<HELP> for explanation

Блог им. Saro

Актив VS Дериватив

Привет всем кто читает мои статьи, ребят вы лучшие!!!
 
Статью не буду делать сложной, долгой и тд. Суть в следующем, если мы не смотрим в стакан, а просто торгуем по индикатору (индикатор взят произвольный со стандартным периодом 20) 
Строим его к примеру по РТС и получаем картинку аля такую - 
Актив VS Дериватив
Далее меняем только источник у индикатора, заменив его на RTSI
Актив VS Дериватив


Суть лишь в том, что можно торговать не только по прямым сигналам, но и смежным. Естественно не все алгоритмы так можно торговать. У RTSI есть очень большой плюс, перед РТС — меньше шума!
Актив VS Дериватив
Поэтому пробуем, пытаемся, делаем, практикуем и тд))) 
 
 
P.S Планируемый вебинар на тему простой парной системы торговли можно лицезреть тут.
P.P.S. C вводом режим Т+ активные юзеры ТсЛаб чаще заходите на сайт TSLab, почти ежедневно приходится апгрейдиться особенно клиентам финама, не пропускайте важных новостей! Ну или в группу на фейсбуке.
P.P.P.S Dj Feel feat. Loona — Ill Find Myself       есть две версии, медленная интереснее
AWOLNATION – Sail                  мурашки мурашки мурашки!!!!!!
 

Вопрос: что такое шум?
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, я полагаю это резкое движение актива, которое не подкрепляется на споте, то есть на индексе.
avatar

ra81

anatolyutkin, Хвосты и тени свечей на приведенном графике 2 и 6 тысяч пунктов соответственно на минутном графике. В принципе я помню эти движения, рынок резко просто дернули и вернули на текущую цену!
Микаелян Саро, Ну и почему это шум? По определению, шум это случайный процесс с определенным спектром.
anatolyutkin, Так это и есть случайный процесс, срыв стопов, сбой роботов, и тд и тп. Рынок резко уронили потому что был пустой стакан, и далее понеслось к справедливой цене — это шум.
Микаелян Саро, Ну, кому случайный, а кому и нет :) Это во-первых. А во вторых, такого рода выбросы мешают торговле трендовых вещей, но помогают--контртрендовым. Лимитки под такие вещи не думали выставлять? :)
anatolyutkin, Есть, но не на РТС. Понятное дело что любая неэффетивность интересна как отдельный вид заработка, тут скорее речь о том, что цена изменилась на 50пунктов, но если были бы стопы то вынесло и возможно сразу на 2-3% просадиться на ровном месте.
Микаелян Саро, Ну так вы сами себе противоречите. С одной стороны, называете выброс неэффективностью, а с другой стороны--шумом. Или нет? :)
anatolyutkin, Шум сам по себе неэффективность. Но суть не в этом! Когда получаем такой шум, то меняются расчеты многих индикаторов и торговых систем. То есть получается что по сути ничего существенного не изменилось, но из-за шума мы открылись или закрылись. Естественно это касается в основном индикаторных систем!
Микаелян Саро, «Шум сам по себе неэффективность.» Ответ верный :) К примеру, любители коинтеграций и корреляций по сути пытаются торговать цветной шум. Не уверен, правда, что многие из них в курсе про это :)

По поводу тестирования. Имхо, тестировать надо максимально реалистично. То есть то, что торгуешь. Тестируя на индексе, на котором шипов нет, вы рискуете получить чрезмерно оптимистичные результаты для стоповых систем. Вы же не можете убирать стоп на RI во время шипа.

PS. И Старченко почитайте, если еще не прочитали. Думаю, будет интересно. Там очень хороший метод определения трендовости.
anatolyutkin, Про стопы согласен, но в тестах стопы тоже буду же!
Старченко еще руки не дошли, но обязательно прочту.
Подскажите что за программа строит графики.
avatar

Вадим

Вадим, TSLab — программа. Хотя по сути в любой можно построить.
1 индикатор ртси — он не очень, т.к идет расчет раз в 15сек, и использует усреднение-фильтрация… исторически ртси был создан для рынка 90ых годов… база индекса и метода расчета менялась за последние 7 лет раза 4ре… поэтому значения индекса ртси далее чем за 2-3г вызывают ряд сомнений и являются безусловно глубоко историческими…
2 пользую индекс ммвб… иногда помогает…
3 попробуй сделать синтетический индекс например… ммвб*брент*голд*(100000-си)… или ммвб/си=ртс?
4 и конечно имеет смысл ботом смотреть акцию, а торговать фьюч… улучшение где то 20%
avatar

ves2010

ves2010, 4 в этом и был посыл))))
3 делал но это ближе к скальпированию
2 лишь пример, можно брать и ммвб
ves2010, На самом деле очень благодарен, всегда полезные и развернутые комментарии!
читаем и плюсуем +++
и какой же актив автор задумал торговать «просто по индикатору»? индекс то купить невозможно, в отличие от дериватива.
avatar

cutlоsses

margintrader, на активе мы получаем сигнал исходя из которого открывается сделка по деривативу.
Микаелян Саро, гм. любопытно. а какое количество сделок в первом и во втором случае?
margintrader, приблизительно одинаковые, около 8000 сделок
Микаелян Саро, амейзинг. а если попробовать в индикатор скармливать мувинг 15 минут дериватива вместо индекса, не делается ли еще лучше?
margintrader, Понимаете,)))) преимущество ТсЛабки заключается в том, что каждый может сам взять и быстренько все свои идейки проверить.
На мувингах тоже лучше на индексе сигналы получать при том, чем больше период мувинга тем лучше.
Микаелян Саро, спасибо. прикольно.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP