<HELP> for explanation

Блог им. Saro

Pivot points на РФ не работают?

Итак, импровизационное видео по уровням пивотов, как обычно собирал в TSLabке. Дело было в 7 утра, делать было нечего… (мой организм шокирован тем, что я так рано встал.)

      Кстати в 5.30-6 утра, все люди кажутся такими родными)) ходишь как придурок и со всеми здороваешься, улыбаешься всем.

          В этот раз не ориентировался на прибыль,  и видео довольно таки долгим получилось, цель которого является показать все же мысли, как алготрейдер (ну точнее я) размышляет при составлении роботов. То есть основная ценность видео состоит в мыслительном процессе, именно поэтому советую посмотреть!
   

         Естественно стоит оговориться, что о реальном применении данных уровней знаю только по наслышке. То есть на валюте и на западе данный инструмент довольно популярен. 
    
         Для тех кому все же важно увидеть именно прибыль, то ММ делать необходимо мартингейлом и это покажет плюс, но это отдельная песня, которую позже буду разбирать.


Формула расчета Пивот Поинт
Существуют великое множество уже модернизированных формул пивота, но все они имеют под собой классическую формулу пивота. Т.е сумма максимума, минимума и цены закрытия деленное на 3.
Разворотный уровень Pivot =(Z+X+Close)/3
Z – максимальное значение за вчеашний день.
X – минимальное значение за вчерашний день.
Close — цена закрытия
После того как разворотная точка посчитана, можно расчитать и второстепенные уровни поддержки, сопротивления.
R1=2Pivot — Low
S1=2Pivot — High
R2=Pivot + (R1 — S1)
S2=Pivot — (R1-S1)
R3=High + 2*(Pivot — Low)
S3=Low — 2*(High — Pivot)
R1,R2,R3 — уровни сопротивления;
S1,S2,S3 — уровни поддержки


www.facebook.com/groups/tslab.ru/ так же приглашаю в группу всех, кому интересно. 

     Те кто не открывают раздел торговых сигналов, и кому интерено последить за торговлей среднесрочного робота (условное название), тут трансляция торговли онлайн! 
   
      Ставлю новый эксперимент, любому кто хочет приобрести робота, предоставляю услугу по анализу алгоритма, бесплатно. Цель? помочь с выбором. 
 P.S. Low Deep T – Casablanca (Anthem Remix) такая песня прям «отдуши»!) 
 

+спасибо
avatar

DGD

«тут трансляция торговли онлайн! „
открывал много раз этот раздел и не могу понять:
— что тут слева за порцент +7,97% это за какой период?
— как понять в какой позиции щас робот?
Революционер, Процент считается по каким то стандартным формулам, на форуме было описание, если найду скину ссыль. Это процент прибыли в текущий момент считается от стоимости РТС.
Если коричневая полоса стопа внизу экрана значит в лонге, если стоп сверху графика значит в шорте.
видос посмотрим… но эквитя на картинке кровавая
Революционер, Я специально не резал видео и не подгонял под зеленную эквити, показывал обычный процесс создания алго.
Революционер, автор простолошара — тестировать надо на большем временном промежутке
Видеозаписи — формат для некомпетентной публики, дешево ценящей свое время.
avatar

quant_trader

nfxzhzh, Альтернатива?
Микаелян Саро, текст и картинки, если нужны.

У Вас там на видео примерно вот что с высокой вероятностью.
Вот нашли мы формулу пивотов, решили протестить.
Попробовали вот такой сетап, еквити плохая.
Теперь вот этот, то же самое.
Итд.

Т е в текстовой форме там инфы на абзац, несмотря на то что есть оригинальная идея раз Вы таки записали видео.

Прочитать это можно за минуту (не за 40), возвращаясь к нужному месту и перечитывая по необходимости (представьте как это делать с записью), из текста код можно сразу копировать.

А самое главное для Вас что текст позволяет аргументированное обсуждение. Почитайте коменты к роликам (не конкретно вашим а вообще), сравните с обсуждениями на форумах.
nfxzhzh, Согласен на 99%!
только у меня виде-уроки направленность имеют, научить делать роботов. А текстом обычно пишу статью, которая подразумевает, что это делать уже умеют.
Микаелян Саро, я например вообще видео не смотрю. НИКОГДА! Если человек не может изложить свою мысль в тексте с картинками, то и на видео он будет только тратить мое время!
megatrader, Не думаю, что после оскорблений в мой адрес, имеет смысл отвечать на комментарии!
nfxzhzh, +100500
Тестировал — теоретически работало. На СмартЛабе есть куча тестов этих уровней. Но очень маленькая средняя сделка — не пригодно для реальной работы
Кот Матроскин, На РФ или западе? чем больше сделок тем меньше средняя будет это факт.
Микаелян Саро,
РФ, пост же о нем, родимом)).
Торговля по этим уровням, это, как правило, внутридневная торговля. Соответственно, и частота сделок высокая, а средняя прибыль низкая
1 смотрел без звука…
2 торгует внутри гэпов на первой свече
3 изначально идея взять индикатор говно
avatar

ves2010

ves2010, 1 почему без звука?
2 когда мы покупаем на падении, чем больше гэп против нас тем лучше
3 насчет индикатора согласился бы, будь у него параметры.
Тоже нет времени смотреть видео. Так что в итоге? Какая получилась эквити?
Евгений, А какая тогда разница?)) или если я напишу что 3000% годовых то время на видео появится?)
Микаелян Саро, конечно появится. :-)
Евгений, Нет такого нету!) я краткое содержание видео написал! можно добиться 100% годовых усредняя мартингейлом контракты. только денег на счету понадобится около 3млн.
Хотелось бы услышать возможности вашего терминала для работы с высокоскоростными алгоритмами торговли ( HFT). Интересуют реальные параметры быстродействия при которых ваш терминал разваливается-сколько милисекунд-100-10-1 ??
Естественно работа через Quick и им подобные тормоза исключены.
Возможно Plaza или ЧТО ещё?
Также интересуют модули библиотек с точки зрения быстродействия и возможности применения их в HFT.
avatar

shelandr

shelandr, Берем Плазу2 и работаем. Так же нужен сервер поближе к Бирже. Все это прописные бытовые моменты. Дальше необходимо смотреть принцип алгоритма и реализовывать его в TSLab. Из этого уже будут скорости.

Часто бывает так что Клиент накручивает инфраструктуру, получает скорости, а что делать со всем этим не знает, т.к. нет хорошей рабочей идеи и вот это уже проблема :-) А в скоростях и TSLab проблем нет :-)
Andrey_Artyshko_TSLab, Проясните пжлста фразу
Берем Плазу2 и работаем

Я могу работать в С# или я обязан применять ТСлаб?
который рассчитан на чисто графическое построение алгоритма.Меня устраивает и АПИ.
И где можно почитать о составе библиотеки АПИ ( для C#)?
и о временных параметрах исполнения её команд?
И ещё: могу ли я применять эту библиотеку для Делфи- он мне более импонирует.
shelandr,

=Я могу работать в С# или я обязан применять ТСлаб?
который рассчитан на чисто графическое построение алгоритма.Меня устраивает и АПИ.

TSLab кубики — для начинающих. Волей судеб так сложилось что многие Клиенты научились кубиками творить чудеса. TSLab С# для профи. Опять же волею судеб только сейчас Клиенты «дозрели» до С#. Все необходимое для этого в TSLab есть.

Описание TSLab API тут
www.tslab.ru/soft/techspecs/

=И ещё: могу ли я применять эту библиотеку для Делфи- он мне более импонирует.
Все языки, что входят в NET платформу от Микрософт пригодны. Входит ли Делфи в этот список я ответить в моменте не могу (время позднее). Но мои коллеги вполне могут. Уточнить можно тут support.tslab.ru/
Для справки даю информацию:
Московская Биржа ввела новый сервис раздачи рыночных данных Срочного рынка с увеличенной частотой
moex.com/n3590/?nt=0
На каком терминале будем трэйдить??
avatar

shelandr

shelandr, Есть протокол Plaza и есть HFT-tranzak из скоростных подключений. Далее все зависит от логики скрипта, и тут все зависит от автора! в идеале можно привести к задержке в 1мс от программы (скорость обработки данных) средняя обычно до 10мс. Но если использовать в расчетах миллионы баров, то естественно скорость обработки увеличится.
shelandr, По поводу увеличенной частоты, это вопрос не к софту, а инфраструктуре. то есть если мощный комп, быстрый инет и минимальное расстояние до биржи то задержка минимальна!
Конкретно в программе можно работать как в тиковом режиме так и в транзакционном!
Микаелян Саро, Я что то запутался-
Речь ведётся о чём- о терминале или о TSLab или о C#?
График тиковый кто формирует-клиент или разработчик- и сколько времени он обрабатывается для допустим 100 тиков?
На какую максимальную частоту поступления тиков рассчитана система и на сколько одновременно открытых инструментов?
И Кто это рассчитывает клиент или разработчик?
Проясните пож-ста.
shelandr, Так: 100 тиков это 1мс максимум (программа микросикунды не пишет просто) времени для обработки. даже 1000тиков не будут больше задержку давать. а вот 10000 тиков это уже задержка будет около 5-10мс.
Естественно я не делал предельной загрузки компьютера для проверки количества алгоритмов которые одновременно могут торговаться на тиках, так как многое зависит от методов использования данных. Если необходимо самому посмотреть пощупать и тд можно взять программу и демо плазы и попробовать! все зависит не только от софта, но и производительности компа.
По поводу частоты поступления тиков, как пришлет биржа/брокер так и будет получать.
Речь ведется о ТсЛаб.
Микаелян Саро, Спасибо, кое что прояснилось.
а как сильно сигналы с демо отличаются от боевых?
Работал на ТС лабе пару лет назад-тогда помнится никакой демо не было кроме как самостоятельной закачки свечей или тиков.
История меня не интересует ибо важна динамика т.к в динамике всё работает по другому и все эти тестеры на HFT -полная фигня.
На боевом счете -тоже особенно алгоритмы не пощупаешь.
Понятно что многое зависит от компа пользователя но думаю что можно ориентироваться на средний вариант ( 2 ядра,32 разр, Вин 7,4 К озу.SSD...)
Обмен с биржей как я понимаю, идёт с квитированием то есть частота приёма ( по каждому инструменту поступает раздельно) определяется временем Ping-а оно у каждого своё. Если мы рядом с биржей то тиков больше. Если Ping выше то тики просто теряем ( не получаем)
В основном все разработчики терминалов блефуют и банально не успевают обработать ВСЕ тики-особенно во время их сильного возрастания ( на сильном движении цены ) о чём собственно я и беспокоюсь.
Обычно в эти моменты терминал просто затыкается и никакие заявки отослать не может а клиентам объясняют что произошёл сбой на бирже.
А истинная причина в том что разработчики даже не заботятся об этом-процедуры написали а как они будут реально исполняться во времени-это уже их не касается- типа пусть Винда заботится о разделении задач и процессов-это типа не мой вопрос.
Или засунут функции запись-чтение в файл а сколько это будет исполняться-опять невдомёк.
Я так понял что на каждый тик программа перерисовывает график и отправляет матрицу на монитор- А как это связано с частотой работы видеокарты?
shelandr, А как это связано с частотой работы видеокарты?-Частотой вывода на дисплей -обычно это максимум 60 Гц ( то есть 16 мс) но чаще глаз и не воспринимает.
А обработку надо делать и чаще.
А вывод графика чаще чем 10 раз в секунду и не надо. Вот и получится сокращение загрузки процессора.
Я лично работаю на 1 инструменте ибо несколько инструментов всё равно монитор не протянет в некоторые моменты…
shelandr, так по сути: график можно отрисовывать а можно и не рисовать (естественно не рисуя график получаем обработку быстрее). то есть свернув робота мы будем наблюдать только как открываются и закрываются сделки по счету а графиков не будем видеть.
По поводу всех тиков и новостей, если сделка есть на 1000 лотов она может собрать пол стакана к примеру в моменте и вроде как это 1 тик и вроде как 100 сделок, в итоге мы получать будем пачку тиков одновременно. зависания и тд на стороне брокера возможны но используя плазу от биржи мы его минуем.
по поводу компа… средний комп не лучший выбор для хфт тем более 32 разрядку брать.
Демо плазы в котировках колосально отличается от реала, плотность стакана и тд. то есть тест сделать можно но расчитывать на результат в доходе не стоит
Микаелян Саро, shelandr

Коллеги, в целом shelandr вопросы справедливы. Если взять нормальное железо, Плазу2, 64 бит, то вопросы все решаемы. Код оптимизируется. Графики выключаются и многие другие окна не нужные для воспроизведения алгоритма. Можем долго тут обсуждать это, но есть простая фраза «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Andrey_Artyshko_TSLab, есть простая фраза «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Есть и другие фразы типа: Лучше 1 раз проанализировать чем 1000 раз пробовать.
Я конечно хочу подобрать хороший инструмент для работы в HFT Последнее время работал на МТ4 и МТ5 но после разговора с директором MetaQuotes:
shelandr.ru/doska/?cat=91
понял что это есть несерьёзно ( мягко говоря)
Поэтому надо что то подбирать или писать…
Кстати винда ведь тоже не предназначена для реального времени-как то смущает на перспективу…
Может Ubuntu более предсказуема? Этот вопрос тоже просматриваю:
shelandr.ru/doska/?cat=48
shelandr, Если понимать HFT в профессиональном понимании, то пишется отдельный личный модуль дабы получить желаемое. Если неклассическое понимание HFT (учитывая что пробывали работать с MT4 который по сути не торгует) то тут уже вопрос алгоритма стоит. В Тслаб прийти к уровню несколько сделок в секунду, можно легко.
Микаелян Саро,
1 Почему МТ4 не торгует? Вроде как советники работают.
2 HFT вовсе не в том что несколько сделок в секунду а в том что если робот даёт команду на закрытие позиции то она закроется через максимум 10 мс не через 10 сек когда цена провалится на 10 пунктов.
А сделка может быть и одна в день…
shelandr, В классическом понимании HFT это несколько сделок в секунду, именно в этом направлении поступают вопросы от Вас.
Если говорить про быстрое срабатывание ордера тут ПО не имеет отношения. точнее имеет но косвенное. на рынке 1000 человек с минимальной задержкой послали заявку на открытие/закрытие позиции и далее идет борьба, кто выиграет лучшую цену тот ее и получит, программа лишь передает ордер бирже, и делает это с 1мс задержкой, далее суммируем интернет+расстояние до биржи+задержку брокера(если через него)+конкуренция в стакане и получаем проскальзывание. Ели бьет по стакану крупный игрок собирая 20-50шагов цены одной сделкой, закрыться раньше чем цена остановится не получится так как совершается крупная сделка, и вклиниться внутрь не получится.
То есть надо понимать, где и почему и как происходит сделка.
2 Советник это одно, а робот с реальными сделками другое, особенно в контексте HFT.
Микаелян Саро, о кей. я могу согласиться с этим.
Но тогда мне нужна корректно работающая система с быстрым исполнением и без мухлежа.
Как я могу определить мухлёж?
1 Если время срабатывания стопа вываливается из допуска скажем 50 мс.
2 Если я получаю провал тиков скажем на 2 минутц и первый пришедший после паузы тик резко выстреливает на 5-10 пунктов ( по EvroUsd например)
3 Если не срабатывает стоп лосс или срабатывает только после капитального провала цены… но брокер и биржа может сказать что это просто проскальзывание…

Короче говоря — я чувствую что меня периодически дурят на форексе и терминал МТ в этом участвует.
Поэтому я и хочу честный терминал… хотя возможно что и биржа сама мухлюет.
shelandr, я так скажу 1 время срабатывание выше уже писал от многих факторов зависит если это заявка именно стоп. если лимитка то с помощью плазы в пределах 50мс будете получать сделку. у брокеров в среднем выше от 100 и до 1000 достигает у самых тормознутых брокеров.
2 тики приходят без задержки у плазы, у брокеров в секунду приходит три пачки тиков
3 софт вообще не причем. в данном случае скорее всего стандартный лохотрон от форекса.
Микаелян Саро, программа лишь передает ордер бирже, и делает это с 1мс задержкой

Это в теории… а на практике терминал периодичски зависает и ни фига не передаёт… Мой анализ МТ4 показал что он и должен зависать на сильном движении цены так как тиков много и переварить их сразу не может… или скрвер брокера вичнет…
shelandr, ну на форексе давно известный факт того что исполнить заявку может брокер по любой выгодной ему цене.
Микаелян Саро, А на РТС что уже гэпы, гвозди и падающие ножи уже упразднили?
Кстати-можно ли выскочить из падающего ножа с плазой 2?
shelandr, Слишком абстрактные фразы… Ловля падающего ножа, означает открыть позицию в лонг на падающей свече, выскочить из нее значит закрыть позицию…
Гэпы, естественно на гэпе не войти в позиции пока не случится гэп. и опять же от софта ничего не зависит
Микаелян Саро, Пишу конкретнее:
Ситуация 1:
Мы вошли в лонг, установили стоп лосс.
Далее-возникает провал цены. Цена становится ниже стоп лосса. Падение цены -резкое-то ли падающий нож то ли обвал долгосрочный-естественно мы этого пока не знаем.
Спрашивается: закроют ли нашу позицию вовремя( то есть при пересечении цены уровня стоп лосса ) или подождут когда цена провалится до низа и затем закроют?
Ситуация 2:
Перед открытием биржи мы ставим ордер на открытие лонга.
Открывается биржа и возникает гэп вверх.
Откроют ли нам позицию по установленной нами цене или откроют только когда цена улетит вверх и начнёт падать.
Мне думается что несмотря на плазу нас протащят до упора. То есть не вижу отличий от форекса.
shelandr, У Вас не верное понимание механизма торговли… Ни софт ни брокер тут не помогут.
Микаелян Саро, Если у вас -верное понимание то зачем вы торгуете если ни гвозди ни падающие ножи ни гэпы обойти вы не сможете?
Вы надеетесь не попасть под обвал биржи?
Или надеетесь не упасть слишком сильно и стопы вам не нужны( вы и в ролике стопы не поставили)?
Не проще ли играть в русскую рулетку или казино?
Или вы как многие торгуете до очередного обвала?
Я лично не вижу у вас шансов в торговле.
shelandr, Стопы у меня стоят. Из-за обвалов больших потерь не имел чаще наоборот, а из за больших гэпов пару тройку раз получал убытки!)
Я стараюсь ответить на все вопросы, а в итоге получаю насмешки и хамство, имеет ли смысл пытаться помочь человеку, которому это не нужно?
Микаелян Саро, Наоборот-очень нужно…
Резюме здесь:
smart-lab.ru/blog/134285.php
Спасибо за диалог.
Микаелян Саро, от софта ничего не зависит
Как это не зависит? Если софт реализует следящий трейлинг стоп и на гэпе он срабатывает и формирует сигнал закрытия позиции (шорт) то возможно он должен успеть закрыть позицию если скорость гэпа не превышает скорости обработки заявки.
Andrey_Artyshko_TSLab, И сколько стоит эта игрушка ежемесячно?
TSlab — я посмотрел 1100 р/мес
и плюс ещё Plaza 2 -сколько?
На демке алгоритмы отрабатывать невозможно ( из её неадекватности)-значит нужен боевой счёт который надо тоже пополнить ( сколько минимум? )
И тогда месяца через 3 возможно я смогу понять… что заработать невозможно?
shelandr,

Коннектор к Плаза2 стоит 3 000р.
www.tslab.ru/connectors/plaza2/

В зависимости от Брокера за логин к Плазе2 Брокер что-то возьмет. Точно цифру необходимо у вашего Брокера выяснить.

=И тогда месяца через 3 возможно я смогу понять… что заработать невозможно?

Все зависит от автора алгоритма и его рук. TSLab продается из месяца в месяц. Если бы он работал плохо, его бы никто не покупал. Капитализм во всей своей красе :-)
Andrey_Artyshko_TSLab, Большое спасибо Андрей за ответ.
Посмотрел и вашу презентацию:
www.itinvest.ru/conference-algorithmic-trading/report/

Я же не говорил что лаб работает плохо…
Да и какой разработчик скажет такое про своё детище…
МТ5 вообще считает себя лУчшим.
а нам клиентам приходится выбирать лучшее из лУчших…
тем более что почти никто не понимает что такое система реального времени и с чем её едят… и как надо Это проектировать… Таково наше время -увы.
shelandr,

Система реального времени — это очень емкое и сложное определение. Этого не обещаю. Могу сказать лишь что со вводом опционов появится событийная модель и будет постепенно развиваться. Это позволит решать более широкий круг задач в TSLab. До появления событийной модели то, что уже реализовано в TSLab, достаточно для полета фантазии человека на год другой.

Что касаемо хвальбы, отнюдь. Мы просто делаем хороший софт. Это мнение исходит от наших Клиентов. Собираемся это делать дальше. Выбор всегда за Клиентом. Выбирайте.
shelandr, поправка Тслаб можно как графическим редактором использовать так и через API www.tslab.ru/docs/1.2/api/
Микаелян Саро, Посмотрел ваши Доки-мрак… легче застрелиться чем их выучить.
Я не понял-почему вы не выбрали простую концепцию системы типа:
1 Клиент строит свою часть на любом языке программирования.
2 Вы даёте базовый коннектор под некоторый набор языков и базовые наборы некоторых функций типа: построение графиков, построение таблиц…
Клиент собирает свой терминал из этих модулей, если надо -дописывает свои модули, сам дописывает советники для торговли. Затем Компилирует и линкует в выбранном им языке и спокойно работает.
Все вопросы решает в поддержке на конкретный выбранный язык и платформу операц.системы…
Зачем такой сыр-бор разводить?
Монетизация -тоже возможна: можно продавать экспертов или делать модули на заказ.
shelandr, Так, чтобы мы друг друга верно понимали, я обычный юзер программы, я даже не программист, делаю только через визуальный график работу))

По поводу гибкости, всякие модули, советники и встраиваемые фишки они будут в ТСЛаб 1.3. что ориентировочно появится к концу года или осенью.
По вопросу интегрирования языков разного рода, может все и решаемо, тут стоит тесно пообщаться с разработчиками через саппорт support.tslab.ru/
Забыл про самый главный вопрос из за которого пришлось отказаться от МТ5.
Мне нужно чтобы при работающем советнике менять режимы его работы-то есть иметь десяток кнопок и при различных нажатиях менять ветки работающего советника… в МТ4 с этим были проблемы.
В ТСЛаб это реализовано? ( именно без перезагрузки эксперта)
avatar

shelandr

shelandr, Слишком абстрактно сказали. менять настройки легко можно и на работающем алгоритме, его и останавливать не придется, менять логику тоже можно, но сделать через какие то кнопки мне не совсем понятно
Микаелян Саро, В простейшем случае -это скальперский стакан:
Кнопки Купить, Продать, Закрыть, Лот, Стоп…

Ы Делфи это делается за 5 минут. А в ТСЛабе?
shelandr, ну у него встроенные кнопки и стакан есть, при желании можно и клавишами торговать.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP