<HELP> for explanation

Блог им. DjezL

Алготрейдинг - вот что я искал.

Всем доброго времени суток!

Проанализировав свой торговый дневник я заметил: что примерно 27% моих неудач, это преждевременное вмешательство в сделку.

Всего четыре вида такого вмешательства:
  • Закрытие раньше тейк-профита, после чего рынок дошел до моего тейка. ( Таких сделок из этих 27% всего 42%)
  • Закрытие малой прибыли, после чего получил бы убытки( 21%)
  • Закрытие небольших убытков, после чего получил бы тейк (24%)
  • Закрытие небольших убытков, после чего был бы стоп ( 13% )
После такого анализа я понял, что есть несколько выходов:
1) Перестать торговать ( не мой вариант )
2) Перевоспитать себя ( очень трудно и я считаю, это требует хорошего депозита).
3) Алготрейдинг!

Так как сижу я на МТ4, и на RoboForex счет уже есть. А они предоставляют сервера своим клиентам, то я быстренько вшарил в MQL и начал кодировать своих «детей».


Но вот не задача. Прогнал уже 3 своих МТС, и на разных промежутках времени они вытворяю разные вещи, с учетом макс. просадки в 18% одна увеличивает за полгода депозит в 24 раза, но перед этим бы слила его несколько раз. Другая тоже, здесь работает, здесь нет.

Мол, времена меняются, меняться надо и МТС. Но все равно, они мне больше не нравятся. % прибыльных еще не видел больше 50, а так в среднем 40-44. Пусть и тейки больше стопов, все равно, мне кажется, это плохой результат.

Специалисты в этой сфере, откликнитесь!
Какой у вас % прибыльных сделок?
Как много разных индикаторов используете, или же стараетесь сделать систему как можно проще?

Буду благодарен за советы.

Спасибо за внимание!
Больше профитов!
С уважением, DjezL
 

банальщина, уж извините.
Никакая ТС автоматизированная не позволит быть ВНЕ сделки при той же фукусиме/WTC. И не прикроет никак Ваши позы (ели были).

И не должно быть никакой системы. Даже в РЕАЬНОМ БИЗНЕСЕ нет четкой системы. даже в жесткодетерминированных «макдональдсах».

Забудьте про то, что запрограммированное будет работать лучше. Никогда не будет, если ВЫ не имеете преимущество на рынке (это отдельная тема).
avatar

resa

resa, Тогда чем так сильно отличается запрограммированная ТС от ручной ТС, где все равно вход и выход из рынка определяется какими-либо сигналами, а не палкой гадалкой?

Все же спасибо за комментарий.
avatar

DjezL

DjezL, При чем тут запрограммированная? 2+2 в жизни =4?
Вы с другом идёте по улице. Навстречу 2 гопаря с «дай закурить». Что будет? 2+2 возможно?

Отвечаю: возможно. Когда вы вместе дойдете до магаза за пивом и потом ещё разойдетесь друзьями.
Иначе это 2+2=2… а то и вообще НОЛЬ+2.

Это ситуации из реала. А не про о, что я могу программировать уже лет 20.
avatar

resa

DjezL, Отвечу ещё более подробно: пенрвый робот мой был запрограммирован чисто по системе «монетка». Ну вр унемного… пробойка без индикаторов… просто тупо пробило от текущей цены хоть куда-то — есть поза открытая… Так вот и он с применение просто выставления таргтов по прибыли в пунктах на истории показал ПЛЮС… может повезло.
В остальном… не надо БИНАРНО смотреть на рынок. Рынок иной, потому любая система, основанная на сигналах (пофигкаких) обречена. Трейдер должен управлять рисками, а не позицией.
avatar

resa

resa, Теперь, я полностью понял вашу мысль. Благодарю за столь продуктивный для меня диалог!
avatar

DjezL

DjezL, да не вопрос ))) Просто надо было сказать вещь, которая не позволит идти бездумно далее ;)
avatar

resa

resa, палите контору )))
Все это фигня. Задолбала реклама от форекса. Если бы все эти «кухонные» деньги загнать на ФОРТС, давно бы по оборотам американскую биржу обогнали!
DMprofit, Я хоть и на фортсе, но подозреваю что в россии торговля на акции умерла, вот если отрегулируют форекс на законодательном уровне, торговля валютой и сырьем более понятна
DMprofit, задолбал ваш ФОРТС!
Метак — это не серьезно.

Процент обычно более 60 и менее 70. Но это не показатель, вернее не едниственный.
Евгений, если у вас есть в этом опыт, не поделитесь ли немного: что больше показатель, что меньше. И почему так не любят МТС?
avatar

DjezL

Не знаю, как давно на этом ресурсе автор, но тот же А.Г. прекрасно сказал простую истину.
Даже на откатах можно работать = система не должна быть трендовой априори.
Только тут же: СТОПЫ короткие ничто. здесь парадигма процесса смещается в сторону коротких тейков с большим стопом. А не иначе, что принято думать и пропагандируется.
Вы или ловите те самые 3% диких движений, или 80% времени пилите. Остальные 17% — это как раз и есть стабильный грааль.
avatar

resa

resa, Большой стоп и маленький тейк, по-вашему это правильная стратегия торговли? Если я ошибаюсь, поправьте.
avatar

DjezL

DjezL, спросите у А.Г.… у него кучища стратегий не на 1 миллион рублей. К сожалению, мало кто восприимает эту фразу его. Большинство верит в «мартингейл» в таких случайях.
avatar

resa

resa, Сам я в системы, основанные на Martingale не верю.
avatar

DjezL

DjezL, И зря ))) на рынке мартингейл не тот, что в казино ;) Хотя и я не верю.
Но даже они, грамотно прописанные, поозволяют заработать офигенно. Остается только один вопрос: Когда остановить систему и снять заработанное.
avatar

resa

resa, Может и стоит уделить немного этому внимания) Но, я чисто практически пока не могу так торговать, даже со своим плечом. Это слишком рискованно, а как вы сказали, трейдер должен управлять не позицией, а рисками.
avatar

DjezL

DjezL, Сложно управлять открытой сделкой. И сложно с опытом просто войти в сделку. И то и другое — это основа спекуляций.

Основное правило как вы жизни: не уверен — не лезь.
Уверен: тогда как у «десантников» — сделал шаг — бейся.
Но это неприменимо к рынку по тому, что надо сtfxfkf выбор из 2х вышеописанных, а потом как раз и есть остальное с мелочами.
avatar

resa

DjezL, хвалить мартингейл могут только полные лохи — может не стоит таких ВООБЩЕ слушать? ведь если они не понимают элементарного (контроль рисков это основа) то навряд ли понимают что либо вообще в трейдинге ;)
resa, это случилось в бескрайних степях херсонщины, а точнее в феврале 2011, когда я благополучно слил свой и без того маленький депо в 1000 баксов, до 29 долл. Пошарил на VISA, нашел еще 31 бакс, закинул. Со злости на себя и рынок предпринял агрессивную торговлю микролотами по мартину. Заработав 2600 за два с половиной месяца купил ноут и медиаплейр на штуку. Остальные слил. К сожалению меня подвела жадность. Но мартином можно торговать, риски конечно огромные.
DjezL, правильная ТС это когда стопы устанавливаются правильно — за уровнями. Мой трейдинг копия твоего. Перехожу только на Н4 и уровни. Еженедельно 2 сделки по 500 пунктов (5 знаков)по инструменту. Удачи. Не переторговывай и будет все хорошо.
Stanislav-A, Спасибо, буду стараться.
avatar

DjezL

resa, на этом ресурсе давно, ежедневно читаю статьи в больших объемах, правда. в основном про торговлю активами, не же ли про валютные спекуляции.
avatar

DjezL

DjezL, Извините, у меня роботы именно на кухнях. Хватает. Приторговываю фбючи ФОРТС. Но по алгоритмической — изврльте читать то что я Вам отвечаю.
Я не могу провести исследование какой размер тейка ставить на том же фртс. 100 или 200 при стопее 1000 или 2000.
А.Г. может вам популярно на основе матметодов сказать.
avatar

resa

Маленькая заметка автору поста:
Свою систему я модернизирую уже примерно 6 лет. НЕ ПОДСТРАИВАЮ под рынок, а модернизирую. Мне лень, если она профитная. Только фукусимское сражение заставило переписать немного код от запланированного всего на 10%.
И то потому, что мне не надо баснословных примерно 2000% за год.
Мне нужно хотя бы +500% за год на данных суммах, но с риском потерять всё не боле 10%.

А шитхаппенс происходит за 1 год календарный примерно пару раз… и тот не в одно и то же время по календарю.

Система сейчас вообще не привязана к волатильности, я просто времени не имею, чтобы привязать. Работа у меня на дядю есть, которая (дери её, зачем согласился) кормит, поит, бабгуляет, не оставыяет времени.

И система готова только на 30% примерно. Но она профитная.

Текущие в этом году с кучи счетов уже выведены. Работают прибыли от 50 о 400 процентов. Свои у меня уже.
avatar

resa

1. В краткосроке, на дистанции, нет профитных систем.
2. Если торгуешь ТА и «новости», вероятность успеха в пределах погрешности.
То есть, стремится к нулю.
3. Если торгуешь краткосрок, больше года и по прежнему в иллюзии… диагноз — лудоман, самостоятельно избавится от зависимости крайне тяжело.

Если этого не понимать,

… и за год, максимум, не переболеть хренью, о регулярных 100500 процентах в неделю/месяц на краткосрочной торговле, в дальнейшем ждёт изломанная судьба, депрессии и как крайний случай: потеря психического здоровья… и физического зачастую то-же...(

никому такого не желаю.
Гагарин, Хороший миф
МТС хороша тем, что объективно подтверждает — таскать деньги с рынка совсем не так просто, как кажется. Советы:
1) уменьшить плечо
2) смотреть не на % прибыльных сделок, а на стабильность роста. Если баланс ходит «туда-сюда», это случайная прибыль.
3) подбирать параметры на одном участке, а тестировать на другом («вне выборки»), иначе это самообман
4) быть готовым к тому, что этот гемор надолго
avatar

barabas

форекс это кухня, хватит рекламы.
мы делаем деньги на БИРЖЕ
avatar

domino

domino, это ваша Мамба-РТС та еще «кухня»! Наёбывает вас, наёбывает, а вы всё жрете и жрете кактус!
FluffyCat, ага, ане наивные делают деньги на бирже! хи хи бля… я помню самый первый день объединения ммвб и ртс.
отъебали всех без гандона, меня к сожалению тоже
uginnk, зато регулируется законодательством РФ! Для них это как мантра!
самый первый вариант — прекратить торговать самый разумный! преимущества не за вами, так зачем тратить в пустую время, здоровье и деньги…

я Вам советую перейти на пассивные долгосрочные инвестиции — купи и держи…
Александр Шадрин, про «купи и держи» читал тут ночью интересный пост.
FluffyCat, ссылку плиз
Александр Шадрин, не помню название. Щас порылся, но не нашел. Там про то, что у чувака отжали 5% акций «Трансаэро» на том основании, что он несколько лет не интересовался их судьбой.
FluffyCat, этот чувак с голоду не умрет, если для него 5% Трансаэро не важная инвестиция была, которой он не интересовался — нужно следить за своими деньгами…
Александр Шадрин,
а я бы добавил… на банковском депозите под 10-12%
MT4 и робофорекс, после этих слов как то советы не лезут))
Микаелян Саро, А жаль. Для этого здесь и пишу, чтобы прислушиваться к мнению других.
avatar

DjezL

на Московской бирже проиграл за две минуты более $4 млн. Причиной стал сбой в работе его робота, выставлявшего заявки по ценам хуже рыночных. Трейдеры благодарят неудачника за «халявные деньги». Его имя биржа не раскрывает и добавляет, что не несет ответственности за роботов участников.

В четверг вечером на рынке Forts Московской биржи один из участников торгов фьючерсами на пару доллар — рубль потерял $4,3 млн из-за сбоя в работе робота. Примерно за две минуты с 18.00 было заключено сделок на сумму $700 млн. «Взбесившийся» робот с большой частотой покупал фьючерсы на рубль — доллар примерно по 33,90 рубля, а продавал по 32,75 рубля, при томчто рыночная цена на тот момент была примерно 33,40. На рынке Forts торгуют 550 юридических лиц, имя поигравшегося участника на бирже не раскрывают.
www.gazeta.ru/financial/2012/06/22/4637389.shtml
avatar

pavelL

pavelL,
1 бот пишется под идею…
2 должен быть 1 параметр оптимизации
avatar

ves2010

Я тоже когда- то был на Вашем месте, автор. Я выбрал для себя вариант 3 — автоторговля. Но скажу что этот путь не простой иначе многие зарабатывали бы. Основное преимущество системной торговли стабильность. Интуитивная торговля в погоне за большими % — это гарантия слива. Но нужно учиться и еще раз учиться. Имея знания Вы не будете задавать вопрос о проценте прибыльных сделок, потому что это не имеет принципиального значения. Самого по себе процента прибыльных сделок не достаточно, нужно учитывать payoff. Можно зарабатывать если быть правым в 1 % из 100, если есть соответствующий payoff. Посмотрите мой канал посвященный системной торговле — www.youtube.com/user/TheMytrading Я там много даю информации, причем бесплатно для зрителя, хотя мне и платят за это. Это опыт и знания которые возможно Вам дадут импульс к росту себя как системного трейдера.
avatar

Lukasus

Lukasus, Спасибо большое за информацию, обязательно почитаю в ближайшее время.
avatar

DjezL

трендовые системы — 30% прибыльных, скальперы и стат. арбитраж — 50 и выше.
avatar

Alex Hurko

зачем придумывать велосипед?
есть илан 1.6 динамик, при правильных настройках, золотая вещь!!!
avatar

uginnk

Не слушайте никого, торгую МТС не первый год, нормально получается, главное не терять контроль над рисками.
запрограммировать алгоритм конечно же можно, но только для пипла с опытом годков в 10 а то и больше — но только это очень сложные роботы (моментум и свинг трейдинг )

а вот скальперские уже попроще, для стакана фронтраннинг сделать или арбитраж какой
и тут уже иланщики дибилойды… охренеть просто — чего им на их форексных дурках не сидится?
смотреть надо не на %прибыльных сделок, а на фактор роста капитала в годовом базисе, с учетом просадки. Просадку лучше считать не максимальную, а начальную. Ее можно оценить через волатильность (стандартное отклонение) периодических доходностей капитала или методом монте-карло. Ищите системы, дающие приемлемый для вас рост с терпимым уровнем риска. Например, 50% годовых при средней просадке 25%.
Естественно, эти цифры должны демонстрироваться на приличном количестве данных — как минимум лет пять (даже если вы на минутках торгуете). Естественно, out of sample.
avatar

q-trader


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP