<HELP> for explanation

Блог им. vsozonov

Обзор системных сигналов за период Январь’12 – Июнь’13 (18 месяцев).

Коллеги, добрый день!
Продолжаю делать квартальные обзоры сигналов по ряду «фишек». Это пятый квартальный обзор сигналов, начиная с лета 2012 года. Сегодня предлагаю обзор за период с января 2012 года по июнь 2013 года включительно.
Сразу замечу, что в настоящем и предыдущих подобных обзорах абсолютно отсутствуют претензии на «граальность» стратегии. Просто сухая констатация результатов попыток получить прибыль на среднесрочных бычьих трендовых сигналах, периодически возникающих на российском фондовом рынке.

Обзор системных сигналов за период Январь’12 – Июнь’13 (18 месяцев).
В текущей статье делаю обзор сигналов за 2012 год и 1 полугодие 2013 года по серии статей с общим заголовком «ММВБ. Обзор системных сигналов за период …. Прогноз ближайших сессий».
Предыдущая статья с обзором сигналов за 1 квартал 2013 года находится по адресу —http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=633.

Коротко о параметрах сигналов:
  • Принцип формирования сигналов – http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315
  • Период анализа – 2012 год + 1 полугодие 2013 года (18 месяцев).
  • Состав системного портфеля – SBER, URKA, VTBR, LKOH, ROSN, GMKN, GAZP.
  • Уровень торгового плеча в 2012 году – плечо 1:1.
  • Уровень торгового плеча в 2013 году – плечо 1,5:1.
  • Распределение депозита между бумагами – равными долями (7 бумаг по 16%-17% депозита в 2012 году и 24-25% депозита в 2013 году).
  • Тип описываемых сделок – исключительно Long.
  • Оптимизация торговли в виде ТР- и SL-приказов отсутствует.
  • Если очень грубо, то модельный портфель является приближением к ПИФу, торгующему индексом MICEX10, только без условия обязательного нахождения в бумагах, несмотря на системные сигналы.
Задачи настоящей статьи:
  • показать поведение системы, построенной на среднесрочной торговле «от Лонга» (ТФ = 240м), относительно поведения рынка в целом в текущих условиях и на истории;
  • сравнить риски системы с рисками рынка «голубых» фишек;
  • соотнести достигнутые торговые результаты с усилиями, затраченными трейдером на сопровождение торговли.

полный текст статьи ЗДЕСЬ

 
 


....все тэги
Регистрация
UP