<HELP> for explanation

Блог им. kramin

Теханализ 2.0 - перевернем картину мира?

Вот уже больше месяца, как я обитаю в Лондоне. Активно делами пока не занимаюсь, а потому есть куча времени на мысли, и пришла тут в голову гениальная по своей простоте идея, которая возможно перевернет помимо моего еще и ваше представление о техническом анализе (название подобрано такое пафосное не зря).

Впереди много текста, настройтесь на большой объем информации. Как всегда буду рад конструктивному обсуждению (читай активно плюсуем и комментируем). Тема мне кажется очень интересной.

Как вы знаете существует два подхода к анализу рынков — это фундаментальный и технический анализ. Первый опирается на анализ отчетности компаний, глобальных макроэкономических факторов, рынков в целом. Для активных спекулянтов — малополезен.

Давайте остановимся на техническом анализе. Именно его используют в большинстве своем активные трейдеры, именно ему в основном обучают на всякого рода курсах, именно технический анализ лежит в основе торговых роботов.

Технический анализ многолик. С одной стороны это индикаторы. Попытки выцедить суть рынка строя на основе выжимки в виде средних арифметических, логарифмов, отношенией и пр. С другой это так называемый классический теханализ на основе фигур (треугольники, флаги, голова-плечи и пр.), либо анализа свечей (три индейца, утренняя звезда и мой любимый разрыв тасуки).


Вы когда-нибудь задумывались какой физический смысл лежит в основе этих моделей? Почему пересечение быстрой и медленной скользящих дает нам сигнал на покупку или продажу? Почему при прорыве фигуры «флаг», цель движения равна длине «флагштока»? Почему разрыв тасуки сигнализирует о смене тренда?

Для начала, я вас разочарую. Во всех этих моделях, нет никакого физического смысла. Нет никаких законов, которые принуждали бы цену двигаться в определенной направлении, с определенной силой.

Так на чем основывается теханализ? Что лежит в основе всего? Тут мы приходим к трем аксиомам технического анализа, на которых базируется все вышеописанное:
  1. Цена учитывает все;
  2. Движение подчиняется тенденциям;
  3. История повторяется;
Именно эти три утверждения, лежат в основе вообще всего теханализа. Либо вы принимаете их на веру. Либо нет (тогда можно смело закрывать статью).

Если вы решили довериться аксиомам теханализа, то нужно понимать. Все приемы, подходы и системы на основе теханализа эксплуатируют третью аксиому — история повторяется. Если раньше определенная ценовая последовательность приводила в результате к определенному развитию событий, то дальше с большой вероятностью будет так же.

В реальности же происходило так. Какой-то дядька лет сто назад, сел и проанализировал, например, фигуры «классического» теханализа — треугольники, уровни поддержки и сопротивления, флаги и пр. Взял по 100 или даже по 300 таких фигур, посмотрел, как развивалась ситуация в дальнейшем и постарался сделать из этого какие-то выводы. Его выводами мы и пользуемся сегодня. Тоже самое относительно свечей или индикаторов.

Мы просто верим тому дядьке и верим что дальше история будет повторяться так же. Практически каждый элемент теханализа базируется на выводах одного-двух людей практиков.

Я обдумывал эту информацию и пришел к выводу, что мы вообще-то подходим к решению этой задачи принципиально не с той стороны. Мы делаем выводы о дальнейшем развитии ситуации на основе данных полученных много лет назад, кем-то.

Такой подход возможно был допустим 50 лет назад, в условиях ограниченности доступа к вычислительным ресурсам.

Но сейчас же все иначе! Можно полностью переосмыслить этот процесс. Можно подойти к теханализу совершенно с другой стороны.

Итак, у нас есть некоторая последовательность цен: Теханализ 2.0 - перевернем картину мира?

Вместо того, чтобы примерять на эту последовательность различные известные паттерны, пытаться найти тут «молот», «башню», рисовать линии поддержки (да-да они тоже базируются лишь на вере в том, что «история повторяется»), или ждать пока у нас пересекутся какие-то индикаторы — можно сделать иначе.

Можно на истории найти ситуации, где цена двигалась по такому же пути. Фактически, мы просто создаем каждый раз новый, уникальный паттерн.

Например, ряд, который я привел выше, можно аппроксимировать вот такой кривой:
Теханализ 2.0 - перевернем картину мира?

И посмотреть, что происходило на истории в те моменты, когда цена двигалась аналогичным образом. Компьютер справится с этой задачей за секунды.

Это же элементарно!

И впредь, на каждый новых тик, просто проводить эту процедуру заново. Не подгонять текущую ситуацию под заложенные сто лет назад стандарты, а создавать эти стандарты на лету самостоятельно.

Самое забавное, что такой подход включает в себя вообще все приемы теханализа сразу. И фигуры и свечные комбинации, и индикаторы — все это является составной часть подобного подхода.

Если у нас в текущий момент две скользящие находились в определенном соотношении, то и на истории на всех подобных участках будет то же самое. Причем, не имеет значение, что за индикаторы вы используете. Этот подход включается в себя все индикаторы сразу. Вам даже не надо думать какую их комбинацию использовать. Если мы сможем найти на истории подобную фигуру, это значит что она будет полностью аналогична текущему моменту.

Я в общем тут посмотрел. Реализовать такую штуковину возможно. Есть ряд моментов, которые вызывают вопросы, но в целом задача вполне решаемая. Понятно, что это пока еще только теория, некий подход, и в процессе возникнет скорее всего еще много вопросов. Но по крайней мере направление движения понятно.

Возникает вопрос. Оно вам нужно? Есть люди готовые использовать такой инструмент? Может я что-то проглядел? Может оно уже давно реализовано?
 

Александр Шадрин, эм… типа «пиши еще»? ;)
Артем Крамин, это интересно, хотя я в ТА разочаровался уже давно, больше, как игра для разума...)
Вроде бы, реализовано
www.cognitum-research.com/ru/wave-explorer
avatar

JC-trader

JC, чем то похоже на идею. Но только я думаю, что имеет смысл автоматизировать сам процесс построения «паттерна» на текущей ситуации, и во-вторых сделать этот сервис через интернет.
Артем Крамин, тогда будет круто. Я за :)
zoom_er, по моему то что нужно...)
цитата«можно аппроксимировать вот такой кривой»

а можно и еще 100 другими кривыми
Андрей COBRA, получается ТА вообще не имеет смысла?
Артем Крамин, ну почему же? участники на рынке в большинстве своём заняты одним и тем же: поиском ориентиров, барьеров для движения цены. Кто-то в этом поиске шерстит визуальные ряды, кто-то их производные — суть дела это меняет не слишком. И как дополнение к системе использовать можно.
Артем Крамин, надо пробовать! Один человек пробовал такой путь: с помощью нейтросетей искал повторяющиеся паттерны и уже к ним привязывал входы/выходы и ММ. Насколько я помню результат был не особо. Игорь Чечет его зовут
так многие же системы написано как раз по паттернам.
На кубке ММВБ пару лет назад вроде в призерах был парень, который объяснял свою систему: как он ищет паттерны, как тестирует и отбирает то, что работает
Анатолий ПравИло, т.е. получается смысл есть?
Такая программа существует давно, при чем сделана Российскими программистами. Сейчас никак не могу вспомнить ее название… как вспомню сразу отпишусь.
avatar

Denoy.ru

Denoy System, выше ссылку дали уже.
Артем Крамин, Нет, это не та программа…
думаю все таки тезис «История повторяется» значит нечто больше, чем то, что на графике мы увидим одну и туже картинку несколько раз. все таки многие фигуры тех анализа имеют в своей основе определенные толкования, например что делали продавцы и покупатели в соответствии с этой картинкой. и если толковать этот паттерн по другому, например, лонг после него а не шорт, даже если история по количеству срабатываний говорит за шорт — фактически убьет сам паттерн, так как смысл, лежащий в его основе будет потерян. а торговать то, в чем смысла не видно, даже если история дает профит — наверное не лучшее выбор.

а так в целом идея не нова. вы предлагаете самообучающуюся систему. или другими словами переподгонять параметры алгосистемы, только делать это не раз в месяц например, а после каждой сделки.
avatar

l-way

l-way, ну так можно добавить какие-то дополнительнык параметры, по типу того что вы предложили, и отбирать из истории, только то что подходит и по этому параметру тоже
Артем Крамин, можно — никто же не говорил, что идея не рабочая :)
хотя думаю, что на фигурах тех анализа будет скорее подгонка. а вот на более сильных факторах, по типу корреляций, соотношении пордавцов/покупцов и т.д., с постоянным адаптированием весов каждого фактора — наверное что то и можно построить.
avatar

l-way

Станислав Иванов, в таком случае как вы описали наверное стоит остаться в деньгах. Думаю, что стоит предпринимать какие-то действия, только если история явно указывает на наличие серьезного потенциала для движения.
Похоже, автор полагает, что до него столь гениальная мысль никому не приходила и никто реализовать её не пытался. ))))
tradeformation, 100 лет в обед)
Станислав Иванов, всё это как раз нормальная ситуация.

Это типа Байеса — простейший классификатор, его обучаешь на данных, а потом он говорит — вот паттерн, вероятность вверх такая-то вниз — такая.
Типа как нейронная сеть, но тут математика простая и понятная.

Я пробовал Байеса в самых разных видах на нефти — ничего хорошего не вышло — забросил.
avatar

Swan

У каждого трейдера наверняка не раз возникали ситуации, когда он, глядя на график, думал: где-то я такое движение цен уже видел. Это ощущение де-жа-вью может сослужить хорошую службу тем, кто помнит, что, когда и как происходило. А как быть тем у кого память не такая цепкая, или просто сам сейчас так занят чем-то, что не помнишь что с тобой происходило всего часа назад? Да и даже если ты на 100% уверен что такое уже было — как найти это место на графике, что бы подсмотреть — а что случилось с ценой потом? Для облегчения таких поисков и был создан индикатор ft.Dejavu.Для поиска похожих участков истории индикатор ft.Dejavu использует Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Это непараметрический метод, который используется с целью статистического изучения связи между двумя последовательностями числовых значений. В нашем случае в качестве этих значений выступают текущие значения цен. Для поиска задается глубина искомого фрагмента (в барах) которую нужно найти на истории. После этого, индикатор начинает последовательно, бар за баром, перебирать всю историю, начиная с текущего момента идя назад и сравнивает текущий фрагмент, с очередным участком истории. Результат сравнения оценивается в «процентах совпадения». После того, как будет проанализирована вс история — на график выводятся найденные фрагменты в порядке убывания точности их совпадения с текущим фрагментом, для которого ищутся повторы.В качестве поисковых значений величин используются либо сами цен, либо сглаженные по МА значения. Найденные графики могут быть отображены в трех видах: либо в виде баров, либо отдельными линиями МА, либо в совмещенном виде — когда все найденные МА рисуются совмещенными на одном участке.Но поиск похожих фрагментов на истории это не самоцель. После того как найдены похожие участки, индикатор дорисовывает те фрагменты, которые были на истории в продолжении после найденной текущей точки. Эти «фрагменты будущего» выделяются другим цветом, и подсказывают трейдеру как вела себя цена после текущей точки. И если тезис о том, что «история повторяется» правильный — мы должны ожидать похожего развития динамики цен в ближайшем будущем.
и…

forum.raufr.ru/showthread.php?55085-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-ft.Dejavu
Фрактальный анализ называется, у меня научный еще 10 лет назад там ковырялся. Чета его в Форбсе с тех пор не видел :)
avatar

sever184600

может я туповат, но я не понял о чём спичь? )). Я могу сказать из своего опыта, что торгую свечные паттерны (модели) которые когда-то лет 10 назад вывел. Перед тем как торговать их, я их протестировал на 3 летней истории (ручками) и сформировал правила ТС, которыми пользуюсь и сейчас. Считаю, что только так можно оставаться в трейдинге надолго и жить с него, не нанося урон нервной системе.
avatar

PrAct

Артем, добрый день!
Честно говоря, с удивлением прочитал этот пост, особенно то, что теханализ базируется на трех аксиомах:
1.Цена учитывает все;
2. Движение подчиняется тенденциям;
3. История повторяется;

Теханализ базируется вовсе не этих аксиомах, на мой взгляд, а всего на одной. Теханализ это отражение психологии участников рынка. Особенности человеческого поведения, когнитивные биасы, практически не меняются.

Это и есть причина, а то, что вы пишете, это всего лишь следствия, бесполезные без понимания сути.

Одна ситуация на рынке никто не бывает точно такой же, как и другая, всего есть различия.

Цена учитывает то, что знают те, у кого есть возможность влиять на рынок. Например, есть инсайдеры с небольшим объемом. Они знают, но двинуть рынок не могут, большой объем вызовет подозрения.

Движение подчиняется тенденциями не всегда, иногда эти чистый хаос, так как отчетливых тенденций нет.

Сорри, что влез(
Георгий Вербицкий, я этот кусок из википедии взял. Так что претензии к ним ;)
Артем Крамин, тогда понятно)
Георгий Вербицкий, сути это не меняет, приведенные три пункта как раз основываются на психологии.
Артем Крамин, Википедия -это свободная энциклопедия… в нее могут писать любые авторы… в том числе и Вы… Если хотите внести изменения в ТА пожалуйста — пишите туда… Там есть такой пункт. «исправить»
Артем Крамин, а почему для этих целей не используете финансовый словарь Тимофея Мартынова?! Сколько времени на него потрачено! И к тому же он самый полный в Рунете!
Анатолий ПравИло, Самый полный не значит самый правильный.
Артем Крамин, Но ведь не только взяли, а еще и согласились!?
А подход сам по себе мне не симпатичен. Например, как выбрать протяженность траектории, которая должна повториться? С какой точностью она должна повториться? usw.
avatar

HopeRope

+++++
avatar

егорка

Что по Вашему графический анализ?
avatar

MaksimVictor

Идея достаточно интересная. Но здесь есть несколько вопросов:
1) Как определить направленность будущего движения цены? Нет никакой гарантии в успешной реализации модели сейчас (даже если в прошлом она показала эффективность). Дело в том, что помимо самого паттерна есть объемная характеристика, которая отличается от предыдущих сценариев. Если еще пару лет назад были неплохие объемы, и можно было выявлять паттерны. То сейчас можно говорить только о выявлении краткосрочных настроениях. А на малых таймфреймах эффективность паттернов очень низкая.

2) Как тестировать на истории результаты движения после паттернов? Далеко не каждый в состоянии четко сформулировать паттерн (тем более описать его математически, и перевести на программный код). И распознавать его нужно с появлением новой свечи…

3) На основе чего можно делать вывод о положительных исходах на основе прошлых данных? Нужно иметь достаточно данных о сделках (хотя бы 100), чтобы делать выводы об эффективности моделей. Иначе данные не репрезентативны…
Андрей Чарыков,
1. Объемы тоже можно добавить в расчет.
2. Формулировка паттерна на текущей ситуации должна быть автоматической
3. Да все верно. Нужно ждать ситуаций по которым найдет большое количество соответствий в прошом.
Формально пост очень правильный, но не настолько, чтобы по этой идее можно было торговать. Наверное, лучше знать простейший ТА (им пользуется большинство) и тогда станет приблизительно понятно, куда большинство пойдет. А тогда можно уже осознанно вставать «с толпой» или «контр».
И еще, т.к. доля роботов на бирже более 50% (NYSE), то они вносят существенную долю стохастической волатильности, что может весьма размазывать фигуры.
Поэтому этот метод больше для среднесрочников.
avatar

wildcat

Артем, это интересное направление. Самое трудное — это вести адекватную метрику, чтобы отыскивать похожие паттерны на истории. Тогда уже можно строить регрессию и делать прогноз на будущее. Нейронные сети ближе всего по инструментарию.
avatar

yurikon

Метод ближайших соседей. И индикаторы есть в сети.
avatar

bang_bang

bang_bang, о, вы меня опередили))
Сама идея не нова. По сути, вы предлагаете отказаться от визуального ТА в пользу точных статистических методов прогнозтрования. Например, есть такой метод «ближайших соседей» (k-nearest neighbor algorithm). Он выискивает наиболее похожие паттерны по выборке и смотрит например каков процент был роста или падения цены в таких случаях и дает прогноз
avatar

q-trader

У меня все просто:
1. ТА работает т.к. все «умные» его знают и им многие пользуются.
2. Если ТА не работает, значит тот кто знает его лучше всех решил сработать против умных. см. п.1 :)
avatar

Aleksandr On

Юрий, «ОК» будет с какой-то вероятностью.
В методе ближайших соседей также надо ввести метрику. Использовать корреляцию? Мне она представляется не самой объективной метрикой.
avatar

yurikon

Это тупиковый путь. Если и будет работать система, то временно и неэффективно. Правильный путь — синтетический теханализ. О нем уже писалось неоднократно. Но похоже, мало тех, кто понял его суть.
vlad330033, почему мало кто? вам там плюсиков наставили достаточно
vlad330033, суть в целом поняли. хотелось бы еще постов на эту тему. желательно с какими-то более практическими примерами
q-trader, хорошо, будет время — напишу.
vlad330033, Если будет работать, то временно, почему? Я считаю что если будет работать, то будет работать долго так как фигуры будут не статическими.
alex07_21, все дело в том, что анализ в подобных системах идет в координатах «цена-время». В реальной ситуации на цену влияют множество факторов, которые принципиально в таких системах не могут учитываться. Если доп. факторы не значимые, то как-то все это работать будет. Как только ситуация изменяется, то все перестает работать. Синтетический теханализ работает в координатах «цена- время-факторы (их много)», т.е. анализ происходит в многомерном пространстве и соответственно в многомерной системе координат.
vlad330033, Насколько я понял подобный анализ не будет привязан к времени и цени которые были в прошлом. Просто будет поиск подобных формаций в прошлом. А что такое синтетический теханализ?
alex07_21, ну как же не привязан? В традиционном анализе рассматривается участок графика от текущего момента времени до некоторого прошлого момента. Автор топика пытается найти нечто похожее в истории. И нет никакой гарантии, что в правой части графика будет нечто похожее, что было в истории. А ответ на второй вопрос есть в гугле.
vlad330033, ну не привязан так как автор ищет похожую формацию, а не такую же. Вот к примеру если обсудить всем известную голову и плечи, то как она зависит от времени и цены?
«Алгоритм DTW имеет значительное преимущество перед алгоритмом сравнения по Спирмену, использовавшемуся в предыдущей версии индикатора WmiFor. Проблема алгоритма Спирмена заключалась в жесткой привязке графика к свечам. Однако в реальных торгах, при сохранении визуальной похожести, образцы могут искажаться по оси X (например, тренд в паттерне короче на 1-2 бара или флет дольше). Алгоритм DTW учитывает эти искажения и выделяет действительно схожие ситуации в прошлом. Теоретическая основа индикатора обсуждалась на форуме (http://forum.mql4.com/ru/46714)»
все же хорошая есть пословица:… нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Удачи алхимикам )))
avatar

sds

Было бы очень интересно, как минимум. А уже использовать как то или нет, вопрос тестирования.
Своего рода свечной паттерн на нефти WTI — 6 последовательных сессий роста приводят к развороту: smart-lab.ru/company/romanovcapital/blog/135976.php
все правильно написано, точно к такому же выводу я пришел около года назад.
avatar

Fedot

В втб24 есть подобная штука www.onlinebroker.ru/analytics/tsignals/

и famgroup.ru/ фрактальный анализ
Тупиковый путь. Поймете это сразу, как только прогоните свеженаписанную программу на случайном блуждании (всегда 50/50, со случайно меняющейся волатильностью для пущей похожести). Там тоже будут «паттерны», «похожие ситуации», и для каких-то сценарий дальнейшего развития может показывать 80 за + и 20 за -, но Вы-то знаете, что на самом деле 50 на 50 всегда было, сами же все сгенерили так. Также и на реальных данных, отличить случайность от неслучайности скорее всего просто не хватит данных для статистики. Хотя, конечно, это может зависеть от инструмента.

Короче, подумайте над этим вопросом с такой стороны — сможет ли подобная система отличить график случайного блуждания (чтобы на глазок был очень похож на реальный рынок, но всегда строго 50 на 50) от реального графика котировок определенного инструмента? И если сможет, то тогда пусть укажет где эти отличия, и тогда можно будет уже рассмотреть вопрос от том, можно ли на этой информации построить ТС.
avatar

Zweroboi

Плюсик за длинный текст
Плюсик за две картинки
Плюсик за удобочитаемые абзацы
Плюсик за верную оценку фундаментального анализа

А вообще речь в посте идет о нейросетях- они обучаемы и с каждым баром пересчитывают всю историю заново.
avatar

lupiv

Законы есть во всем что существует в нашем мире, во всем, все подчинено законам и правилам, просто в некоторых областях эти законы надо признать лежат вне вашего-нашего понимания)
avatar

OdessiT

Из всего вышесказанного вывод: не свои методы технического анализа сегодня не работают.
Выход из ситуации: создать свой метод технического анализа, зачем играть по чужим правилам придумайте свои и все будет хорошо.
Григорий Старцун, вы уже для себя придумали?
alex07_21, Да конечно.
Григорий Старцун, может быть поделитесь?
Здесь подобную штуку уже придумали: www.mql4.com/ru/search#!keyword=wmifor
Никто не разбогател.

Графики крестики-нолики кстати тоже реализация этой же идеи. Поиск знакомых паттернов.
avatar

Elstoun

Scalloped, это хорошо или...?
Scalloped, да
Посыл в целом абсолютно верный в том, что сегодня нет
никакого смысла упрощать движение цены для анализа.
Компьютер может обсчитать тики практически как угодно
и свечи потеряли свою актуальность.
Но это же ужас! :)
Такими темпами современный ТА лет через 5 станет
общедоступным. Опять придётся напрягать бошку
в поисках ноу-хау.
вообще ни о чем
порожняк полнейший
avatar

Joe

Вообще, если смотреть с самого начала, для появления новой цены, нужно, чтобы чтобы произошло какое нибудь событие(отсутствие событий тоже считается); тогда, анализируя график(или прочее отображение) человек принимает решение, основываясь на своих тараканах в голове, отправляет брокеру своё решение, влияющее на цену(по теории). И уже после этого и история повторяется и цена все учитывает. До того, как решение принято и отправлено(в разное время разными участниками рынка) не происходит ничего.
avatar

hungrymazzi

«Аксирмы» теханализа никак не объясняют поведение цены.
Первая еще туда-сюда. Вторая — ни о чем. Третья — строго говоря неверна. Ясно, что история НИКОГДА не повторяется в точности. Тогда что же мы хотим под этим понимать? Некое приблизительное сходство паттернов. Тогда нужно уметь параметризовать и классифицировать эти паттерны. Одному набору параметров, как правильно было отмечено, будут соответствовать сотни (тысячи ?) конкретных реализаций.
Поиск в истории, это по сути, задача распознавания образов, для решения которых применяются в том числе нейронные сети.

«Линии поддержки базируются на вере»? Вот тут вы, батенька, не правы. При чем тут вера, если они есть, идентифицируются по нескольку раз в день и дать им «естественное» объяснение (то есть как случайное совпадение) невозможно.

Все вышеупомянутые методы, основанные на свечах/барах — IMHO заведомый бред, как и сами свечи.
smart-lab.ru/blog/122516.php
smart-lab.ru/blog/132057.php

Чем жестче будет параметризация, тем меньше вероятность обнаружения похожего паттерна. Чем мягче она будет, тем меньше вероятность положительности прогноза.
avatar

Hedgehog

mooretechllc.com/Software/PatternRecognitionIndicator.html

Не теряй на это времени, оно слишком дорого.
avatar

Growex


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP