<HELP> for explanation

Блог им. yurikon

AutoTrade - технология управления роботами и счетами

При торговле роботом по одному счету на фьючерсе на РТС алгоритмическая торговля кажется простой. Со временем в управление неизбежно добавляются дополнительные стратегии (роботы), добавляются новые инструменты и, конечно, возникает необходимость масштабировать трейдинг на счета клиентов с разной степенью риска (размером позиции). Вот тут уже задача не кажется тривиальной и для ее решения требуется продуманный подход. В данной заметке мы расскажем про свое решение задачи управления счетами с помощью роботов, которое оттачивалось на протяжении семи лет. Результатом этой работы стала программа AutoTrade.

Архитектура системы


Источник торговых сигналов от роботов может быть программа Omega Research (полная поддержка на уровне API), MultiCharts или любая программа пользователя, которой открывается API AutoTrade`а для подачи сигналов. Сигнал проходит через менеджер задач и исполняется в нужном терминале.
 AutoTrade - технология управления роботами и счетами


Доступные терминалы на данный момент: QUIK, Plaza2, CQG. При этом один сигнал на RI может быть исполнен сразу и в программах QUIK и через шлюзы Plaza2.

Менеджер задач

Менеджер задач программы AutoTrade позволяет назначать разным группам клиентов разные наборы стратегий с индивидуальными размерами позиций. Сигнал стратегии последовательно проверяется на соответствие параметрам каждой задачи. Если сигнал соответствует задаче, он исполняется с заданными параметрами. Гибкий механизм настройки задач способен воплотить любую торговую идею. Интуитивно понятный интерфейс позволяет управлять неограниченным числом задач, активировать их для торговли либо временно отключать.
 AutoTrade - технология управления роботами и счетами
Каждая задача является отдельным роботом. Количество задач неограниченно. Задача определяется следующими параметрами:
  • уникальным именем;
  • тикер (символ), по которому пришел сигнал;
  • инструментом (код бумаги), по которому требуется исполнение сигнала;
  • группа клиентов, по которым ведется торговля;
  • размером позиции (заданное в стратегии, фиксированное число лотов, процент от счета, количество лотов пропорционально количеству активов клиента в группе).

Вы можете проторговывать одну и ту же стратегию по разным инструментам или по целой корзине инструментов, устанавливать разный размер позиции для отдельных групп счетов.
AutoTrade - технология управления роботами и счетами 
Все позиции по инструментам являются именными. Имя позиции соответствует задаче, по которой был произведен вход в позицию. Поэтому, разные роботы могут вести торговлю по одному и тому же инструменту, не закрывая позиции друг друга. Функция синхронизации позволяет вручную закрыть часть или всю позицию робота, не нарушая при этом работы системы.

«Торговля с поводырем» и баскет-трейдинг

Основная идея данного подхода — получать сигналы по одному инструменту, а проводить торговые операции на другом инструменте или группе инструментов.

AutoTrade - технология управления роботами и счетами
Примеры:
  • стратегия анализирует движения акций Газпрома, а торговля ведется на его фьючерсе;
  • стратегия анализирует движения индекса, а торговля ведется корзиной инструментов или фьючерсом на этот индекс;
  • сигнал берется с фьючерса на SP 500, а исполняется на фьючерсе на РТС.
AutoTrade - технология управления роботами и счетами

Авто хэдж. Парный трейдинг.

Основная идея авто хэджирования – открытие равных, но противоположных позиций по зависимым инструментам с целью страхования рисков. Например, сигнал системы на покупку приводит к исполнению покупки по Сбербанку и продажи по Сбербанку привилегированному.
 AutoTrade - технология управления роботами и счетами
Данный механизм позволяет проторговывать любые стратегии связанные с парным трейдингом, когда одна бумага идет в лонг, а другая в шорт.

Чего не хватает программе?

Многие функции программы AutoTrade появились в результате пожеланий наших клиентов – профессиональный управляющих и трейдеров. Если Вам нравится наше решение, но не хватает функционала именно для вас — напишите нам. И, скорее всего, в следующей версии программы эта функция будет реализована.
Подробнее
http://www.yurikon.net/autotrade

Удачных трейдов! 
 

Хороший продукт
Юра — молодец!
avatar

billikid

billikid, приветствую!
мож профи подтянутся, покритикуют или предложения какие сделают.

Так то задача проторговки пула стратегий на клиентских счетах, думаю, для многих актуальна.
yurikon, Спасибо за информацию… Идея вроде здравая… Но не слишком ли громоздкое решение? Что с надёжностью
подобных связок получается?
avatar

alt

alt, надежность достаточная. На серверах без перезагрузок по несколько месяцев крутится. Обрывы связи корректно отрабатываются.
yurikon, как пользователь — подтверждаю
Не совсем понятно для чего прослойка в виде данного софта нужна?
Микаелян Саро, Раньше когда кроме квика ничего не было было актуально… сейчас выбор софта богатый, но не сворачивать же проект — тем более наверняка база лояльных пользователей уже есть ))
santiaga, Александр, примерно так. Но не один софт не дает единый интерфейс для ДУ как по роботам, так и по ручному трейдингу. Плюс сервисные функции типа отчетов для клиентов готовых по финрезу и тд. Так что есть свои плюсы ;-)))
yurikon, Скорее всего софт интересен должен быть крупным управляющим? или ценность для обычного трейдера есть?
santiaga, Сейчас я бы вообще не стал что либо связывать с квиком… он же тяжелый и медленный, в плане связь Клиент — Брокер — Биржа, будет быстрее, чем Клиент-Брокер — Квик — Биржа. а тут еще одна цепочка добавляется.
Микаелян Саро, поэтому и сделали плазу. Берете допустим просмотровую плазу за 2000р у брокера. И на этом скоростном датафиде исполняете ордера уже по всем клиентам — кого в плазе, кого в квиках.

Если у вас в управлении более 2-х счетов, то наш софт актуален. Можно до 20 квиков подрубить, взяв у клиентов только ключи. Офиц решение от брокеров требует доверенности.
Допустим у вас есть 3 квика, в них есть по паре счетов. Есть алгоритм, который надо проторговать пропорционально по всем счетам. Вот тут и появляется необходимость в подобном софте. Как вы решаете подобные задачи (если они есть)?
avatar

yurikon

yurikon, С помощью другого софта, но увы, не Вашего))) Но любопытно канеш. Хорошее решение, но запоздало года на 3 или 4.
Николай Лазарев, в смысле запоздало?
на рынке много таких решений?
billikid, Вот, например www.tslab.ru/ Те же возможности + много чего ещё
Николай Лазарев, проторговывать счета в разных квиках?
yurikon, проторговывать разные счета одним алгоритмом. Можно через квики, можно через COM-ы. Можно вести по любую бумагу по любой другой на нескольких счетах ну и много чего ещё.
Николай Лазарев, *… по любому инструменту вести другой
Николай Лазарев, хорший софт. Смысл нашего софта — я могу параллельно роботам открыть руками позу по РИ по клиентам, потом ее закрыть, не сбив роботов с толку. Или сократить позу робота и при выходе он корректно закроет позицию.
yurikon, В ТСЛабе можно, но неудобно вмешиваться в работу бота руками. Для этого к заявке надо писать комментарий, что бы бот подхватил её как свою.
Николай Лазарев, а если я TS пользую?
Николай Лазарев, я тогда уж CQG посоветую :)
billikid, Ну да, тоже оч. хороший вариант, но полная версия нереально дорого стоит. в АйТи 10т/мес, если не ошибаюсь.
Николай Лазарев, зашел на сайт тслаб. Коннектор к квику уже 1500 р/месяц стоит. И паркинг от 3000р/ месяц. У нас 4000р лайф тайм лицензия и паркинг от 950р :-))).
yurikon, Вопрос цен актуален всегда и везде. У Вас дешевле? оч. хорошо. Это будет Ваше конкурентное преимущество. Я не агитирую за какой то определённый софт. Просто высказал своё мнение относительно возможностей.
Николай Лазарев, и за это спасибо! )))
Николай Лазарев, ссылкой поделитесь? или это не публичный софт?
yurikon, дал выше
как попробовать программу?
намыльте, плиз, на support@yurikon.net — отправлю дистрибутив
avatar

yurikon

Да все просто на самом деле.
1. Я не программист, и программировать не умею. Я ламер. Логика сишарпа мне непонятна. Но изи в Омеге мне понятен и подходит для решения моих задач. Мультичартс — продукт-ублюдок. Поэтому я выбрал Автотрейд.
2. В ТСЛабе есть контроль исполнения, кол-во попыток переставки ордеров и прочий риск-менежмент?
avatar

silentbob

silentbob, есть полноценный риск-мененджер, не только количество попыток ограничить можно, но и количество выставлений за заданный интервал (секунда минута и тд)
silentbob, 2. есть. Но ТСЛаб довольно сложная для освоения программа. Возможности огромные, но освоить «с полтыка» не получится))))
Вот в этом и дело.
Мне жаль полгода своей жизни на то чтоб сломать все что есть и начать строить с нуля
avatar

silentbob

silentbob, Аналогично, начинал с ноля. Но ничуть не жалею)) Касаемо любого софта.
>> MultiCharts или любая программа пользователя

Интересующий торговые терминалы можете взять здесь: http://getanyplatform.com

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP