<HELP> for explanation

Блог им. tyro

Август РИ ставка на отскок (если выгорит, то и рост).

Готова услышать конструктивную критику и дружеский совет по управлению:
1.Что оптимальнее делать при пpодолжении снижения — подавать фьючерс и (или) закрывать путы, продавать коллы.
2. Как и когда оптимальнее разбирать конструкцию при движении вверх — на каких уровнях за сколько дней до экспирации.
Август РИ ставка на отскок (если выгорит, то и рост).
 
Август РИ ставка на отскок (если выгорит, то и рост).
 
 

Привет, а смысл? Профиль купленного фьюча (даже похуже), ещё и тета минусовая! Без обид, просто моё мнение.
Победитель, спасибо за мнение.
Тета смешная, отбить ее за день но проблем, тем более всегда могу увеличить агрессию в продаже или закрыть лотерею (140 колл).
По мере движения вверх пут в деньгах и без денег будет терять дельту коллы прибавлять, т.е. пирамидинг будет происходить как бы «автоматом».
В результате профит будет повыше (на то же ГО).
При снижении синтетикой проще управлять (не в смысле простоты, а в части доступных вариантов), чем линейным фьючем.
Я не права?
avatar

tyro

Победитель, То же самое хотел написать после взгляда на картинку ))
avatar

Simix

На купленные коллы я бы ставку не делал, проданные путы — это может стать бомбой для депозита. Вообще каждому своё, удачи!
Спасибо за пожелание.
Но на конкретные вопросы Вы, к сожалению, не ответили, хоть и получили за от меня + в профиль.
Может «стать», а может и «не стать». Никакой «бомбы» для депозита при правильном управлении я пока от проданных путов не вижу. Одни итак в деньгах, другие в любой момент могут быть уравновешены продажей фьюча. Допускаю, что ошибаюсь, но на мой взгляд это именно так.
Критику услышала, за что благодарю, но еще хотелось бы услышать об управлении.
avatar

tyro

не знаю насчет оптимальности,
я бы смотрел на греки и их предполагаемую динамику (по времени и по цене БА),
если позволяют то продавать фьючерс, то наверно, поближе к 130, откупал бы путы, при превышении гаммы от целевой, или если бы позволял потенциальный доход от позиции
продавать колы, да, можно, и нужно, но опять же, если не сильно «покорёжет» греки-дельту и гамму. и быть готовый к их хеджу в случае роста.
Выходить я бы стал при превышении текущей доходности от предполагаемой (распределенной равномерно по времени) или же если есть перекос по волатильности, то отроллироваться на другой страйк (но это если есть время) или на другую серию, если уже времени нет
avatar

AlexeyT

AlexeyT, спасибо! Плюсую в профиль. Вашему ответу + поставить не могу — не хватает силы.
Текущие изменения пока продала дополнительно 1 фьючерс и один 130 пут.
Тета стала положительной.
avatar

tyro

1. Позиция создавалась на 132700. При снижении я бы хеджировался 130 колом. Но это мое мнение.
2. При двиге вверх держал бы дельту 3-5. Но при появлении неудобств в управлении закрыл бы нафик. По ощущениям это будет пятница-понедельник.

С уважением,

Энергетический Дятел.
avatar

Edyatel

Дятел, Спасибо! Плюс в профиль)
avatar

tyro

Если позволяет го и взгляд вверх, то можно левую часть приподнять за счет продажи путов 125, либо стредла 125 в соотношении пут-кол 5:1. Если все таки движение вниз продолжится к 125 выпрямлять стредл до соотношения 1:1, при этом продавать колы 135 и 130. При выходе за границы бу окончательного стредла нейтралиться фьючом и молиться чтобы не распилило.
avatar

Urwald

Данная позиция не требует обсуждения в терминах опционов. Разве что делать фьюч из опционов глупо, если цель — не арбитраж или оптимизация ГО.

Можно было написать проще: Встал(а) в лонг, надеюсь на отскок.
avatar

Simix

да я как пред. автор не вижу смысла из опций сильно направленную позу когда есть фьюч.
но как говорится что сделано то сделано…
я б кста хэджил эту позу продавая не фуч, а колы в деньгах(125) или около них(130)
Спасибо всем, кто нашел время и желание ответить.
Что поза «не шибко опционная» была в моменте, частично согласна. С тем, что «встал(а) в лонг, надеюсь на отскок» вроде в заголовке именно это написано.
Simix, уж извините за использования тега опционы, но позиция не статична, а постоянно управляется (изменяется) и именно этого касались вопросы, если Вы их прочитали.
В частности то, что на картинке получено после движения вниз с фьючерсом в количестве 20 контрактов, затем «излишек» закрыт и сделана ставка на отскок, что вроде бы соответствует теме топика. Если я «просто встала в лонг» зачем в составе позиции короткие фьючерсы, допускаю, что в моменте поза была не лучшая и напоминала фьючерс, потому как раз и стояла задача ее оптимизировать под текущие сценарии, но опыта у меня маловато, потому и появился данный топ.
Спасибо Urwald и Гусев Михаил(debtUM) — Вам плюсы. Некоторые моменты для себя уяснила.
Позиция уже претерпела существенные изменения, тета сейчас отрицательная. Позже, возможно отпишусь о результатах.
avatar

tyro


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP