<HELP> for explanation

Блог им. wmforts

9-го сентября 2013 года на срочном рынке Московской Биржи стартует конкурс "Битва Титанов", теперь и на опциях !!!

Напомню предъисторию, сама идея добавить в конкурс опции родилась весной на конференции в Киеве
smart-lab.ru/blog/121295.php
Затем собиралась ещё рабочая группа на бирже по выработке/согласованию условий с потенц. участниками
smart-lab.ru/blog/128323.php
И вот оно свершилось(биржа слов на ветер не бросает):
9-го сентября 2013 года на срочном рынке Московской Биржи возобновляется конкурс «Битва Титанов», цель которого качественное улучшение стакана котировок инструментов за счет сделок, совершенных на основании крупных заявок участников.
полный текст тут:
moex.com/s740
Лично меня это радует, ибо небольшая рихтовка стратегии возможно позволит получить дополнительный доход )
А что думают остальные участники рынка ?
//ниже приведены основные коэффициенты по баллам, согласованные на рабочей групее:
Номинация «Опцион на ФК на индекс РТС»

Серия инструмента     Коэффициент
RTS-12.13M151013      2
RTS-12.13M151113      4
RTS-12.13M161213      2
 
Размер заявки, контр. Коэффициент
100-199                     10
200-299                     11
300-399                     12
400-499                     13
>=500                        15
 
Состояние заявки        Коэффициент
Активная                    1
Пассивная                  2
 
Страйк (удаленность от денег)*    Коэффициент
2                                               17
1                                               20
0                                               20
-1                                              20
-2                                              17
-3                                              14
-4                                              11
-5                                              8
-6                                              5
-7                                              2
* удаленность от денег определяется в клиринг после завершения торгового дня на всю следующую торговую сессию (положительное значение значит в деньгах, отрицательное — вне денег)
 

Отличная идея!!!
avatar

smirnovigor

Не совсем понятно про коэффициенты? Они складываются друг с другом или умножаются? Если цена фуча 133, а мне нальют 230 лотов в 125 октябрьский страйк, то сколько это баллов принесет?
avatar

volokno

volokno, как я понял складываются.
уж точно не умножаются )
Нормальная задумка, условия вроде бы вменяемые. Попробуем поторговать.
Только не понятно разбивка по коэффициентам у опционов, почему ноябрьский == 4? он то тут при чем?)
trade-research, потому что средний в месяце всегда менее ликвидный, поэтому за него больше дают )
Основная задача этого конкурса для биржи — повысить ликвидность в опциях.
следовательно общий тренд таков, что за менее ликвидное дают больше балов.
ну а баллы пропорциальны деньгам )
Гусев Михаил(debtUM), Задача конкурса более чем понятна, это и обижает, что вместо того, чтобы улучшать условия и закладывать фундамент для долгосрочного развития этой секции, просто краткосрочно пытаются раздуть к ней интерес, повышая активность уже устоявшихся участников. Нужна ликвидность, она есть на Америке, зачем ее искать у нас, когда косты уже и так почти сравнялись.
DmitryAK, в штатах все подорожало?
Александр Лобанов, нет это совсем разное.
Вы внимательно читали условия?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP