<HELP> for explanation

_xXx_

Осторожно, экспирация!

Все пишут про экспирацию RI.

А сегодня у нас экспирация опционов на акции. Думаю будем пилить вблизи текущих уровней по бумагам с опционами.

Только на вечерке покажут направление, где будут опцики на RI экспирироваться. Пока думаю на 135К, но вечерка и завтра точно покажут.

А в пятницу у нас еще экспирация опционов на нефть (вот и она тоже пилить будет на текущих),  и у амеров экспирация.

С понедельника будет весело!
 

Странно как шортящий народ не видит беквордацию на РИ 400 пунктов, ведь подгонят скора.
avatar

Arhilamer

Arhilamer, до 16.09.2013 успеют еще
Arhilamer, к квартальной и подгонят, там экспирация фьюча идет по значению индекса, а опцики, в свою очередь, уже по котировке фьюча экспирируются. А вот промежуточные опцики экспирируются по цене РИ на закрытии дневной сессии и пофиг на значение RTSI. Так что схлопывания бэквордации к экспирации промежуточных не ждите.
avatar

Spetz

Spetz, для опций любых серий базовый актив это ФЬЮЧЕРС на индекс!
а вовсе не сам индекс.
Гусев Михаил(debtUM), а если повнимательнее прочитать, что я написал? Там именно это и указано.
avatar

Spetz

не хотят видеть, а стягивающие яйца шорты заставляют заниматься самовнушением… :-)
avatar

FonSmirnov

+++++
avatar

егорка

Arhilamer,FonSmirnov

Странно как лонгующие не видят, как им коллы 135-ые сентябрьские наливают со вчерашнего дня
ganjatrader(getstar), в отдельный топик специально не вынес, пусть АСФ и дружина тарит-:)
вы тупые идиоты. ртс — долларовый индекс, 400 пунктов даёт разница процентных ставок по рублю и доллару на промежутке времени до экспирации
avatar

zealm

zealm, график изменения разницы между фьючем и индексом смотреть не пробовали? Очень рекомендую это сделать, прежде чем всякую ерунду писать. А то еще начнет почудиться, что ставки у нас меняются в разы за сутки :)

P.S. Не путайте с РИ и СИ!
avatar

Spetz

Spetz, ри это такой же си с точностью до наоборот. Вставая в лонг по нему, вы зарабатываете во времени разницу процентных ставок при неподвижной цене индекса (те самые 400 пунктов в месяц что остались до экспирации). Вставая в шорт, теряете эту разницу

попробуйте почитать буквари по ценнообразованию фьючерсов
avatar

zealm

zealm, еще дивиденды (в квартале, когда их выплачивают) дают бэквордацию.
avatar

_xXx_

zealm, ну так почитай сам букварь по ценообразованию для начала. Уверен, сильно удивишься, что разница процентных ставок — это далеко не доминирующий фактор в формировании бэквордации или контанго. Сам то понимаешь, что завтра легко может нарисоваться контанго в 1000 пунктов, а через неделю — бэк в тыщи полторы? Тоже будешь пытаться ставками объяснить «тупым идиотам»?
avatar

Spetz

zealm,
Тогда почему же эта величина постоянно скачет, от беквордации до контанго?
«А сегодня у нас экспирация опционов на акции.»

Спасибо за напоминание +++

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW