Блог им. gguman

<GAZP> Совпадение первой свечи с итогом дня

    • 04 сентября 2013, 18:07
    • |
    • gguman
  • Еще
Может кому для фильтра понадобится. В свободную минутку расчитал на основании периода 01.01.2012 — 30.08.2013. Суть состоит в том, чтобы выявить совпадение первой свечи с итогом дня. Результаты ниже. Инструмент — Газпром. Периоды: 1,5,10,15,30,60 минут

GAZP — 01/01/12 — 30/08/13 
1М Совпало 241 (57,52%) 
Не совпало 178 (42,48%) 

5М Совпало 234 (55,85%) 
Не совпало 185 (44,15%) 

10М Совпало 234 (55,85%) 
Не совпало 185 (44,15%) 

15М Совпало 248 (59,19%) 
Не совпало 171 (40,81%) 

30М Совпало 254 (60,62%) 
Не совпало 165 (39,38%) 

60М Совпало 271 (64,68%) 
Не совпало 148 (35,32%) 
6 комментариев
Шозанах?
avatar
HollyRoger
+1
У вас методологическая неточность. Рассмотрим 60М. Пусть первая часовка вверх. Тогда естественно, что размах «конец дня»-«1000» будет смещен вверх--ибо смещенный вверх размах 1100-1000 в него входит. Именно об этом ваша статистика и говорит. Но мы не можем в 1100 купить по цене 1000. Поэтому логичнее тестировать зависимость размахов «конец дня»-1100 и 1100-1000. А там, я думаю, смещений типа 65 на 35 не будет.

А вообще это все называется автокорреляционный анализ. И, согласно многим наблюдениям, автокорреляция на рынках близка к нулю.
avatar
anatolyutkin
anatolyutkin, Кроме моментов волатильности). На S%P прекрасно работает стратегия в эти периоды. Если рынок закрывается в минус, продаем на закрытии, выход на открытии рынка на следующий торговый день. И наоборот… вот и скажите что не работает).
avatar
Дмитрий
Дмитрий_Брест, Есть такое. Трендовость появляется при увеличении волатильности--на этом пробойно-трендовые системы работают. Но это уже намного сложнее, чем просто автокорреляция.
avatar
anatolyutkin
anatolyutkin, Да, но тут не трендовость. Так как входи идет и по тренду и против него, без разницы. Нельзя же считать трендом 1 день).
avatar
Дмитрий
Чем не Грааль!?
То же такие исследования проводил на RI)))).
Результат то же в пользу первой свечи.
Но волатильность!!!
avatar
Acertado

полезные записи за 24 часа

★9 4 Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсе ЗОЛОТА? Сравнение
★8 7 Расписание торгов в период майских праздников
★6 0 Топ-10 облигаций с высокой доходностью и низкими рисками
★6 45 Ситуация на текущий момент
★4 23 Бензин всему голова: в России самая дешёвая заправка в Европе, в Гонконге - самая дорогая в мире
★4 1 ​​«ВсеИнструменты.ру» - на пути к лидерству
★4 11 👅Балтийский лизинг. Жесткий разбор облигаций
★4 19 Торги на МОЕКС на майские праздники.
★3 5 МТС-Банк. Всё неоднозначно, но в книжку иду. Почему?
★3 118 Индекс МБ сегодня
+233 45 Ситуация на текущий момент
+150 5 Сбербанк рекомендует дивиденды🔥Акции и инвестиции
+124 118 Индекс МБ сегодня
+112 36 Азия. Вторник.
+98 10 Ваш аккаунт был взломан
+97 11 Дивиденды Сбербанка убили рост акций
+76 3 Всплеск ОФЗ напоминает просто всплеск
+66 71 "Цель она есть". Виражи (GBP/USD)
+61 4 Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсе ЗОЛОТА? Сравнение
+56 13 ⚡️LIVE: щя начнем минут через 5 по традиции

самые обсуждаемые сегодня

118к Индекс МБ сегодня
71к "Цель она есть". Виражи (GBP/USD)
45к Ситуация на текущий момент
36к Азия. Вторник.
19к Торги на МОЕКС на майские праздники.
16к Швейцария посчитала заморозку российских активов юридически безосновательной
15к 🎓 Хотите научиться азам торговли опционами, но не хотите тратить время на сложную математику?
16к Долгосрочные инвесторы хотят дивидендов. Да побыстрее!
12к О курсе рубля…
11к Дивиденды Сбербанка убили рост акций

теги блога gguman

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн