к установке таких ордеров как «стоп-лосс» и «тейк-профит» исходя из приемлемого для себя уровня доверительной вероятности. 

Например: при выборе доверительной вероятности — 95%, мы можем сказать следующее:

С вероятностью 95% цена фьючерса на индекс РТС в ближайшие 5 минут не превысит 430 пунктов. А значит можем установить для себя «стоп-лосс» равный данному значению.

Понятно, что расчет показателя волатильности ATR по 5-ти минуткам может подойти, главным образом, для спекулятивной торговли. Но этот метод анализа можно применить и для любого другого вида торговли изменив всего лишь исходные данные (таймфрейм).

Кроме этого интересным, на мой взгляд, представляется знание следующих вещей — это серии возможных свечей роста или снижения подряд.
Расчёт также представлен за период с 17.06.2013 г. по 09.06.2013 г.

Свечи роста:
Анализ текущей волатильности фьючерса на индекс РТС (сессия: дневная / период: 5 минут)

Свечи снижения:
Анализ текущей волатильности фьючерса на индекс РТС (сессия: дневная / период: 5 минут)

В конечном счете для успешной торговли важно уметь обращать в свою пользу вероятностные вещи того или иного торгуемого нами финансового инструмента.

Всем удачной торговли!
 

неплохой пост плюсуйте
avatar

Antonio3x

Станислав Иванов, алгоритм подсчета, на самом деле, не сложный. Сначала надо определить тип свечи — рост или снижение, через Close — Open. Положительное изменение обозначаем, предположим, с коэффициентом (+1), отрицательное — (-1). Далее устанавливаем формулу вычисления последовательности положительных и отрицательных свечей. Находим максимальную серию из свечей роста или снижения. Затем отталкиваясь от найденной максимальной величины, строим ряд к минимально возможной величине (1 свеча). Вычисляем частоту появления той или иной серии и находим вероятность наступления данного события.
Какие параметры АТR брали в расчетах?
Спасибо.
ATR построен по 5-ти минуткам. Соответственно на графиках его среднее значение за день. При этом в анализе не участвует первая утренняя свеча (утренний гэп).
abnsecurities, среднее значение за день-это кол-во 5мин баров за день. вопрос был о параметре ATR какое кол-во баров он берет для анализа
Евгений Горюнов, вопрос не понятен см. формулу ATR smart-lab.ru/blog/138165.php. ATR строится по одной свечи в связке с ценой закрытия предыдущей.
abnsecurities, хм, а что не понятного, я писал о выбранном параметре, какое значение ATR задаете. К примеру ставим на дневки ART с параметром 5 и имеем волу за неделю.
Станислав Иванов, для наглядности сделал дополнительный пост на эту тему см. smart-lab.ru/blog/139586.php
Да, тоже не понял этого момента
avatar

Иосич


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP