<HELP> for explanation

Блог им. ArMAG

Мини-заметка №2 на тему ограничения убытков

Привет, закономерное продолжение первой части об ограничении убытков.


 
Итак, убытки системы жестко ограничены пределом в 10.000 пунктов на трейд. Есть следующая ситуация при анализе профитных трейдов:

Мини-заметка №2 на тему ограничения убытков

Приведен график Net Profita, MFE и апроксимирующая кривая. Кроме того, если бы мы ограничивали торговую систему жесткими тейк-профитами, все трейды (точки) были бы на жирной зеленой линии. Очевидно, что система пересиживает значительную прибыль и даже закрывает значительные профитные трейды в убыток. Отфильтруем сделки, которые не показывали большого MFE (10.000 пунктов) и обратим внимние на полученный график:

Мини-заметка №2 на тему ограничения убытков
На графике видно 3 outliners, трейды в моменте показывали от 18 до 28 тысяч пунктов прибыли, но были закрыты как в убыток, так и растеряв большую часть прибыли.

Чтобы было более понятно, положим, что на максимуме MFE позиции мысленно входим в аналогичную позицию на соседнем портфеле. Заходя в такую позицию можем получить убыток по одной позиции в 28 тысяч пунктов. Поэтому попробуем ограничить «пересиживание» профита с помощью простейшего условия:

IF
(CurrentPosition.MFE — CurrentPosition.Profit) >= 10000
CLOSE

Получаем более интересный график:

Мини-заметка №2 на тему ограничения убытков 
Идеально? Да, Net Profit по данной системе на бектесте стал выше. Но не все так идеально, как хотелось бы (наблюдательный читатель может увидеть зарождение линии из убыточных трейдов параллельно апроксимирующей).

Работая с таким условием можно потенциально прибыльные трейды закрыть раньше времени

Допустим, вы открыли лонг по 130.000, затем рынок показал 135.000, пошёл на 125.000 и затем ушёл на 200.000.

В исходном варианте система вошла бы в лонг по 130.000, поставила стоп на 120.000 и закрылась по 200.000.
В новом варианте систем вошла в лонг по 130.000, поставила стоп на 120.000. Через некоторое время увидела бы MFE = 5000 пунктов, и закрылась бы по 125.000 (условие MFE — Profit = 10000) с убытком в 5000 пунктов вместо прибыли в 70.000 через пересиживание 5000 пунктов убытка.
 
Пока ещё я не нашел четкого метода определения стопа, как в первом посте. Возможно, его и нельзя вычислить аналитически, а только подгонкой («оптимизацией»).

Жду комментариев и возможных решений данной проблемы :)
 


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP