<HELP> for explanation

Блог им. hedgefinance

Покупка волатильности на опционах акции ВТБ

Сужающийся треугольник на графике цены акции ВТБ

На дневном графике акций ВТБ сформировалась сильная техническая фигура — сужающийся треугольник, которая обычно формируется на падающей волатильности. Фигура предвосхищает сильный подьем волатильности и сильное движение в одну из сторон...

, причем закономерность такова, что чем значительнее масштаб фигуры, тем больше вероятности, что будет сильный выброс. Эта неделя обещает быть жаркой на события, заседание Fomc, ВВП Сша, Non farm payrolls. Покупаем стрэнгл на ВТБ и следим за развитием ситуации. Волатильность центрального страйка втб 29,03%, мой прогноз исторической волатильности — выше 35%.



Истоическая волатильность и объемы акции ВТБ














Покупка волатильности на опционах на фьючерсы акции ВТБ
 

а по какому принципу дельтахеджить будете? по какой волатильности?
avatar

vfreeman

по iv
только неделя вестимо уже не эта, да и втб из диапазона по-прежнему не выходит
avatar

Ananas752

Ananas752, а стренгл какой берете, в сентябрьских опциках?
Хорошая идея, в целом. Удивлен, что в стаканах кто-то есть. Думал там совсем глухо.
avatar

Zorkiy

конечно сентябрьские

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP