<HELP> for explanation

Блог им. Saro

Важен вход в позицию или выход?

           Для ответа на данный вопрос провел небольшое исследование, благо много времени не занимает, когда в руках есть мощный инструмент для анализа.
Важен вход в позицию или выход?
          Что я сделал? итак:

  • Используя кубик случайного числа (или команда рандома), задал слуйчайный вход в позицию. То есть как монетка, если орел то лонг, если решка то шорт.
 
  • Следующий шаг — это выход из позиции! Тут конечно можно таким же образом задать случайный выход, и в таком случае алгоритм принимает хаосный характер. В виду случайности сделок (рандомный элемент при пересчете меняется) получаем разные статистики и в среднем это 50/50 либо неограниченная прибыль, либо неограниченный убыток, как фишка ляжет.
 
  • Делаем выход системным, то есть при случайном входе, выход задаем как стоп и тейк=стоп*коэффициент. Другими словами получаем убыток в несколько раз меньше прибыли. Но ввиду случайного входа, при 20 попытках получаем 5 убыточных графиков и 3 графика торговли в ноль. То есть все же случайность играет не маловажную роль.

 
  • Далее прибегаем к регулированию размера позиции. К сложной схеме расчета позиции не прибегал, просто при каждой убыточной позиции увеличивал лот на +1 (равномерное увеличение любым объемом). Статистически получил увеличение лота до 40-50 раз, и естественно большинство эквити получились рванными, но  уже из 20 раз только 3 графика были убыточными, и в отличии от прошлого теста, не было сплошного убытка, а только статистически в виду периода просадки. В виду размеров стоп/тейка, и выбранного ММ, получается успешность алгоритма будет в случае ели более 18% сделок будут прибыльными! (без учета комиссии достаточно 16% прибыльноти сделок). Если же увеличение лотов, оставлять и на серию прибыльных сделок, в таком случае достаточно 15% прибыльных сделок.
 
  • Теперь размышляя над процентом выигрышных сделок, принял решение о том, чтобы  в состав полностью случайного элемента, добавить фильтр который приведет к улучшению процента выигрышных сделок. В качестве фильтра взял простейший метод, пробой локального уровня с учетом случайности сделки (выходы остаются такие же стоп/тейк). Итого, что мы получаем: процент выигрышных сделок не спускается ниже 22, эквити не бывает убыточным ни при каких обстоятельствах, количество увеличения лотов достигает максимум до 15.
 
         В итоге, при полностью случайном входе у нас есть риски убыточной торговли, независимо от выхода, ММ, РМ и тд.  
        Если проанализировать свою систему и получив процент выигрышных сделок от 30 и выше ( с учетом что профит больше убытков) можно с помощью ММ улучшить свою доходность. 
 
P.S. DJ Feel TranceMission 28 04 2011 — ностальгирую по этому сету, летал под нее в Москву на семинары и просто не замечал времени. 
 
 

Выход важнее, имхо.
salomonbrothers, Если нет хорошего входа…
Микаелян Саро, Я с вами солидарен.
имхо
0 на счет выхода согласен…
1 идея тейк=стоп*к крайне неудачна…
avatar

ves2010

ves2010, Можно аргументировать ответ?)) я не ради спора, а интереса, почему так считаете.
Микаелян Саро,
1 идея крайне неудачна, т.к. надо оптимизировать и стоп и к… т.е. 2 параметра оптимизации сразу же… надо их развязать…
2 кроме того лучше иметь фиксированный риск на сделку чем фиксированный стоп… т.е. размер позы меняется по размеру стопа… т.е иногда рынок дает взять на все плечи с коротким стопом… и в этом случае тейк=к*стоп зарежет всю суперприбыль… например эта фишка работает в си… тем более там 20ое плечо… прибыль по тестам окуенна… однако весь профит за год делают 5-7 сделок из 200 и очень часто как раз в эти 5-7 сделок позу не наливают… т.е упираюсь в ликвидность…
ves2010, 1 оптимизацию можно делать понимая цель, в моем случае алгоритм строится вокруг фиксированных значений, и это просто пример того, что даже на деревянных параметрах можно пользоваться.
2 кто мешает сделать это?)
=== мощный инструмент для анализа ===

ах что же это за волшебный инструмент? скорей открой секрет. не терпиться начать зарабатывать
Алексей Привалов, Ексель/Матлаб/Велфлаб/Тслаб/евью и тд и тп… у каждого свой инструмент, хоть мт берите.
Алексей Привалов, угу ))))))))
в 15 раз или всего 15 лотов максимальное?
Чем это отличается от простого мартингейла?
Twilight_reg73, Мартингейл удваивает позу, я только добавляю некий Х. Удвоение 50раз это грубо говоря 2 в степени 50, тут надо портфель иметь соразмерный ВВП страны. То есть если мы +1 делаем то будет всего 15 лотов.
Микаелян Саро, если делать +1 лот то каждый раз увеличивается расстояние до тейка при том же стопе
Twilight_reg73, Нет, расстояния не изменны.
Микаелян Саро, ну тогда первоначально тейк как минимум в 5 раз дальше стопа тогда математически можно набирать позу до 15 лотов
Twilight_reg73, В принципе досточно и в 3 раза, но да в 5 раз это лучше!
Микаелян Саро, такое у меня получалось только на валютах. на нашем РОС рынке такое мало возможно из за проскальзывания
Twilight_reg73, Я делал по фьючу РТС.
Микаелян Саро, ну тогда стоп 300 тейк 1500 и то шума много стопы часто рвет
Twilight_reg73, Ну не без этого. когда есть стопы, 10%-20% обычно бывает так, что просто чуть чуть сорвали стоп и все)) это все риски системного подхода.
Микаелян Саро, а если утраиваем позу, это, что уже не мартингейл? И вот так во всем. Словно слепой ходите вокруг Грааля и посты пишите с риторическими вопросами.
Realist, Как и всех остальных, прошу аргументировать свое мнение.
1 ММ у каждого свой, я сделал простейший вид, только для контекста статьи.
2 Мартингейл для меня в классике удвоение позиции. Если нравится это слово, ок используйте. Как это влияет на содержание статьи.
Микаелян Саро, Вы достаточно образованы и нет сомнений, что в будущих стат. исследованиях сможете использовать мое мнение без дополнительных разъяснений. Что касается общения по существу вопроса, заходите в личку. Я еще никому не отказывал в обсуждении интересующих нас тем.
Realist, В своих статьях я даю возможности… То есть информация она не ограниченна тем, что я расставляю рамки. В статье просто хотелось показать, как можно использовать знания в торговле. потому как ооочень часто трейдеры упираются в то, что делают алгоритм, который торгует на 1 контракт, имеет рванный график и слабый эквити и смело удаляют робота. Это не совсем правильно.
А терминология… для меня не так важна!
Микаелян Саро, Спасибо. Применяемый вами метод исследования имеет место быть. Но всем известно, что метод исследования должен соответствовать природе явления, что на мой взгляд в представленном исследовании упущено. В результате полученные данные искажают представление о рыночной действительности и ценность их сомнительна. Что касается терминологии, то что бы быть понятым надо говорить на одном языке со специалистами. Поверьте, применяемые термины это не менее важно, чем цель и методология исследования.
Realist, Соответствовать природе явлений это как?
у меня никакого искажения нет, (может быть мое личное заблуждение, и тут готов к дискуссии) я мог бы и как обычно на видео все собрать как это всегда делаю, только народ жаждет зрелищ и хлеба, и поэтому просил меня писать статью, а не делать видео.
Микаелян Саро, «у меня никакого искажения нет». В ходе второй части исследования, Вы на истории получили положительный результат. Дело за малым. И время покажет, соответствует ли исследование природе рынка или нет.
Realist, )) Если хотите могу запустить трансляцию торговли в текущем рынке)) Вопрос же не в этом, а в механизме и методах.
Микаелян Саро, Хорошее предложение. Достаточно публиковать данные по сделке непосредственно после ее исполнения, пусть даже виртуального. Полагаю квартала хватит для первичной оценки возможностей стратегии и МТС. Все это может дать вам новые возможности.
Realist, У меня одна трансляция алгоритмов есть, могу и на нее наложить такой метод ММ. сейчас подготовлю новую трансляцию и покажу ссыль. Сразу оговорюсь, даже если окажется в прибыли все (а каждый день будет меняться статистика в виду рандомного числа заложенного в алгоритме) это ничего не значит. Каждому стоит делать систему удовлетворяющую личным требованиям.
Realist, tslab.comon.ru/698D51A19D8A121CE581499D7B701668 трансляция, этот алгоритм в верхнем левом углу, его сделки и эквити текущий год. каждый день будет меняться пересчет и будем получать случайные данные.
Realist, То есть имею ввиду, что в статье не было цели показать, типа делай так и получай мега доход или вообще доход…
Микаелян Саро, Я понимаю. Когда в руках мощный инструмент для анализа доходность отступает на второй план. Надо менять приоритеты.
Realist, «что метод исследования должен соответствовать природе явления» — маладэц ++++
avatar

_sg_

и вход и выход важен.
avatar

Kir

madeyourtrade.ru, В идеале так и есть))
madeyourtrade.ru, не может быть. Вы гений!
Профессор Преображенский, Хах))) помоему всегда иллюстрации в тему статье и при этом 100% попадание)))) Спасибо.
Естественно важен ВХОД. От входа все и пляшеться в т.ч. понимание поставить стоп в безубыток.
avatar

Arhilamer

Arhilamer, Найти хороший вход не так легко.
если торговать внутри дня, с коротким стопом, то мне кажется важен вход, а если поза держится средне срочно, то более важен выход.
avatar

GHJK

в стотысяч пятисотый раз одно и тоже… пипец просто, когда эти мартингейльщики уже кончатся? или им конца не будет? ))))))
Palmonk, это не мартингейл
Микаелян Саро, если размер позиции после проигрыша увеличивается, то мартингейл — мартин не обязательно удвоение

вообще, почему вы ТАКОЕ… не обсуждаете в более подходящих местах? На форумах форексных вы своим будете -зачем на смартлаб лезть и вызывать тошноту у местных жителей?
Palmonk, Простите, можно ли аргументировать свое мнение? если голословно хотите написать еще подобные комментарии, то можно не утруждаться.
Palmonk, Удивило. Чем топик для смартлаба не подходит??? Один из интересных авторов. Или Вы только про Герчика или «шортим на всё» желаете?
Микаелян Саро, там кстати ТОЧНО ТАКИХ ЖЕ исследований пруд пруди
увеличивать позу против движения это рано или поздно черный лебедь, особенно если использовать плечи. 1000 мелких сделок в плюс и 1 сделка -100%
avatar

Franky M.D.

Franky M.D., Если у нас есть серия убыточных сделок не ограниченная, то естественно так и будет.
Franky M.D., а если увеличивать позу по ходу движения это умелая работа по тренду?
Realist, я так не делаю, а если делать, то обязательно стоп пододвигать
Franky M.D., а Вы сравнивали эффективность простого стопа, перевода в бу и других способов ограничения потерь бумажной прибыли? У меня нет данных, что перестановка стопа за ценой эффективней, чем простой перевод сделки в бу на среднесроке.
Realist, я не знаю точно, но психологически так комфортней работать. Пока главная цель не допускать больших просадок
При соотношение стопа/тейка 1 к 5 на 8 шаге уже выходим в 0 без учета комисии.
В Вашем расчете где то ошибка.

clip2net.com/s/5ycm7B
Twilight_reg73, Ошибки нету. просто 15- это максимальное количество. среднее же меньше. Проверка простая, сделайте в эксель если есть желание и проверьте.
Микаелян Саро, Я в экселе и считал ссылка выше и Ваше утверждение что 15 максимальное уже ошибочное, так как последующее 9+ вход уже не отбивает предыдущие убытки.
Twilight_reg73, Ну естественно не отбивает, это видно на графике эквити. то есть если количество усреднений было больше, то после просадки, прибыльная сделка не отбивает всю просадку.
Микаелян Саро, По моим расчетам моей схожей ТС среднее усреднение это 6 шагов
Twilight_reg73, По тому, что делал я, получается среднее 4. (количество лотов просуммированное/общее количество сделок).
правда стопы я брал либо 1000 либо 2000.
Либо тейк стоп надо 1 к 7
Автор пишет, что не надо рассматривать вход отдельно от выхода. Важно соотношение прибыльных сделок к убыточном. А ММ только выравнивает кривую. Так что все правильно Имхо.Проверено на собственном опыте.
avatar

Joystick

Joystick, цель была скромнее: показать что Если трейдер считает, что есть проблема со входом, то можно используя систематизацию, улучшить торговлю)) Методы же просто учебные.
наглядно!)) получается что грааль в контроле риска и управлени позицией (пирмидинг)?
а ТА — нужен не более чем фильтр для повышении прибыльности, поэтому чем проще, тем надежней?
avatar

Galaxy

Galaxy, Нет, контроль риска и управление позицией, это лишь часть торговой системы, которая делает торговлю эффективнее.
То есть улучшить можно любой алгоритм, а в моем примере, просто алгоритм поиска решений что ли…
Саро, отличная статья. «Простенько, но со вкусом». С твоего разрешения я возможно перепечатаю её к себе, а пока о твоём заключении
____________
«Если проанализировать свою систему и получив процент выигрышных сделок от 30 и выше ( с учетом что профит больше убытков) можно с помощью ММ улучшить свою доходность. „
По этой теме всем, у кого есть время и желание, рекомендую посмотреть это: fx-vladmih.ru/forum/index.php?showtopic=1038 (Van Tharp `The Secrets of the Masters` с лекарством и полным переводом). У меня так и не дошли руки (время...), но кто пробовал по-серьезному, те в полном шоке.
Ван Тарпа наверно представлять не стоит? )
avatar

VladMih


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP