<HELP> for explanation

Блог им. Bubellar

Режим Т+2, кто уже использует или разобрался?Призываю к обсуждению!

Вопросов, связанных с данным режимом масса! Я пока все таки не очень понимаю до конца механизм всей операции. В данный момент 2 моих брокера вообще не предоставляют Режим Т+2 в «тест-драйв». Сегодня в Альфа-Директе предложили поюзать Т+2 для ознакомления.

Все-таки есть теперь ГО на акции и в каком виде оно выглядит? И получается на данный момент Т0 и Т+2 пересекаются, так как купив в Т+2 и продав в Т0 позиции схлопываются, что есть своеобразный арбитраж?

Или к примеру на момент введения Т+2 у меня есть на депо счете бумаги, продавая их в режиме Т+2 я просто указываю как обычно кол-во лотов и цену, при этом бумаги стоят на моем счете 2 дня, и только через 2 дня мне встают деньги от продажи и бумаги уходят с депо счета? При этом если на следующий день(Т+1) куплю такой же объем к примеру по более низкой цене, то эти две сделки буду аналогичны операции шорт, то есть на Т+2 у меня на депо остаются бумаги?

Давайте обсудим нюансы и недостатки/преимущества Т+2. + Делитесь опытом те, кто уже активно юзает режим!
 

Теперь можно без риска брать под дивиденды.
avatar

ben

int4372786, можно дивидендв уже сейчас по Луку зафиксить, правда чуть меньше!) Это, если очень надо!)
int4372786, Каким образом? Ну например отсчка по Газону 13,05,13 мне нужно уже 11,05 край заключить сделку покупки чтобы попасть в реестр на получение дивов 13-го.
Bubellar, очень просто, продаете купленные бумаги, за день до отсечки. Но скорее всего теперь учет дивов в цене будеть раньше на день и халявы не получится.
DmitryAK, Продав бумаги за день до отсечки по фикс цене по сути мы приобретаем право гарантированного получения дивов и гарантированную цену продажи как бы после дивов. Правильно я понимаю?
Если да, то по-любому за 2дня до отсечки будет набор поз на дивы как сейчас в день отсечки, а на Т+1 будет сброс позиций как сецчас бывает на след день после отсечки!
Bubellar, Так и есть, но не всем еще это доступно и понятно, но как введут, скорее всего так и станет.
DmitryAK, Самое интересное вот в чем-Например у меня есть уже купленные «реальные» бумаги газпрома, и стоят они на счете депо. Через два дня например отсечка по дивам, следовательно чтобы получить дивы и заработать, нужно за два дня до отсечки продать газон (в то время как страждущие будут покупать чтобы попасть в реестр)а на след день на коррекции откупить, получится как бы шорт, но обязательств не возникает никаких, следовательно на саму отсечку по прежнему сохраняются бумаги на депо и мы гарантированно получаем дивы
Bubellar, Т0 скоро отключают, куйте железо пока горячо)
DmitryAK, Так тут Т0 то ни при чем, в схеме которую я описал Т0 по сути не фигурирует.
int4372786, а в чём тут безрисковость? На мой взгляд, из за того что фактически будет уход от маржиналки, в сферу отсрочки платежа, то дивидендов плечевеки вообще получать не будут.
Я юзаю, с момента введения, все ок! Единственный недостаток, что нужно следить за датами и суммами расчетов, т.к. может не хватить бумаг или денег! А так все здорово, можно брать плечи внутри дня!)
avatar

Марина

Макс, За счет чего получается плечо? Ну к примеру сейчас в режиме Т0 у меня плечо макс=3. И в деньгах и в бумагах. Опиши пжлст механизм любой сделки, например есть у тебя 100 рублей, хочешь ты купить бумагу, в момент покупки что происходит, блокируется вся сумма или просто какое то ГО? Ну кророче распиши если не сложно пример одной сделки с плечом и без?
Bubellar, Аналогия с ФОРТС, теперь для открытия сделки будет достаточно иметь гарантийное обеспечение, а не всю сумму/бумаги.
DmitryAK, комиссия-то прежняя…
Spekyl, это про то, как получается плечо. А комиссы большинство брокеров божиться оставить на том же уровне, ну + % за роллирование позы, если используется плечо.
DmitryAK, Я пока не очень понял, как осуществляется расчет с клиентами после продажи бумаг, т.к. деньги по идеи должны прийти только на второй день, и то ли брокер безвозмездно предоставляет средства в обеспечении будущих обязательств, то ли как?
DmitryAK, А как расчитывается ГО и какие диапазоны колебаний цен будут установлены. То есть по сути появится понятие вариационки на акциях? А для получения фактических бумаг нужно будет поставить всю сумму? И как отслеживать операции?

К примеру есть 100 бумагна депо, продал сегодня по 100 рублей, потом купил-продал-купил продал как отследить, чтобы именно реализовались бумаги с депо счета? Как контролировать наличие реальных позиций и по сути «виртуальных»=)
Bubellar, Так точно, для поставки нужно иметь всю сумму или бумаги. Как я понимаю, как таковой вариационки не будет, а расчет достаточности средств будет проводиться один раз в день в 9-30 до начала торгов.

moex.com/s729
Bubellar, если ты внутри дня купил-продал-продал-купил, у тебя все неттится!

Если ты сегодня купил, а завтра продал, то послезавтра тебе полностью придется рассчитываться по покупке, а на следующий день по продаже!
Макс, Это тогда как то фигово выглядит.Я так думал что купил сегодня и продал завтра поза тоже схлопнется и обяз-в не возникнет по поставке. А если как ты говоришь, то выходит я купил по 100 рублей, продал завтра по 120. По факту 100 рублей у меня заберут через два дня после покупки а бало от продажи встанет на следующий за ним день, таким образом у меня образуется на 1 день дефецит ден средств а такого не должно быть!
Bubellar, там для каждой бумаги биржа расчитывает риск-параметры и, следовательно, ГО. Для ликвидных бумажек там порядка 8 плеча получается, для мусорных почти сто 100% залог. И если ты покупаешь например одну акцию Сбера, у тебя блокируется некоторая сумма, например, 20 р., точно не помню и через два дня с тебя списывают остальные деньги и поставляют бумагу. Таким образом внутри дня ты можешь набрать позу 5 акций, но в конце придется закрывать, или искать деньги для расчетов на второй день. Вот так возникает плечо!
Самое интересное как будет выглядеть РЕПО? То есть с какого момента считаются проценты по необеспеченной покупке или продаже, Уже при переносе на Т+1, или только после Т+2?

Или например поддержание текущего РЕПО еженедельного, например возникает обязанность по удовлетворению встречных требований, раньше если не хватало к примеру с моей стороны я могу отдать в покрытие бумаги, а сейчас если вдруг возникает маржин колл по РЕПО, то мне чтобы заткнуть дырку потребуется отдавать деньги, так как живые бумаги я смогу купить только через 2 дня!
avatar

Bubellar

Коллеги,

Вопрос такой в АДэшке теперь два Лука один 1975, другой 1935.
Купил 100 лука Т2 продал T0 нарисовали профит 40 рэ на бумагу.
Это, что пилять такое?
avatar

XaoC82

XaoC82, Арбитраж)
DmitryAK,

Это просто дастишь фантастишь. ГРААЛЬ!!!)))
XaoC82, А там отсечки сейчас нет случайно так?
DmitryAK, Там 15го отсечка, на промежуточные дивы если что.
DmitryAK, Хотя по логике не должно быть так, то есть по факту ему должно встать 100 лука через 2 дня так как сделка не закрыта в режиме Т+2.
XaoC82, Я об этом и спрашивал, то есть по сути это арбитраж или как? Напиши как и по чем в каком режиме купил?

Я также попробовал с газоном, купил для эксперимента в T+2 50 акций газпрома, а в Т0 продал 50 акций (как я думал у меня будет шорт в режиме Т0 и лонг в режиме Т+2) А по факту то что я купил в Т+2 проадлось в Т0 и возник тупо профит.
Bubellar,

Аналогичная фигня. Открыл шорт Т0 -100 шт. купил T2 и шорт закрылся. На выходе профит. У них походу косяк, так быть не должно.
XaoC82, Ты акуратней там с щортом ЛУКа, там сегодня отсечка, по Т+2 могут с тебя дивы удержать)
DmitryAK,

А как они это сделают, если на конец дня сегодня у меня не шорта, не лонга по луку нет. По крайней мере терминал это показывает.
XaoC82, Прочитай свой регламент, как твой Брокер сальдирует операции Т0 с Т+2.
DmitryAK, Не должны, удержат если в ТО шорт. А так по сути реальный «заем» в виде бумаг у него образуется через 2 дня.Поэтому отсечка его не парит, только если шорт не в ТО.
Bubellar, Я не в курсе, самому интересно, как его Брокер проведет операцию, нужно смотреть в регламент, шорт на споте — бумаги дает Брокер, он их может просальдировал за счет будущих операций, т.е. на тек. момент поза 100 шорта и 100 лонга) в сумме 0, что и показывает терминал, но обязательства по позе сохраняются.
Bubellar, по Лукойлу, сегодня отсечка, спрэд на дивы держится!
XaoC82, это дивиденды
А какая ставка дивиденда по луку.
avatar

XaoC82

XaoC82, 50 рублей.
avatar

fatyh

Из регламента АД, по идеи должно быть отображенно в терминале или получено по запросу инфа, о урегулировании сделки по шорту.

19.10. Сведения о сделках, совершенных Банком в соответствии с торговым поручением, незамедлительно в режиме реального времени направляются уполномоченным лицам Клиента через используемую Информационно-торговую систему (ИТС). В сообщении о совершении сделки Банк подтверждает Клиенту существенные условия сделки, в том числе дату, в которую сделка должна быть урегулирована. Сведения о совершенных сделках также могут быть предоставлены и по телефону в ответ на устный запрос уполномоченного лица.
avatar

DmitryAK

DmitryAK,

Короче, думаю будет так.

Вечером мне принудительно откупят лук по Т0, в день исполнения Т2 у меня откроется лонг.
И по итогам всё манипуляций профита может уже не быть. А будет лось!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP