<HELP> for explanation

Блог им. SCTrade

Элементарная стратегия, хорошая доходность. В чем подвох?

За неимением времени постоянно откладываю тест торговых системок на реальном счете, поэтому сам точно не могу точно ответить на этот вопрос. В принципе понимаю что за счет проскальзываний и комисиий реальный результат может отличаться, но в бэк-тесте это в принципе учтено. Единственное, что не учтено, как я понимаю, это плата за шорт. Но 8% за пол-года не так уж и много исходя из доходности. Стратегия не моя, просто наткнулся и подумал, может простота — не так уж плохо?Элементарная стратегия, хорошая доходность. В чем подвох?



З
Ы: Хотел написать в рубрику «торговые роботы», но не пойму как это сделать. Буду благодарен за комментарии по системке.
 

Станислав Иванов, нет, просто хочу, чтобы в голове сложился «пазл»
почему на безтрендовом рынке даже такая штука показывает неплохую доху?
avatar

SCTrade

SCTrade, совпало так, бывает
SCTrade, по газу был тренд вниз в это время, какое же бестрендовье то?

Возмите историю лет за 5 и посмотрите что будет
Самый главный вопрос--откуда деньги? Вы это знаете?

Попытаюсь ответить сам. Это--трендовуха. А трендовухи--вещь коварная. Поэтому, дабы не было мучительно больно, протестируйте-ка на периоде 2008--2012. (И вообще, вы нарушили одно из правил проектировки--не оставили периода ООС. Поэтому сейчас будете тестировать в реальном рынке не менее полгода--прежде чем можно будет доверять результатам)
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, сорри, ООС это что?
SCTrade, Out of Sample
ну да, руки не доходят, хотя пару раз порадовался, что не успел запустить, как ни странно.
avatar

SCTrade

Заглядывает в будущее. Потому как sma может пересечь ema во время формирования свечи, но вот к закрытию свечи ситуация может быть иной.
avatar

Alexander


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP