<HELP> for explanation

Блог им. Lukasus

Преимущество системного подхода в торговле.

В чем состоит преимущество системного подхода в торговле? Рассмотрим на конкретном примере торговой системы, как  можно использовать принципы системной торговли и добиться хорошего и устойчивого результата.

 

survivorship bias
жаль подход в реальности не заработает… у афтора есть 3 ляпы…
1 с технической точки зрения получить цену закрытия нереально
2 я бы посчитал комиссы… 19000 сделок не шутки… кроме того в последнем варианте доходность у мтски 21% против 23% у бай анд холд… а график эквити отстает в результате на 30% (хотя согласен за много лет как раз треть и могла набежать)
3 ну и наконец финальный плюх… из-за которого эту хрень торговать нельзя никак… фишка в том, что состав нждака 100 меняется постоянно — неудачников выкидывают… т.е. тестируя на сегодняшнем составе акций индекса мы как бы подглядываем в будующее и несомненно получаем хороший результат… для сравнения я бы взял состав акций на начало каждого календарного года и протестил бы только на этом годе… имхо результат был бы говневым
avatar

ves2010

4 я бы протестил на корзине товарных фьючей… состав ее всегда постоянный… если метода работает, то все будет ок…
ves2010,
1 — с технической точки зрения получить цену очень близкую к цене закрытия очень реально и называется этот ордер MOC (market on close) — почитайте современные типы ордеров NASDAQ
2 — доходность 21% против 23% с лихвой компенсируется в разы меншьими рисками, я объяснял это подробно (cм. Wealth Schore)
3 — мы тестируем на фиксированном наборе акций, независимо от флуктуаций в индексе и тестируем по реальным историческим ценам, вообще Вы не поняли смысл диверсификации в этом примере, отдельные акции на результат не сильно влияют, влияет asset allocation, почитайте Марковица
Lukasus, 3 у тебя изначально выйгрышная диверсификация… т.к ты отобрал только те бумаги которые входят! сейчас! в индекс… это как подглядывать в будующее… тебе надо тестить все бумаги которые которые входили в индекс за интервал тестирования…
ves2010, в индекс включаются бумагит которые уже показали рост капитализации до включения, никто не включает перспективные акции, а только те которые по факут показали рост, так что преимущества особого нет, этот фактор незначительный. На половине бумаг из NASDAQ 100 результат будет не сильно отличаться
ves2010,
про ляпы чьи-то умолчу )))
пиши есчо… музыка бодрящая

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP