<HELP> for explanation

Блог им. Amadeus

законы рынка от Мандельброта

1. События, вероятность которых согласно общепринятым финансовым моделям, составляет ничтожные доли процента, во многих случаях происходит чередой — одно за другим. Это в корне не согласуется с моделью «случайных блужданий», которая во всем мире используется для управления рисками. Согласно ей все события на рынке не зависимы друг от друга. Мандельброт убедительно показывает что это не так. События на рынке имеют свойство сохранять зависимость друг от друга. 

2. Биржевые обвалы и взлеты никогда не происходят плавно. Почти всегда рынок вздымается вверх или опускается вниз с такой силой и скоростью которую никто из инвесторов не ожидал. Это всегда вызывает панику среди биржевой публики, которая шокирована такими движениями. Так, в 1987 году индекс Доу-Джонса упал на 22.6% за один день. После краха во всем обвиняли компьютерные программы, но у Бенуа Мандельброта совсем другое мнение – дело вовсе не в программах, дело в самой природе рынка. Именно внутренне присущий рынку характер обуславливает такую динамику. Эта гипотеза также является новой и не согласуется с гипотезой эффективного рынка, согласно которой рынок должен меняться плавно и последовательно.

 
Фракталы Мандельброта
 
законы рынка от Мандельброта
 
(НЕ)послушные рынки: фрактальная революция в финансах скачать
 

Ну хоть мальдельброт допер что эффективность рынка заканчивается там где начинается неэффективность.
avatar

Joystick

Пчела, Привет! Не подскажешь, где можно почитать о теории Мандельброта, применительно к финансовым рынкам?
avatar

shpek

shpek, в книгах Мандельброта, надо полагать )))
barabas, Да, сейчас начал читать его книгу"(Не) послушные рынки: фрактальная революция в финансах".
avatar

shpek

ну да, ну да…
Пчела, я не смог извлечь практической пользы если честно

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP