<HELP> for explanation

Блог им. Bampi_Johnson

Сентябрьский марафон

Посмотрел вчера видео ролик со слета, за что спасибо Андрею Верникову. Отличная работа, только одного не понял: а чем ФР отличается от FOREX? Если человек отделяет FOREX от финансовых рынков, как понимаю, то ФР – это нечто другое для него, обособленное. Но чуть позже услышав, что человек до сих пор задается вопросом: откуда на FOREX деньги берутся, то вопрос у меня отпал сам собой.
                Лето прошло и школьникам пора в школу, студентам в институт, ну а нам пора брать себя в руки и отходить от отдыха. Фондовые рынки в сентябре редко блещут положительной динамикой, и не думаю, что и этот сентябрь станет исключением.  Но приходится работать с тем, что есть. Я не стал шортить рынок, а как раз наоборот выгребаю его частями по уровням, но об этом отдельно нужно говорить: почему. Скажу лишь, что весь ответ в долговом рынке.  Что касается идеи и она у меня основная по индексу S&P 500 – арбитраж. Чтоб понять суть возможного хода событий, который может нас ожидать этим сентябрем, то посмотрим на динамику секторов с 1999 года.

Сентябрьский марафон
Наиболее рисковые сектора для инвестирования – это сектор базовых материалов и сектор технологический. Вообще, из данных очень хорошо видно, что разброс достаточно сильный по данным. Я свел средние показатели роста за сентябрь к графику, который отражает и разброс:
Сентябрьский марафон
Для меня приемлемым риском по этой сделке является  2%-3% при самом худшем развитии событий. Так что выбрал такие инструменты для инвестирования в лонг: $XLE, $XLP, $XLU, $IYH, все остальные в шорт (мудрить со взвешиванием по бэтте не стал, а распределил все пропорционально выровняв к 100). Посмотрим, что получится из этого всего, но ожидаю положительного результата в конце сентября.
 

Станислав Иванов, не, я пошел другим путем. Бэтт нейтральность — это понятно, но я сделал анализ по максимальному числу секторов, которые выглядели лучше, чем остальные, а вот риск считал по воле.
в вышке это зовется апроксимацией наименьших квадратов. может если были бы среди нас математики, может как-то помогла эта наука на рынке, а пока лишь по тех анализу работаем.
avatar

goldsystem

goldsystem, я думал над этим вопросом и пришел к выводу, что, наверное, проблема ни сколько в применении тех или иных инструментов для анализа — фундаментальный, технический, юс мат. аппараты, а в том, что мы используем то, что уже давно есть и это не дает дальше развивать выбранное направление.
Bampi_Johnson, Может наоборот? Понятно что использовать старое в новое время не логично, но если оно работало тогда, значит работает и сейчас — просто искать закономерности.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP