<HELP> for explanation

Uptrader

Онлайн-сделка: Опционы РТС (окончание)

Прочитать историю сделки: smart-lab.ru/blog/13312.php

Сегодня я её закрыл:



Итог:

профит: +64000 р (+12% от депо)
Срок удержания: 11 августа (четверг) — 15 августа (понедельник)
Максимальное ГО: 250 000 (50% от депо)

______

Можно было конечно и богльше подержать — к вечеру могло и до 90000 налить, но нужно бежать — опасно без присмотра оставлять позу на такой волатильности
 

Неужели дело, на которое нужно бежать, дороже 26000?))
FluffyCat, ага — деньги кончились ) Кэш в смысле — в банк нужно — а то буду с 26000 рублями и без хлеба в доме ))
На с коль ко я вижу прибыль дала покупка фьючерса. По опционам профит 200 рублей. Стоило это того?
avatar

Fleur

Fleur, )))) это вам так кажется — в моменте поза была нейтральной — в этом и смысл — я не знал куда цена двинется — и заработал.
Дмитрий Солодин, ")))) это вам так кажется" — По-моему это лишне.
На мой, как вы выразились, непонимающий взгляд вы сработали не эффективно. Если смотреть ваш пост за 11 августа, то цель вашей позиции была попасть в боковик и заработать на на временном распаде. В данном случае вы заработали на позиции лонг по фьючерсу. Опционны явились здесь только хеджем. Вы не заработали на первоначальном плане.
12 августа ваш профит от позиции составлял 43000, 35 из которых дала продажа опционов. В этот момент позиция по опционам была эффективной и имело смысл ее закрыть.
На сегодня ваш профит от первоначальной позы 49000. И весь он от покупки фьючерса.
avatar

Fleur

Fleur, вы просто пока не понимаете, что фьючерсы здесь — часть позции. Я бы не стал на таком рынке открывать 18 непокрытых фьючей — это опасно, но я их открыл только потому, что они нейтрализовали опционную позу — я как бы выпотрошил временную стоимость из опционов и нейтрально отработал на дельте — убыток по 160 кол в данном случае — это по сути успех, потому что он полностью был принесён внутренней стоимостью опционов, которую я хеджил фьючами
Дмитрий Солодин, какой профит был бы если б вниз дёрнулись?
ekmiks, примерно такой же — тут принципиально — на сколько сильно дёрнулись бы ))
Дмитрий Солодин, но по пути пришлось бы шортить фьючи я правильно понимаю а не лонговать?
ekmiks, ага — была бы защита уже нижней ноги — путовой. Правда там вся поза была 10 контрактов — меньше пришлось бы корректировать нейтральность
Дмитрий Солодин, ну немного проясняется теперь

А почему покупались сентябрьские путы а не теже августовские?
ekmiks, продавались только, а не покупались.

Я боялся огромного срыва цены — было уже жарко — строил позу в районе 148000 пунктов. Если бы продал август, то гамма позиции была бы огрмной и меня могло порвать как тузик грелку… побоялся. А так конечно если бы не испугался, профит был бы больше
Дмитрий Солодин, опечатался.

Спасибо. Молодцом, желаю не растрять профит)
Ага я тоже чето смотрю, опционы то не много принесли в целом, кол дык вообще невелировал прибыль от пута.
avatar

ekmiks.ru

ekmiks, Fleur, может, я чего-то не догоняю (торгую я только на ММВБ), но раз сделка закрыта с хорошей прибылью, то не всё ли равно, каким образом это получилось???
FluffyCat, да всё хорошо, просто суть то была именно в опционной стратегии, а тут опционы как то в 0 вообщем сработали.

Дмитрий молодец! Столько удерживать.
ekmiks, опционы тут сработали как от них и требовалось. Т.е. задачу свою они выполнили в этой опционной сделке.
Сергей Иконников, объясните, не понимаю)
как я понимаю опционы по сути хеджом направленных позиций в фьючах выступили?
Сергей Иконников, ну наконец то коммент понимающего человека ))

Да, опционы принесли профит по временной стоимости — а их дельта работала в связке с фьючерсами — в итоге профит закономерный — по сути я зафиксил убыток по 160 колу — только внутреннюю стоимость — 4100 закрыл страйк 160000 — и далее фьюч закрыл на 164000 — почти не отдал временной стоимости — максимальный профит в данной ситуации
В итоге сделка очень удачно прошла — поздравляю!
Прошу прощения я вижу профит в сделках только на фьючерсе. Причем сегодня вы докупили 15 контрактов. Вы рассчитывали на рост с четверга и взяли в лонг. Опционы в этой конструкции только хэдж с учетом волатильности и неопределенности это очень правильно. Но ведь это простой лонг по-сути + ваше понимание риск-менеджмента.
avatar

HEADHUNTER

HEADHUNTER, воот) в моём полку прибыло)
ekmiks, Похоже я тоже в вашем полку. )))
avatar

Fleur

Fleur, да ладно, Дмитрий молодец, в любом случае. Просто у меня ожидания немного другие были по этой теме)
ekmiks, Согласна, что молодец, только если заработал не так как планировал, так и нужно писать.
avatar

Fleur

Fleur, похоже, вы с друзьями думаете, что слова «профиль доходности» и «дельта-нейтральность» это из журнала Cosmo. Человек с самого начала внятно расписал, что хотел получить и что получил.
Dvornik, ну ребята просто не разбираются в таких конструкциях ) Не будем сурово их судить.
Dvornik, Кажется вы грубите.
Похоже вы с друзьями любите только, когда вам говорят молодец.
Журналы для девочек я не читаю.
avatar

Fleur

Fleur, простите, я не понимаю, что такое «белое». Раз так, давайте все будем называть его светло-светло-черным. ОК? вот и с вами так же.
Fleur, я заработал так, как и планировал ) То, что вы этого не понимаете — не моя вина. Но я вас не упрекаю — просто сообщаю вам, что вы не понимаете. Если почитаете теорию — то точно разберётесь.
HEADHUNTER, рост за уровень 160000 как раз и покусал меня — профит был бы выше намного в диапазоне 160-155. Это была нейтральная позиция, а не лонг
Дмитрий Солодин, выходит надо было фиксировать профит в пятницу, но риск с 15 контрактами оправдался. Игра забывается счет остается — СЧЕТ НА ТАБЛО. Риск — менеджмент!
HEADHUNTER, нет — перенос позиции на понедельник всё равно принёс доп прибыль — в пятницу конструкция давала только 45000 профита — итог получился 64000 — за выхи опционы разложились и откупать их стало дешевле.
да, непонятно… а что было бы если бы ушли ниже 155? Я вот вообще ожидал, что сегодня можем гэпануть вниз да так и лететь, причины для этого были
avatar

Doom

или тогда в ход пойдет дополнительный хэдж?
avatar

Doom

evgeniynine, было бы тоже самое — я бы защищал позицию при помощи продажи фьючерсов — защита, но другого направления.

В этом опцики мне нра — всегда знаешь что нужно делать )
Лев Голубев, smarttrade pro
анализ опционов тут: option-lab.ru/
а это тестовый или реальный счет? просто обратил внимания платформа англоязычная а инструменты отечественные.?
avatar

Rat

Rat, счёт реальный — но торговать из опшн лаб пока нельзя — туда выгружаются сделки автоматом с твоего счёта и анализ проводится
Дмитрий Солодин, т.е. я торгую в смарттрейде, а анализирую в опшн-лабе
ясно, но сейчас вы запостили скриншот не с анализом, а с совершенными сделками, почему вы так сделали? почему не сделать скриншот со сделками с реального терминала?
avatar

Rat

Rat, потому что опционы маржируемые и на клире меняется цена открытия — вам бы стало не понятно — что это за сделки и как получился результат — в опшн лаб я могу фиксировать цену открытия позиции и она не меняется на клиринге — вы сразу понимаете где открылся и где закрылся — и какой результат — понятно объяснил?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP