последний кордон

29 августа 2013, 18:14
|
Николай Флёров

Привет, Друзья!
Знаю, что долго ничего не писал, сейчас очень много работы — создаю опционную историю и в начале сентября в планах создать уже 3-ий с момента моей последней статьи комплект собственных свечек. Также меня сейчас очень интересует книги и курсы Далтона и VSA. Далтона, я конечно читал, но недавно появилась возможность почитать его в качественном переводе, особенно последнюю книгу о чем раньше можно было только мечтать, не первый раз убеждаюсь, что мечты сбываются.
Так вот, нагруженный реализацией своих задумок — не пишу..., как говорится, время собирать камни и время разбрасывать камни. Однако что я точно не пропущу, так это один курс, который напрямую связан со всеми моими статьями, он как бы пронизывает их одна за одной собирая идеи дорабатывая и шлифуя, автоматизируя непосредственно в Wealth.
(Дальше интересно!)

Я писал, что не умею делать свои PozSizers, и меня услышали))… в курсе будут рассматриваться:

*Собственный оптимизатор не был заявлен, кто знает, возможно авторы прочитают эту статью и им очень захочется дать пару советов, как его лучше написать)))

Для того, чтобы Вы поняли всю крутизну происходящего, опишу что значит эта информация для меня:

— это возможность создавать абсолютно любое управление капиталом, вообще без границ не в коде стратегии, а встроить его в Wealth, не нужно «корячиться», как я делал это в одной из своих статей.
Например, разовый мартингейл, после проигрышной позиции автоматически удваивает позицию но только на 1 следующую сделку, или PosSizer, который автоматически снимает каждый месяц фиксированную сумму денег, как если бы Вы делали, если бы жили с трейдинга! =)

— это возможность оптимизировать по уникальным показателям. Признаюсь, что я люблю все уникальное в трейдинге и многое люблю разработать сам. Если кратко — если у вас есть надежный показатель который можно поставить как целевую функция генетической оптимизации — сделать такое можно только имея свой собственный ScoreCard.
Например, можно оптимизировать стратегию, таким образом, чтобы находились параметры, оптимальные для геометрического роста прибыли, или наоборот на уменьшение максимальной серии убыточных сделок.

— это любое графическое отображение нужной вам статистики стратегии в табличном, либо графическом виде. В общем в любом удобном для вас с возможностью копирования в Exсel, как есть.

— это фишка специально для тестирования портфелей, задаем комиссии отдельно для акций, отдельно для фьючерсов, может кто «америкой» диверсифицируется, или форексом — прописываем 1 раз и тестируем сразу портфель — просто мечта!

— самому любопытно, в mat-lab есть встроенная возможность оптимизации портфелей. Знаю, знакомые писали оптимизацию портфеля в R… но в Wealth-lab — это что-то новенькое, так что сам заинтригован!)))

— как я писал в своих прошлых статьях, Excel для тестирования, не очень удобен, но как инструмент работы со статистическими данными — равных ему нет. Судя по первому дню будут интересные Exсel шаблоны, которые можно будет взять на заметку и модифицировать под себя, я думаю, авторы не будут жадничать и отдадут нам шаблончик, как есть, на растерзание!

(хоть он и не заявлен) -это, если приложить руки, возможность автоматизировать невозможные до сих пор моменты!
Например сбор всей нужной статистической информации в процессе тестирования ее фильтрация и запись ее в Excel именно так, как нам нужно. Можно менять периоды тестирования прямо в процессе тестирования и еще много всего помогающего облегчить нам с Вами жизнь! Никаких больше копипасов каждого отдельного visualizer и утомительного переноса в Excel для анализа — только полная автоматика, только хардкор.))

А главное, такого нет даже у Амеровских трейдеров, эксклюзив!

Об авторах:
Ребята, которые вдохновили меня на работу с Wealth и на исследования, считаю их своими учителями и очень уважаю. Дмитрий Власов и Игорь Чечет.

Парни, я понимаю, что это типо реклама ))) но мое мнение такое, что у них качественный материал и сам я пойду на курс обаятельно.
Пердставьте, взяли Вы работника, в договоре прописали, что он должен работать 8 часов, а он ни с того ни с сего, начинает работать по 12-14 часов. Вы бы наверное подумали, что он сумасшедший, но именно по такому принципу работают Чечет и Власов, первый день курса длился чуть больше 3-х часов, а должен был 2, к тому же он бесплатен и вы сами его посмотрите, он будет полезен даже прокаченным товарищам.

По поводу цены.
Я не профессиональный программист, сколько мне понадобится времени, чтобы разобраться как писать свои «PozSizers», «ScoreCards», «Vizualaizers», «Optimizers» особенно, когда ребята из Wealth-lab не хотят делиться информацией, а я им писал и знаю, что информации от них, как с козла молока. Вот и приходится ждать очередного детища «Команды А», так я их называю (сам не знаю почему). Даже если бы я и захотел самостоятельно разобраться — это бы заняло вечность.

Есть правда еще один вариант — это работа с программистом! И все такие: «урааа», и побежали на HeadHanter искать программиста который расскажет им, как писать свои PozSizers, Vizualizers и Optemizers … да вроде и нет никого, знаю, что есть сообщества, которые больше похожи на масонские ордена, в которых нужно пройти несколько этапов посвящения, перед тем, как тебя допустят до вкусного, да и то все очень дозированно.

Так или иначе — это выйдет дороже, как по деньгам, так и по времени.
а первый день курса бесплатно, по-любому.

Спасибо за внимание!
Реклама это, или хороший совет, решать вам, главное, что я с Вами честен и пишу, именно то, что думаю.

Все! Смотрите 3-хчасовой Трейлер курса =), надеюсь напишите мне после просмотра спасибо!

Ставьте плюс, если понравились заявленные темы!

Получаете конкурентные преимущества, пишите прибыльные стратегии, пользуйтесь Wealth-lab, Stocksharp!
Подробнее о StockSharp на http://stocksharp.com/
Чтобы посмотреть 1-ый день курса бесплатно жмем сюда! (ссылка та же)

★18

5 комментариев

Юрий, Спасибо!)))

Николай Флёров

29 августа 2013, 22:01
Ответить

А Вы как давно программирование изучаете, на сколько с Вашей точки зрения программирование в S# сложнее чем в WLD? С последним, вроде, разобрался.

Vladimir

19 февраля 2014, 12:04
Ответить

Gemini19, на мой субъективный взгляд в 2 раза сложнее, в первую очередь по времени. Но хорошо, то что они идут параллельно и дополняют друг друга! ))

Николай Флёров

20 февраля 2014, 15:49
Ответить

Отличный материал, спасибо!
С программированием туго, решил начать изучать, надо только время найти.

shpek

31 августа 2013, 16:31
Ответить

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

последний кордон

полезные записи за 24 часа

Лучшие записи за 24 часа

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Николай Флёров

Авторизация

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

последний кордон

полезные записи за 24 часа

Лучшие записи за 24 часа

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Николай Флёров