<HELP> for explanation

Блог им. iQuikru

Про "троение" лимитов в QUIK: Т0, Т1, Т2

В своих материалах компания ARQA не один раз рассказывала об организации инфраструктуры QUIK для поддержки режима торгов Т+2 на Московской Бирже, однако все эти материалы выстраивались всегда с точки зрения брокера. Хотелось бы на их основе описать ту картинку, которую видит трейдер в своём терминале QUIK, т.к. вопросы про «троение лимитов» явно всё еще актуальны, и наверняка не всем известны на них ответы. В то же время наступит этот Т+2 уже фактически «завтра».

Как многие уже заметили, в таблицах лимитов терминала QUIK свежих версий появился новый столбец «Вид лимита», в котором отображаются значения Т0, Т1, Т2; одновременно с этим появились несколько лимитов по одному и тому же инструменту, различающиеся лишь значением в этой колонке. (Если у вас «несколько одинаковых лимитов» — просто включите отображение столбца «Вид лимита», именно в нём и будет различие.)

Что же это означает? А означает оно срок, к которому относятся обязательства, отраженные на данных лимитах:


  • Т0 — обязательства со сроком расчетов сегодня
  • Т1 — обязательства со сроком расчетов завтра
  • Т2 — обязательства со сроком расчетов послезавтра


Разные брокеры могут по-разному строить свои схемы учета, рассмотрим две «полярные».

1. Брокер предоставляет клиенту доступ только к режимам торгов Т+2. В этом случае, вообще говоря, в терминале QUIK достаточно видеть только одну позицию со сроком расчета «послезавтра», т.к. только она будет изменяться в результате сделок. Всю остальную бухгалтерию про сегодня и про завтра при необходимости брокер может сам как-то вести в своей бэк-офисной системе.

С точки зрения трейдера такой вариант отображения в QUIK будет выглядеть совершенно «как обычно»: купил — акции пришли на единственный лимит, продал — ушли. То, что фактические расчеты по операциям происходят только через 2 дня, будет видно лишь в отчетах брокера.

2. Брокер предоставляет трейдеру доступ как к режимам торгов Т+2, так и к оставшимся режимам торгов со сроком расчетов «сегодня». В этом случае становится осмысленным отображение всех трёх позиций: Т0, Т1 и Т2.

В такой схеме операции по режимам Т+2 будут отражаться только на лимитах Т2 обычным образом, а операции со сроком расчетов «сегодня» будут приводить к синхронному изменению лимитов Т0, Т1 и Т2 и вот почему.

Например, вносим деньги на счет. Т.к. деньги появляются уже «сегодня» — то они появляются на всех лимитах T0, T1 и T2, ведь если мы внесли их на сейчас счет — то на завтра они никуда не исчезают, а значит для «завтрашних» и «послезавтрашних» операций они должны быть доступны.

Теперь покупаем акции на режиме Т+2. Акции в этом случае зачислятся на счёт T2, с этого же счета спишутся деньги. При этом позиции Т0 и Т1 останутся неизменными, т.к. расчеты по этим проведенным операциям будут «потом».

На завтра все лимиты «сдвинутся», как бы «приблизившись» на 1 день. Т.е. остаток с Т2 попадёт на Т1, остаток с Т1 перейдёт на Т0, а лимиты Т2 на утро останутся неизменными (т.е. будут равны позиции на Т1).

В указанной схеме позиции на лимитах Т1 уже не изменяются по сделкам Т+2, однако они учитываются при контроле доступных средств в операциях на режимах Т0, ведь на завтра, когда наступит срок расчётов по этим обязательствам (изначально это были Т+2 операции, т.е. «послезавтрашние») средства для них надо будет иметь на счете.

PS
Для роботописателей. Поле limit_kind в разных интерфейсных функциях и структурах QPILE и Lua соотносится со значением колонки «Вид лимита» очень просто: откидываем букву Т — получаем цифровое значение limit_kind.
Т.е. 0 — Т0, 1 — T1 и т.д.
  • Ключевые слова:
  • T+2,
  • quik
 

minmax1 (Демьян Бедный), Спасибо!
avatar

swerg

обьясните плиз.
зачем среднестатестическому трейдеру эти расчеты?
для чего придумали Т+2?
Жук Скарабей, сегодня купил — а деньги только через 2 дня надо подгонять.
А если купил и продал — деньги и вовсе не нужны, грубо говоря.
avatar

swerg

iQuik.ru, е если купил и цена свалилалась- денег на счету не хватило кто будет оплачивать недостачу?
Жук Скарабей, ну, «дядя» оплачивать всяко не будет )
Но т.к. расчеты «послезавтра» — то и деньги до послезавтра есть время поискать.
Разумеется, с совсем нулевым счетом торговать не дадут. Какое-то гарантийное обеспечение брокера будут требовать.
avatar

swerg

Жук Скарабей, цена вроде определяется в момент вашей покупки и свалиться потом не должна.
avatar

fatyh

Чем больше новшеств на споте, тем почему-то ликвиднее становится срочка.
avatar

sidyuk63

Если Вы перенесёте маржинальную позицию через ночь: со среды на четверг, с Вас возьмут % за использование заёмных средств за три дня (в других случаях за один).
avatar

Acertado

ну вообще то реально брокеры дают т+1 так как демонтировать деньги требуют завтра а не после завтра. собственно один день они наши деньги себе в бесплатное пользование получат.
avatar

stolki


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP