<HELP> for explanation

Блог им. crf

Прогноз индекса РТС до конца 2013 года

      В продолжение прошлой записи блога об индикаторах которые использую в трейдинге, сделаю прогноз на конец года по индексу РТС.
     Идея состоит в выявлении математическими методами одного долгосрочного и одного краткосрочного цикла действующих на рынке в данный момент.
На графике представлены эти два цикла.
 PrognosRTS
Долгосрочной цикл:
                                 максимум – конец июля
                                 минимум – конец октября
 
Краткосрочный цикл:  
                                  максимум – 8 сентября и 31 октября
                                  минимумы: 12 августа и 4 октября


 
 
         Если наложить эти два цикла и использовать линии тренда и некоторые индикативные уровни, получим:
 
Минимум на этот год: 4 октября  уровень РТС 1170, с возможностью получения второго дна в «подарок» до 28 ноября.
            До 8 сентября рынок в боковике 1275 – 1320 п
           С 8 сентября по 4 октября слив.
          С 4 октября по 29 ноября высокая волатильность
           С 29 ноября до конца года предновогоднее ралли.   

    Если циклы будут меняться по ходу пьесы, постараюсь обновлять прогноз.

    Если есть кто-то, кто использует подобную технику для среднесрочных спекуляций, получились другие результаты по таймингу и амплитуде циклов, то рад буду обсудить. Это же прогноз ни в коем разе не предлагаю торговать.


P.S.
Еще раз хотел заметить для всех: метод используемый в прогнозе дает лишь предполагаемые точки разворота и направление движения, но никак не уровни. 
Для более точного прогноза уровней нужно использовать другие методы, а не простую линию тренда, как в прогнозе. 
 
 

Гм… А смысл?
avatar

FXFighter

FXFighter, а смысл в этом вопросе?
avatar

crf

зуб даете?
avatar

megatrader

бред полнейший.
avatar

Dfjlbjske.bjx

Забавляют люди, которые любят «насрать в каментах». Все отметились?
avatar

crf

crf, это по факту, ни кто не собирался «срать» просто реально забавно откуда такая информация? :-)))))
Можете сказать пару слов как были выделены (видимо основные) циклические компоненты?
avatar

ch5oh

ch5oh, удаление тренда, далее дискретное преобразование Фурье. Из полученных циклов — отбор Bertel's тест выше 45 и максимальной амплитудой деленной на длину цикла.

Краткосрочный цикл: длина от 30 до 100 дней
Долгосрочный: от 100 до 210.
avatar

crf

ниже 127 не уйдет
avatar

B.Vladimir

VladimirB, возможно. Этот метод скорее тайминга и направления. Уровни не его сильный конек.
avatar

crf

А если сгенерировать случайный ряд и применить к нему Ваш метод — там тоже будут обнаружены циклы?

Иными словами: какова статистическая значимость полученных синусоид?
avatar

ch5oh

Метод не мой. Он описан в литературе. Если хотите, присылайте случайный временной ряд и ряд с циклической компонентой (с трендом или без, с шумом или без), длину и амплитуду которой нужно найти… вышлю результаты.
avatar

crf

Циклы это хорошо… но мало… А пробовали на этом построить систему и протестировать хотя бы на 5 активах?
avatar

Swan

Swan, в процессе. Есть пока проблемы субъективного характера.
avatar

crf

Вопрос.Почему за основу берется только текущий год? может данные результат был бы инетереснее если добавить расчитывать с августа прошлого года?
avatar

Krylik_tm

krylik, для расчета длинного цикла использовались данные с 15 марта 2012 года, когда был хай 1760 по РТС. Для короткого цикла 17 сентября 2012 года. Это и есть субъективная составляющая, которая мешает системе. Т.е. автоматическая система должна переставлять эту точку отчета, когда начинает давать много ложных сигналов. Что касается более длинного периода, циклы появляются и исчезают, а нам интересны самые «сильные» текущие циклы, для расчетов которых достаточно ежедневных данных 8 — 18 месяцев.
avatar

crf

Понятно ) Интересная штука. Сиплого не пробовали тестить? Если есть, не плохо было бы глянуть такой же прогноз.
avatar

Krylik_tm

А что это такое " отбор Bertel's тест выше 45"?
Сергей Трофимов (Trig), не правильно написал: Bartels > 45%. Статистический тест, который подтверждает или опровергает наличие цикла в данных. Если величина меньше, то цикл может появиться к примеру 2 раза и потом исчезнуть.
avatar

crf

crf, при помощи этого критерия вы отбирали не случайные циклы?
Сергей Трофимов (Trig), не только с помощью этого теста.
avatar

crf

Тестировали на множестве инструментов. РТС сейчас интересен тем, что самые крупные разворотные точки неплохо указываются этими двумя циклами:
15 ноября — оба цикла были в минимуме
5 февраля — оба цикла были в максимуме
24 апреля — оба были почти в минимуме
16 июля — оба были почти в максимуме

следующие совместный минимум около 4 октября. Посмотрим!
avatar

crf

А как в этом виде выглядит февральский перелом, чем определяется? Третий глобальный цикл?
sever184600, этот метод имеет свои ограничения.

4 октября можно будет прогнозировать следую разворотную точку

далее, длины циклов и амплитуды могут поменяться

поэтому, предлагаю дальше не смотреть
avatar

crf

И какой у вас куплен объем put-опционов куплен?
avatar

firebot


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW