<HELP> for explanation

Блог им. Khrenvpalto

Мысли про системы выработки торговых сигналов.

           Первые годы сливал, сливал, сливал… Пока не дошло — что-то здесь не всё так просто, как мне кажется. Понимание приходит очень медленно. Сначала приходит понимание, что не индикаторы рулят рынком, а чья-то невидимая рука, рисует цену, и, соответсвенно рисует индикаторы. Потом приходит понимание, что индикаторы сами по себе не способны развернуть котировки. Вопросов становится больше чем ответов. По какому фрейму торговать? Где наиболее вероятен разворот? Почему цена проходит сквозь твою позицию в обратную сторону, хотя, казалось бы, на истории индикаторы показывают правильные точки входа? Короче, осознал, что без хорошей аналитической программы ничего не получится. Купил лицензионную. Не буду говорить какую, чтобы это не выглядело рекламой.
           Начал смотреть на графики и индикаторы. Перепробовал море индикаторов в различных сочетаниях. Перепробовал море таймфреймов. Перепробовал кучу разных систем. Результатов пока маловато. Но накопление знаний не проходит бесследно.
Сначала пробовал индикаторные системы на малых фреймах. 1 мин, 5 мин. На тестере результат феноминальный. В реале прибыли нет. Почему? Потому что на истории статичная картинка, со статичнной величиной оптимального стопа. А в реале оптимальный стоп, который получается в результате тестирования на истории, оказывается либо слишком большим для психики, либо слишком маленьким, и поэтому его постоянно отбирают манипуляторы. На истории система рисует только закрепившиеся сигналы, т.е. сигналы по уже окончательно нарисованным графикам индикаторов итд. Однако в реале, прежде чем нарисоваться, график индикатора колеблется вместе с последней ценой незакрытой свечи, и может кратковременно достигать нужных для появления сигнала значений, а потом отскакивать назад. Это приводит к морганию сигнала на незакрытой свече. А какие сигналы лучше использовать в системе? На закрытой свече? Или можно использовать сигналы, появляющиеся в теле свечи? Количество вопросов увеличивается. По идее, чтобы сигнал 100% закрепился — надо дождаться закрытия свечи. Ну, предположим, на 1 мин и 5 мин фреймах уход цены за время, пока свеча закроется, будет не очень большим. А как быть, если хочешь торговать на 1 час фрейме и выше? За один час цена может сильно уйти, от момента её начала моргания… Ждать? Или не ждать? Вот в чём вопрос… Наверное, на малых фреймах будет правильным, ждать закрытия свечи. Но всё очень индивидуально. Для кого-то 5 мин малый фрейм, а для кого-то 1 час слишком малый, чтобы об этом задумываться :-).
          Не судите строго за сумбур. Просто, оглядываясь назад, на эволюцию моих взглядов на рынки и торговые системы, предполагаю, что этот сумбур может оказаться кому-то полезен. Методом проб и ошибок протестил море индикаторов. Сначала были простые системы на 1...2 индикаторах. Потом всё сложнее и сложнее. Одно время пробовал канальные системы.
           Есть такой индикатор, называется канал Келтнера. Я его малёк усовершенствовал. Добавил возможность сдвига индикатора взад на регулируемое количество периодов. Тестил на разных инструментах. Получилось, что на истории система давала фантастические результаты. Попробовал на реале… Ёмаё… Оказалось, что если канал сдвигаешь назад, то на статичном историческом графике, регулировками можно добиться такого положения канала, что сигналы все стоят почти 100% в нужных местах. Но. Прокручивая историю как бы в реале, я убедился, что эта система даёт очень много ложных сигналов, которые потом отменяются. И очень много ложных, которые, наоборот, появляются на истории, но которых нет на онлайн котировках. В чем же дело? Оказывается, когда в своих системах используешь сдвиг ЛЮБОГО ИНДИКАТОРА!!! назад, это приводит к перерисовыванию этого индикатора во времени. Значения индикатора на истории не совпадают со значениями индикатра онлайн. Но это удаётся установить только прокручивая график как бы в реале. Вывод — нельзя использовать сдвинутые назад индикатры. И нельзя использовать индикаторы, которые перерисовывают своё положение. Например ЗИГ-ЗАГ.
                Я не гуру. И никого не собираюсь ничему учить. Просто рассказываю свою историю потому что скучно. Какие важные выводы можно сделать из моих исследований?

1. Чем меньше фрейм — тем хуже соотношение прибыльных/убыточных сделок. И очень большое общее количество сделок. При тестировании вроде получается неплохая доходность, но на практике всё неоднозначно. Если торговать руками, то из-за психологии будешь часто нарушать систему, не будешь ставить правильные по размеру стопы, или не будешь ставить их вообще, будешь пропускать сигналы итд. Всё это приведёт к сливу.
2. Для каждого инструмента и для каждого фрейма нужна своя система. Нет универсального грааля, который работает на всех инструментах и на всех фреймах.
3. Любая система ничего не стоит, если нет никаких предположений о действиях «умных денег». Сигнал системы показывает как бы потенциально возможные точки входа. А реализуется ли это движение, или нет, это зависит от «умных денег». Движение состоится, только если «умные деньги» набрали нужную позицию, всегда противоположную толпе. Но никакая система не умеет по каким-то формальным признакам дать точный ответ, набрал ли уже манипулятор позу, небходимую для предстоящего движения.
Это у простых смертных система не может определить момент начала движения. А у биржи есть полностью вся информация о позициях всех игроков. И биржа точно знает, когда наступит момент, накопления нужного количества позиций, противоположных, «умным деньгам». А нам остаётся только пытаться по косвенным признакам понять действия манипулятора. Здесь никакая система не поможет. Только интуиция, опыт и чутьё. Как определить когда крупный игрок проявляет активность? Это однозначно объёмы и открытый интерес, а также текущие тиковые объёмы.
Совсем не обязательно, что ОИ и объёмы надо смотреть на том инструменте, который торгуешь. Совсем не обязательно, что сигналы системы надо брать с того инструмента, которым торгуешь. Я, например всегда ищу инстументы-поводыри, на которых лучше всего работает система. И совсем не обязательно, что должна быть прямая корреляция с инструментом, который торгуешь. Поводырь может быть с обратной корреляцией. Т.е. использовать обратные сигналы с другого инструмента.
4. Реально, самое лучшее соотношение прибыльных/убыточных сделок получается на крупных фреймах, а также минимальное общее количество сделок. Но. На при работе на крупных фреймах есть одна особенность. Я уже писал о ней. Сигнал системы считается действующим, только после окончания свечи, на котором он первоначально начал моргать. А как быть на 4 час фрейме, например? Если ждать закрытия свечи, то цена может далеко уйти. И тогда, теоретически, надо будет ставить очень широкий стоп. Кто готов ставить стопы более 1000 пунктов по ФРТС ?
5. Если происходит длинное движение, то на мелких фреймах, да и на крупных тоже, часто появляется очень много ложных сигналов, противоположных тренду.
Т.е. для выхода на тренде надо использовать другие правила или индикаторы, чем для входа. Может быть здесь самое лучшее решение — это тупо двигать стоп, ну, например по параболику.
6. Для трендов и для флэтов нужны разные системы, другие правила входов/выходов. Универсальной системы не существует.


             Для примера показываю картинку графика Сбербанка. 8 часовой фрейм сильно сжатый, чтобы уместить побольше. Я здесь наложил без подгонки систему, которая даёт значительно лучшие сигналы на другом инструменте. Подробности системы не раскрываю. 

Мысли про системы выработки торговых сигналов.

1. Сами видите, что параболик чётко показывает направление трендов. Но, он не даёт разворотных точек. На тренде возникает много ложных сигналов, противоположных тренду. Это надо понимать, и использовать только сигналы по тренду.
2. Обратите внимание на объёмы. В светло-зелёных эллипсах. Объёмы — это итерес игроков к рынку. В настоящее время интерес аномально низкий. Это к системе не относится, но всё же...
Пока всё. Может позже что-нибудь ещё напишу. Если народу понравится...
.........................................................................................................................

Уже вечер. Делать нечего. Решил добавить ещё картинку для сравнения. 

Мысли про системы выработки торговых сигналов.

Это та же система безо всякой подстройки параметров, только на более крупном фрейме.  Это дневки.  Очевидно, сигналов стало меньше. Если подстраивать параметры под каждый фрейм, то можно добиться значительного уменьшения ложных сигналов.   Продолжение следует...
 

на самом деле объемы и интерес есть, просто Darkpool их скрывает =)
all_trade(Светлана_Е.), сдались вам эти даркпулы… они погоды на рынке не делают…
Студент,
раньше их не было и крупняк тарился на рынке, это делало погоду?
Ну тут ситуация стандартная… либо потратив годы на это дело, потеряв кучу драгоценного времени, вдруг… в результате озарения или случайной ошибки нечаянно наткнешься на что-то, что реально работает… либо всё бессмысленно… и печально…

стандартные индикаторы действительно долгосрочно не работают… все они — просто подгонка на коротком периоде или малом числе сделок.
Я вот всё-таки написал систему, которая меня устраивает по следующим критериям:
— ловит и тренд и контр-тренд одновременно
— сделки каждый день 2-3 штуки… т.е. позиционный интрадей, за которым и наблюдать интересно, и ждать не нужно долго сигналов, и можно немного руками вмешиваться, зная куда смотрит система… ловить то, что система пропустила.
— автоматизация торговли — участие сводится к наблюдению и решению тех. проблем и поиске наилучших настроек для текущего рынка. Все новые настройки, дающие лучшую прибыль в текущем месяце или неделе прогоняются на длинном интервале — за пол года хотя-бы — они должны давать красивую ровную линию прибыли и трехзначную доходность
— на истории ровная красивая линия с доходностью более 1000% годовых и с минимальными просадками
т.е. должен быть очень большой запас прибыльности… который частично будет расходоваться на разные нежданные проблемы… глюки, отключение интернета, резкие обвалы и т.п…

можешь у меня глянуть в топиках примеры… реально работает. Но к такому нужно придти… либо свыкнуться с мыслью что такого не бывает…
avatar

Romanio

психологические проблемы решаются без всякой автоматизации.
1 критерий — в какую сторону открывать сделку
2 критерий — какой тейк профит выставлять.
3 критерий — куда ставить стоп.
и 4 что делать когда сделка идет в нужном направлении.
Когда чего то из этого не хватает, у трейдера начинаются глюки.
Торгуйте свой план.
ЗЫ: Любая система дает доход при определенных параметрах и фазе рынка.
all_trade(Светлана_Е.), Какая мудрая девушка. А мне как раз не хватает дисциплины :-). Есть ещё одна проблема. Если основной сигнал был на 8 час фрейме, но ты не успел войти, либо вышел по тейку без противоположного сигнала системы, надо ли потом догонять рынок и входить в том же направлении? Практика показывает, что движение в ту же сторону продолжается. Если да, то по сигналам с какого фрейма? 1 час? 2 часа? 4 часа?
Хренвпальто, В последнее время рынок сильно изменился. Ходит почти без откатов. Да и трендами это назвать язык не поворачивается. Нет больших игроков на рынке. Мне кажется, все изменения связаны с созданием мегарегулятора. Надеюсь, что непредсказуемых манипуляций станет меньше. Понять одного крупного легче, чем множество средних :-)
Супер! Очень все знакомо, очень похожий путь сам проходил
"… Первые годы сливал, сливал…"

все описанное автором понял за пару месяцев в начале торговли.
мне жаль вас, тратить годы на понимание истин типа «моргания свечи» или каналов Келтнера (кстати, они вроде линии Боллинджера, ничего не показывают)
avatar

Olleg

dimano, Это для Вас ничего не показывают. А для продавцов путов границы Боллинджера очень хорошо показывают, где надо путы продавать :-)
Супер! Пиши еще. Мысли формулируешь правильно.
«На истории система рисует только закрепившиеся сигналы, т.е. сигналы по уже окончательно нарисованным графикам индикаторов итд. Однако в реале, прежде чем нарисоваться, график индикатора колеблется вместе с последней ценой незакрытой свечи, и может кратковременно достигать нужных для появления сигнала значений, а потом отскакивать назад. Это приводит к морганию сигнала на незакрытой свече»
Точняк!!!
Ну вы даете) Жесткие системы конечно работать не будут. Система должна быть гибкой и состоять из двух частей: графического анализа и анализа интуитивного, который формируется исходя из вашего опыта торговли. А стоп лосс выбирайте исходя из вашего капитала, чем меньше капитал тем меньше стоп лосс.
avatar

zidikaltus

Вы будете смеяться, но умные деньги сами не знают где сделают разворот — всё определяют действия планктона по его самоуничтожению… имхо.
Владимир Спицын, Это не смешно. Это логично и понятно. Пока не наберётся нужное количество потенциальных лузеров, никуда не поедем.
Вопрос можно к умному тексту??. Вот вы протестировали или прешли к выводу что эта система основаная на индекаторах сливает депозит со скоростью 15% в месяц пусть она работает на демо счете а вы смотриет где система открывает позиции и на реальном открывайте обратную системе то тогда должно быть +15% так или нет или я говорю глупость. если это так и вы имеете систему которая льет то ее анти должна приносить мани. Если же первая система то лье то нет то значит мы вобше в тупеке что вер чо низ или же тогда расширим больше промежутки времени и деверснем по инструментам и все таки придем к тому что вы писали все таки подход 100% не верен то контр подход 100 % верен то тогда рвем бабки. Если же нет и в обоих случаеях не правы и эти две системы льют. То тогда что «монета в большенстве случаев становиться на ребро» или же мы не знаем точно что первая система льет и тогда снова тупик. Или ситемный подход не возможен ??
avatar

GOLDTRADER

Sailor7seas, Вы, видимо, не поняли главную мысль. Система не является движущей силой котировок. Цену двигают «умные деньги». Если действия «умных денег» будут направлены на отработку сигнала, то движение произойдёт. Если они ничего не предпримут, для разворота своих позиций — то разворота, впрочем, также как и сигнала, не будет.
Хренвпальто, Тогда можно рассуждать так если систем нет то входы остольных игроков хоатичны и они всегда льют а лиш «Умеые деньги зарабатывают» то входы этих умных денег тоже в хаосе или же они анализируют так сто раз в какойто момнет времени на какомто тайфрейме наиболие распостронненые сситемы глупых денег к примеру начали покупать наапример сстема на МА или на АDX пакупает то умные деньги ждут когда они возьмут позиуии а потом сответсвено поведут катировки вниз до момента пока глупые деньги не начнут закрывать свои позиции ю если это так то тогда мы можем наблюдать и ждать как глупае купят а умные их ппредавят то есть эти действя переадичны это ж не разовае евления раз мы уже вв ели поняти я а умных деньгах значит мы их как то выделили. То значит на таком действии можно строить систему которая кладет на катировки а говорит ага покупайти гупые сдесь FIBO уравень я вам прдам так как умные деньги вас задавят ведь мы же знаем так как ввели понятия умнх денег так как могли токое понятие получить из наблюдение из повтарющихся действий этого МЕГА РЕГУЛЯТОРА то мы тоже имеем прибыльную ТС то есть все ПРОФИТ. Либо если нет то на рынке чистая конкуренция и МЕГА регулятра нет?
естественно, назад сдвигать нельзя. это же заглядывание в будущее получается. вообще всегда, когда получились необычно хорошие результаты, следует перепроверить алгоритм. скорее всего, обнаружится такое заглядывание
avatar

q-trader

тренеруй голову, это самый лучший индикатор
avatar

novy

На рынке без ошибочно работает лишь одно правило: «Покупай дешево, продавай дорого». В книге Швагера есть классная выдуманная (но по отношению к торговле абсолютно правдивая)история об одном спекулянте на эту тему…
avatar

andreylead

Начало понравилось: «Первые годы сливал, сливал, сливал… Пока не дошло — что-то здесь не всё так просто, как мне кажется.» Неужели у народа столько шальных денег, что не жалко годами сливать? Ну скачай книжки какие-нить, почитай, инет пошерсти. Так нет — сливать надо годами. Почему никто сразу, например, в больничку оперировать не идет или там самолеты строить. Вместо этого какой-то фигней в институтах занимаются по 5 лет. С чего ж на бирже-то по другому должно быть.
avatar

ab_trader

Хренвпальто! Ну это блин точно про меня! И крутое у тебя погоняло!!!
avatar

Stanislav-A

Индикаторы применять на фондовом рынке при работе с акциями это чушь собачья. Если мы считаем себя трейдерами нам надо включить мозги и наблюдать за графиком а не за черточками и палочками, стрелочками которые перезагружают важную информацию скрытую в графике.На графике важно найти покупателя или продавца и работать в их сторону. И еще на каком тайм фрейме ты открыл сделку по тому тайм фрейму и двигай стоп. Это наблюдения которые сложились в процессе торговли

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP