<HELP> for explanation

Блог им. gguman

<GAZP> Совпадение первой свечи с итогом дня

Может кому для фильтра понадобится. В свободную минутку расчитал на основании периода 01.01.2012 — 30.08.2013. Суть состоит в том, чтобы выявить совпадение первой свечи с итогом дня. Результаты ниже. Инструмент — Газпром. Периоды: 1,5,10,15,30,60 минут

GAZP — 01/01/12 — 30/08/13 
1М Совпало 241 (57,52%) 
Не совпало 178 (42,48%) 

5М Совпало 234 (55,85%) 
Не совпало 185 (44,15%) 

10М Совпало 234 (55,85%) 
Не совпало 185 (44,15%) 

15М Совпало 248 (59,19%) 
Не совпало 171 (40,81%) 

30М Совпало 254 (60,62%) 
Не совпало 165 (39,38%) 

60М Совпало 271 (64,68%) 
Не совпало 148 (35,32%) 
 

Шозанах?
avatar

HollyRoger

У вас методологическая неточность. Рассмотрим 60М. Пусть первая часовка вверх. Тогда естественно, что размах «конец дня»-«1000» будет смещен вверх--ибо смещенный вверх размах 1100-1000 в него входит. Именно об этом ваша статистика и говорит. Но мы не можем в 1100 купить по цене 1000. Поэтому логичнее тестировать зависимость размахов «конец дня»-1100 и 1100-1000. А там, я думаю, смещений типа 65 на 35 не будет.

А вообще это все называется автокорреляционный анализ. И, согласно многим наблюдениям, автокорреляция на рынках близка к нулю.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, Кроме моментов волатильности). На S%P прекрасно работает стратегия в эти периоды. Если рынок закрывается в минус, продаем на закрытии, выход на открытии рынка на следующий торговый день. И наоборот… вот и скажите что не работает).
Дмитрий_Брест, Есть такое. Трендовость появляется при увеличении волатильности--на этом пробойно-трендовые системы работают. Но это уже намного сложнее, чем просто автокорреляция.
anatolyutkin, Да, но тут не трендовость. Так как входи идет и по тренду и против него, без разницы. Нельзя же считать трендом 1 день).
Чем не Грааль!?
То же такие исследования проводил на RI)))).
Результат то же в пользу первой свечи.
Но волатильность!!!
avatar

Acertado


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP