<HELP> for explanation

Блог им. acharykov

Почему сейчас многие прогнозы не сбываются

Очень часто можно слышать подобные высказывания, что технический анализ не работает. И совсем не отдавая себе отчет в том, что неплохо бы понять, почему это происходит. Особо забавляют в последнее время высосанные из пальца семинары на тему Анализ действий крупного игрока, анализируя при этом минутные графики. Можно подумать, что он сидит и пипсует миллиардами долларов на минутках. Если уже и анализировать крупного игрока, что это на дневных, а лучше на недельных данных. Сейчас ясно только одно, на российском фондовом рынке его там нет. И это видно в отображаемых объемах.

Почему сейчас многие прогнозы не сбываются Как видно из таблицы рост объемов в 2009 году с ростом цен на акции говорил о приходе крупного игрока; рост объемов и снижение цен в 2011 году указывает на выход крупного игрока. Очень низкие объемы сейчас говорят об отсутствие интереса крупного игрока к российскому фондовому рынку.



Почему сейчас многие прогнозы не сбываются 
Если рассмотреть самый ликвидный инструмент нашего рынка (акции Сбербанка), то видно вход крупного игрока с декабря 2008 по июль 2009 года; выход был с апреля по июнь 2010 и с июля по октябрь 2011 годов. Следующих действий пока нет. 


Относительно применимости технического анализа можно сказать следующее: чем ликвидней рынок, тем выше вероятность его применения. Никогда цены не будут расти, пока нет желающих покупать по текущим ценам и выше. Именно так и формируются боковые тенденции. И, естественно, большинство трендследящих систем становятся неэффективными. Поэтому сейчас успехом пользуются контртрендовые системы. Как долго это продлится – пока не ясно. Но пока не будет притока внешних денег на рынок, вряд ли стоит ожидать направленного движения.
 
 

Да… похоже в 2011 году, умные распродавались по полной, остаётся один вопрос тогда, кому это всё слили и похоже, что явно не крупным игрокам, если это так на самом деле, тогда мы можем в дальнейшем получить большое снижение, если будет таковой фон.
Какой то знак масонов)объёмы в 2009 году по Сбербанку и итог за 2013 год.
Вот когда в пятницу кто-то лежал уровень по фьючерсу РТС — долго держал, отскок был, коррекция на 68% по фибо, вот не казалось мне тогда, по объемам и по ленте дня, что крупного игрока нет. Видимо, понятие крупного игрока тоже меняется со временем. Кажется, он стал гибче, маневреннее, за счет меньших объемов берет бОльший профит.
Павел К. (Polik), 68% по фибо?
Тока самый ликвидный инструмент нашего рынка не акции СБЕРБАНКА, а фРТС.
avatar

Arhilamer

Arhilamer, я бы так не сказал. Для правильной оценки неплохо бы привести их к одинаковым условиям (без учета плеча) и к одинаковому времени (отбросить вечернюю сессию). Кроме того, на фьючах крупный игрок только хеджируется. А в основном, там колбасят мелкие спекулянты.
Андрей Чарыков,
Из контраргументов принимается наличие вечерки. Ключевое слово вашего поста — ИНСТРУМЕНТЫ, а это акции, фьючи, облигации.
ЛИКВИДНОСТЬ подтверждает оборот, объемы, о чем вы выше привели. Так вот оборот(в текущей таблице квика)и объемы графика явно в пользу фРТС даже без вечерки.
Arhilamer, РИ это просто воздух по сравнению со сбером.
Объём торгов сбера в пятницу >1200 млрд, сегодня уже 853млрд.
Игорь 63, это что еще за данные??? 853млрд.??? Объем торгов в сбере сейчас около 4.5 млрд. руб.
avatar

Arnee

Игорь 63, ))) см. в торг.системе — ты нолики посчитай и, к тому же, на сайте с опозданием. Неужели так сложно разобраться?
avatar

Arnee

Arnee, опечатка ) извиняюсь. Ведь ниже цифири отпечатаны, ясно что млн.
В лучшие времена помню сбер торговался в день по 10..12 млрд.
А ри в то время торговался объёмом около 1 млрд. Котировка РИ гуляла 160т...200т и число сделок было около700тыс.
Игорь 63, ну да, торговался ри по 12ярдов, а объем на мамбе был 100. Насчет фьючерса на ри — объемы текущие под сто вполне нормальные, просто ликвидность размазывается во времени и в целом, рынок стагнирует… в этом проблема. Он просто НЕ ИНТЕРЕСЕН.
avatar

Arnee

Arnee, «сбер* по 12ярдов», сорри )
avatar

Arnee

Arnee, «Короткие деньги»+ «мелкие деньги(ритэйл) + хедж + сложные синтетические позы из фьючей и опционов.
Реальные активы распределены, притока новых средств извне нет, Остаются игры на срочке в РИ и Си и возросший ОИ в них же.
Arhilamer, По данным московской биржи сегодня

Объем совершенных сделок, выраженный в руб.
870 993 737
Объем заключенных сделок, дол. США
26 440 140
Рассчетная стоимость акции/пая иностранного биржевого инвестиционного фонда
— Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте инструмента
3
Количество ценных бумаг в одном стандартном лоте
10
Идентификатор финансового инструмента
SBER
Игорь 63, И это не считая сделок в Т+2 м Т+4.
А что такое РИ? — это около миллиарда долларов в день в лучшие времена да и то виртуально — за счёт высокочастотников.
Андрей Чарыков, почему без плеча? речь идет о фьючерсе на акции…
Андрей Чарыков,
а вы учли появления Darkpool-а??? его объемы тоже прибавлены?
сбер опять На 65?
avatar

егорка

egorka26, все может быть
судя по объемам, может быть еще так: крупный игрок как раз докупился на лоях 11 а теперь держит
Yegor, может быть и такое. Пока можно говорить об отсутствии интереса со стороны крупного игрока
Андрей, количество акций того же Сбера не уменьшилось, а наоборот увеличилось. Капитализация других фишек упала но не в разы. Даже тот же ГМК со своим сильнейшим падением не упал в разы, как обьёмы.
Ушёл крупный агрессивный игрок (Нэрмитаж и тп) плюс разорились множество мелких агрессивных частных контор, которые процветали до 2008г, но появилось много институционалов помельче и поспокойнее в лице негосударственных ПФ. Объём торгов — это в большей степени количество транзакций, а не уход- приход денег на рынок.ИМХО

Если деньги уходят — неизбежно цена идёт вниз, тк нарушается баланс спроса и предложения. У нас же боковик года три.
avatar

sidyuk63

Игорь 63, вопрос лишь в том, что будет дальше? И будут ли трендследящие системы приносить прибыль? И это в первую очередь, определяется объемами торгов.
Например, сегодня день кислый на объемы — вот и находимся там же, где и открылись. Такая же философия присуща и для более длительных интервалов времени.
Андрей, дальше думаю что боковик с расширеним вниз. По неделькам и месячкам.
А колебания в днёвках 5..10% меня вполне устраивают.
До конца года еще четыре месяца и все может еще случиться :)) Похоже, что не меньше чем в 2012 будет.
avatar

fot1985

fot1985, пока что меньше (в расчет принимаются данные средних объемов торгов по инструменту за день). Когда рост объемов пойдет — тогда и будем открывать стратегические позиции.
Андрей Чарыков, а тактические можно открывать? Или так и будем сидеть, считать и ЖДАТЬ?
avatar

Arnee

Arnee, это ваше решение.
По мне, рынок всегда дает возможность заработать. Просто сейчас наиболее эффективны краткосрочные спекуляции с применением систем, основанных на отскок от уровней.
Андрей Чарыков, Какое решение? Все это красивые слова — «сейчас наиболее эффективны краткосрочные спекуляции с применением систем, основанных на отскок от уровней». То, что объемы падают годами, это уже давно видно и понятно, что ничего хорошего для рынка в этом нет.
avatar

Arnee

Arnee, вот и пользуйтесь пока моментом. Но так будет не всегда. И наше дело распознать этот момент.
Андрей Чарыков, Да, ждем. А пока короткими перебежками передвигаемся :)
Автор вы знаете что такое спрос и предложение? Если предложение превышает спрос, то цена падает, если спрос доминирует она растет. И если вы узрели появление этого предложения хоть на дневках, хоть на минутках, то это действие. а результатом будет слив. Так и было 14 августа ( iqtraders.ru/62.html ), когда все начали мычать про рост. Т.е отследив что в данный момент делают «умные деньги» вы сможете следовать за ними, а тайфрейм это уже вторично. Привыкли по боллинджерам торговать, так, торгуйте… А прежде чем писать о спросе и предложении подготовьтесь немного
Амельченко, Юноша — вы просто гениальны)))
У.Баффетт как то про подобных гениях высказался так: если вы такие умные, чего тогда такие бедные.
Меня же просто забавляет ваша опрометчивость. А в одной умной книге сказано, что это хуже глупости. Так что перед тем как делать какие-то выводы, ознакомьтесь, изучите, а потом и давайте свою оценку… Иначе, вы просто пустослов.
Андрей Чарыков, Посмотрите на график и если вы человек разумный, то думаю поймете что сели в лужу, а за юношу спасибо, комплемент))
Амельченко, в визуально-графическом анализе есть один существенный недостаток: он очень субъективен. Поэтому 2 человека могут смотреть на один и тот же график и видеть совершенно разные вещи. А хуже всего, что он по сути видит свои ожидания — в этом и может заключаться его ловушка, так как он перестает замечать ту информацию, которая противоречит его убеждениям… А ведь он не обладает абсолютной истиной. Поэтому может быть не прав…
Если бы теханализ работал, все вокруг были бы мультимиллиардерами.
Профессор Преображенский, он работает. Правда не всегда так, как нам хотелось.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP