<HELP> for explanation

Мой новый грааль

Репост: http://2positive.livejournal.com/604460.html

Ну грааль не грааль, а просто, как мне кажется, наиболее осмысленный подход к позиционным спекуляциям что я встречал/использовал. Как я уже писал — доход наш от какой-нибудь слелки скажем с акциями зависит по сути только от одного — между нашим входом и выходом что будут делать другие люди. Потому мы в бизнесе угадывания / прогнозирования действий других людей. И другие участники рынка тоже в бизнесе угадывания действий других людей, даже если они этого не осознают.

Как другие люди принимают решения насчет торговли? Ну есть несколько основных мировоззрений на этот счет. Я считаю их, упрощенно, 4. Множества людей придерживающихся того или иного мировоззрения, естественно, пересекаются. Плюс действия человека на рынке зависят от прошлых действий, если позицию человек уже открыл на всю котлету, то теперь торговать сможет только в другую сторону. Но могут на рынок еще прийти другие люди которые в рынке раньше активно не участвовали. Короче, получилось условно 8 групп трейдеров, 4 мировоззрения + активные/не активные.
 
Скажем, каждый день, или только когда рынок возбужден (т.е. есть важные новости или просто сильное движение) проводим такое вот умственное упражнение:

1) Для активных трейдеров каждого мировоззрения прикидываем их exposure по некоторой шкале. Заодно в плюсе/минусе ли они за последние недели / месяц.
2) Для всех восьми групп прикидываем их реакцию на некоторый рост и падение цены (пусть 2% для s&P 500) опять же по некоторой шкале. Складываем — если суммарное изменение позиций сильно отлично от ноля — это и есть наш path of least resistance на ближайшие дни/недели.

Естественно, у такого подхода куча недостатков (как и у любого другого).
1) Во-первых это все такая себе ментальная конструкция, которая в принципе может вообще не соответствовать реальности. Может типы выбраны совсем неправильно и позиции я прикидываю неправильно и люди вообще торгуют по-другому.
2) Даже если она соответствует реальности — есть проблема весов. Толку от того? что 7 типов трейдеров продают если восьмой покупает столько же?
3) От субъективности никуда не деться.

Но есть и плюсы:
1) Во-первых, тут хотя бы попытка играть в игру в которую реально надо играть, а не «кто лучше посчитает справедливую цену» или «кто лучше проанализирует что было в похожей ситуации в прошлом» и т.д.

2) Во-вторых, это упражнение с анализом с реально разных точек зрения здорово прочищает мозг, в т.ч. от такой дибильной штуки как «мое мнение». Оно не важно, важно что будут делать другие люди. Складывается со временем в голове более четкая картина, в т.ч. против кого ты играешь и почему, в чем ошибка человека с другой стороны твоего трейда.

3) Такой подход четко дает понять когда в рынке вообще не надо участвовать (когда нифига не понятно).

4) Такой подход позволяет командно работать людям с разными мировоззрениями если они примут общую модель. Фундаменталист прогнозирует действия других фундаменталистов и т.д.
 
Эта штука родилась в больших муках у меня относительно недавно. Пока она круто таймила S&P 500, но интервал, конечно, короткий. Ну т.е. это не система сама по себе, это скорей способ огранизации лично моих мыслей о рынке и он мне пока очень нравится. Может через пару лет я это почитаю и поржу со своей тупизны, как бывало уже не раз, но что делать :). 
 

Истинно и кратко! +
avatar

Vasdoc

Да интересная градация трейдеров… Еще есть трейдеры, которые нигде не светятся, а торгует согласно своей системы торговли. Имеют хорошую дисциплину и само-контроль. Если у вас нет еще своей системы торговли, то вам сюда: l.yuriyrylov.ecommtools.com
на пути усложнения… все проще. чтобы вы, Тимофей, делали, если бы видели все открытые позиции и стопы всех типов трейдеров, которых разбили на классы… вы бы никак не захотели на этом заработать?
avatar

Long Poberi

novelty, при этом согласен что нас (трейдеров) можно разделять на разные классы и по весу и по росту ) но, только это не даст ничего для выигрыша…
Хочу немного дополнить, по поводу природы грааля.

Многие считают, что главное — это прогноз: Банальное «вверх или вниз?», или менее банальное — «какой диапазон?», но всё равно тут прогноз. И люди делают большую ставку имено на качество прогнозирования. А далеко не всё, есть и второй путь.

Второй грааль — управление позицией. (кстати, также считает и Ra_Ivanych) Здесь задача состоит не в угадывании будущего, а в реакции на уже _случившиеся события. У меня есть запись в ЖЖ, Торговая Система — Сравнение роли прогноза и управления swantrade.livejournal.com/45903.html

Лично я по итогам многолетнего рисёрча не надеюсь на свои прогностические способности, а делаю ставку на управление.

Хотя быстрое обогащение, драйв, эмоции и т.д. — за это отвечает как раз прогнозирование, а управление — вещь довольно скучная.
avatar

Swan

Swan, ++++
avatar

Koha

как не кручу в башке все эти мысли, торговля всеравно всегда подводит к одному и тому же это-управление капиталом.
Это IPad
avatar

esl А.И.

esl (Дмитрий Ампилогов), ))
Вопрос один :) При таком количестве недостатков и допущений, которые легко опровергаются при том, что подтвердить их нельзя, ЗАЧЕМ заниматься угадыванием/прогнозированием???
avatar

HopeRope

HopeRope, все что в данном случаи считается недостатком))) это все компенсируется опытом!!! В этом Грааль Тимы!!!
avatar

SMA

SMA, всё что я узнаю о рынке (мой скромный опыт) говорит об обратном. Если хоть что-то в системе можно истолковать неправильно — именно так и будет.
Всё что можно упрощать — упрости.
Если из-за упрощения на исторических тестах теряется профитность на 10-20% — всё равно упрости. В реальности это тебя спасёт.
Если что-то нельзя формализовать, постарайся это убрать из системы. Если не получилось — постарайся ещё…
А тут такое!
Есть такая популярная профессия, которая требует непоколебимой уверенности, фанатичной устремлённости, экстремальной напряжённости, и при этом не требует никакого опыта.
Называется — дилетант.©
avatar

whattheheck

имхо, рынок — это природа (по крайней мере часть ее). 8 групп очень мало, чтобы разделять всех присутствующих тут. «Оно не важно, важно что будут делать другие люди» — это в точку, но «люди» заменил бы на лидера или лучше на толпу(стадо).
Тима, я похоже торгую)), но только я не думаю о том сколько у кого денег и что у них там с маржин колом))))
а думаю о том что бы люди делали видя данную цену, или по крайней мере что бы им захотелось сделать!!! что самое интересное, делать будут 100% те кто в позе, а не те кто еще думает зайти или нет!!!
avatar

SMA

«3) Такой подход четко дает понять когда в рынке вообще не надо участвовать (когда нифига не понятно).»

)))Ага… конечно. Здесь зашли «Тимофеи», здесь их поддержали Герчики, вот еще чуть-чуть и Резвяковый ударный день… А вот, Майтрейды здесь караулят ведро с «с топливом»… и как раз ему нальют Солодины затаривающиеся))))ооооо да.)))))) Именно))))
Иванов Иван, Не надо в этом участвовать. Порвут))))
Хорошо бы на примере каком-то показать такую тактику. Например, вот завтрашний день проанализировать по такому алгоритму и сделать вывод, а то не очень понятно.
avatar

Mojo

divin, внутри дня? =) Это я ещё бы понял на пару месяцев так рассуждать, да и то для аналитиков. Торговать такое?.. Ну разве что без плеча.
Не серьёзно… И хорош уже репостами баловаться.
Читается так: Тимофей Мартынов — Мой новый грааль
По сути: неторгабильно.
сложно и малоэффективно на практике
avatar

drmarten703

Лишний раз подумать никогда не помешает))Главный двигатель цены это страх поэтому падаем быстрее… Согласен с Тимофеем можно прикинуть у кого какие карты на руках остались кто свои скинул, кто набирает и т.д
avatar

andrey197

тот кто не умел торговать, читая такую хню никогда и не научится
avatar

IURII

Тимофей пришел к тому, к чему я пришел несколько лет назад, что позволило мне поднять мой доход на совсем другой уровень. Я просто начал перед каждой сделкой задавать себе вопрос: who is the sucker? Если я на него не могу ответить… значить sucker is me и входить в эту сделку не недо))
Похоже Тимофей заморочил себе голову. Попробуй почитать теорию покера, чтобы понять как должно все происходить: а именно последовательно, четко и логично. А не фантазии фантазировать по сути ни на чем не основанные. Так же теорию игр можно почитать.
avatar

inevity

Вы не определились с термином — «позиционный спекулянт».
Например:
В моём понимании позиционный спекулянт НИКОГДА не будет торговать «рынок вообще».
… а торговля сипой — образцовый пример этой торговли.
я не прав, применив слово «никогда».

… есть варианты;)
Ну да, как-то примерно так. Думаешь, как бы поступили те или иные сильные и слабые руки. Вот только одно замечание-когда вы не понимаете, что на рынке происходит, с бОльшей долей вероятности, этого не понимают и остальные, кроме узкой группы сильных рук, которая в это время формирует, пользуясь неопределенностью или слабостью, позы. Ну боковик, например, как пример неопределенности рынка. Можно убедиться, что неопределенность и есть то золотое дно, которое позволяет расшифровать намерения сильной руки и встать в нужное направление. И то, что для вас было неопределенностью, становится сильным аргументом. Для вас и для малой толики сильных рук.А это уже превосходство над толпой и участие в начале движения.
Все гораздо проще
avatar

Stanislao

я промолчу, чтобы не материться

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP