<HELP> for explanation

Блог им. Fry

CBOE повышает маржинальные требования. Маржа за VIX вырастет на 27%

Апдейт:
Прошу прощения за беспокойство. Новость оказалась с искажениями и не представляет из себя «особого события».

Во вторник площадка CBOE повысит маржинальные требования по фьючерсным контрактам на индекс VIX. Стоит обратить внимание, что индекс волатильности сейчас очень низкий (~ у дна года, которое ~ дно аж 4-х лет). Волатильность волатильности, мягко говоря, невысокая, за день викс изменяется ~ около пункта, а фьючерсы и того меньше (~0,6п). То есть обосновать такое резкое повышение залога текущим состоянием рынка невозможно.
На дальние фьючерсы маржа остаётся меньше. Все подробности здесь.
 
По текущей ситуации
С одной стороны, сейчас на фьючах обычная картина. Они торгуются с большим контанго. Ближайший ~1,5-2 пункта. Дальше контанго нарастает до ~6 пунктов на данный момент (и это значительно ниже нормы).
То есть во фьючерсах заложена довольно большая подушка покупателей. Повышение маржи весьма значительно, так что большУю часть текущих покупок ко вторнику могут срезать. Фонды вынуждены пересматривать стратегии.

Однако, повышение маржи означает ожидание высокой волатильности. Теперь биржа требует обеспечение аз $5 720 на контракт. То есть биржа страхуется на вероятное движение за день больше 5 пунктов (это почти армагеддон). Разумеется это перестраховка, но она неспроста.
 
Эта фраза оказалась ложной:
===
Последний раз маржу повышали перед кризисом. Тогда началась целая волна повышений, чем это сопровождалось, все знают.
===
Любопытно, что именно во вторник и среду в США состоится июльское заседание комиссии по открытым рынкам, после которого Бен Бернанке может прояснить, какие действия ФРС будет предпринимать в этом году в отношении политики количественного смягчения.
 
Ещё раз прошу прощения у участников форума. Не стоит принимать торговые решения на основе подобных известий.
 

Спасибо!
avatar

Bubel

Обвал где-то рядом ))
avatar

KOZAR

Да, это намек к действию, спасибо…
avatar

Brus

При том, что у меня по ТС сигнал в лонг ES намечается сегодня или понедельник.
Как обычно всё против и мне страшно и фундамент, но ТС!
Fry, поменяй ТС
avatar

Game

Спасибо! Любопытно!
Спасибо.
avatar

olegjan2008

Long на все
Сергей (ABN Capital), обоснуйте. Мне действительно интересно.
Fry, естественно на всё не стоит. Ибо это не правильно по правилам РМ. Но в целом следует учесть тот момент что увеличение ГО в 90% случаях разворот рынка. Так было с викс в 2007, так было с золотом и серебрим в 2011 и 2013 годах. Примеров можно привести много…
Сергей (ABN Capital), кстати, хорошая идея. Надо бы отследить маржин ченьж и протестить на истории. Мне как-то до сегодняшнего дня это в голову не приходило.
>Стоит обратить внимание, что индекс волатильности сейчас очень низкий (~ у дна года, которое ~ дно аж 4-х лет

что за гон? вот график — stockcharts.com/freecharts/gallery.html?$VIX

сейчас 13, даже в марте и мае этого года были минимумы 11 и 12, автор — не читай американских газет на ночь
avatar

megatrader

megatrader, это не существенно. Вчера был около 12. 11-13 — не суть для тех кто не торгует. Это мне каждый тик на контракт $50, так что я считаю аккуратно =). Но в формате новости это не имеет значение. Речь ведь идёт о движении на +5-10 пунктов.
Ну если 1 пункт не существенно — то и 5 пунктов в общем-то тоже. И о чем тогда речь в данной «новости»?

пс. но TVIXов взял еще позавчера — как раз на лоях волатильности — сгорят так сгорят
megatrader, в данной новости речь о марже и возможных последствиях.
1 пункт — это в передалх волы VIXа за день на спокойном рынке. 5 пунктов — это уже довольно серьёзная встряска на рынке. 10 пунктов — это мы называем «обвалвсёпрапало!» по нынешнем временам. Это раньше, до Бена рынки весело ходили, а сейчас уже и 20-й VIX — мечта интрадейщика на ES
Fry, не порите чушь. 1 пункт колебаний — на спокойном рынке? вы похоже укурились. Идите учите матчасть сначала ( я даже график выкладывал), а учитывая что фьючи там имеют большую контангу, то 1 пункт колебаний вы вообще можете ждать неделю.
А что ВЫ называете — мне глубоко фиолетово, ибо я то торгую VIX уже лет 5, и знаю отлично что и как ходило, а Вам похоже лучше жевать, чем говорить, ибо перлы один другого краше
Что больше всего удручает, что вот в такой ситуации когда ты в курсе, ты знаешь что автор просто напросто ламер и пишет хрень. А вот в других ситуациях, которые сплошь и рядом, где ты проверить не можешь — тебе тоже пишут лажу!

пс. В итоге стоимость информации на данном ресурсе — ноль, ибо никакой проверки ее адекватности не ведется.

пс. да и в вообще в современном обществе манипулирование информацией — самый частый случай злоупотреблений и обмана
megatrader, ну что мешает вам ответить корректно? Я ошибся. Я признаю ошибку. Мы это выяснили в течении часа. Значит идёт проверка?
Fry, Мешает то, что Вы то признали свою ошибку (когда Вам на нее указали несколько человек), и даже может быть принесете всем извинения. А в 99% остальных случаев — лажа пройдет, и народ активно будет выстраивать свое понимание на очередной лаже.
Авторы — уважайте читающих, ПРОВЕРЯЙТЕ СВОЮ ИНФОРМАЦИЮ, прежде чем ее выводить на всеобщее обозрение. И тогда придется может быть меньше краснеть, а не — меньше штырить вот таких-вот «писак»
megatrader, чего вы так завелись?
Алексей Привалов, cfe.cboe.com/framed/PDFframed.aspx?content=/publish/CFEMarginArchive/CFEMargins20130723%281%29.pdf§ion=SEC_MARGINS&title=CBOE%20-%20CBOE

Кстати, спасибо. Сейчас апдейт сдделаю.
INROS, спасибо. Обязательно присмотрюсь и постараюсь осторожно минимизировать лосей (всего их два на заход).
На ES по ТС расчётная цель не меньше 50 пунктов, но если вышибает профит-стоп, будет бу или ~10. Это при условии «угадал». А если лось, тогда -15 пунктов *2
ASB, Согласен, баран какой-то, слышал звон на не знает где он.
ASB, спасибо. Собственно это и хотел услышать в ответ.
Викс торгую регулярно, но этот факт почему-то пропустил =/
Сейчас разберусь и постараюсь исправить текст. А может быть и удалю пост.
Fry, лучше удалите, не позорьтесь
megatrader, зачем? Новость есть новость. Ошибку исправил.
Fry, Мда, за такие исправления — убивав бы.
НУ какое нах дно за 4 года, если до МА40 на неделях — полтора пункта? Если дно марта — ниже, дно апреля — ниже, и мы сейчас болтаемся на средней цене март-апрель???

Тогда и пишите — скоро возможно будет дно за полугодие, но пока мы даже и близко к нему не подошли, а в период отчетов — явно и не подойдем.
И кстати, что интересно случится из-за повышения плеча?? VIX-это индекс, он расчетный. Максимум могут вырасти или снизится контанга (хотя с чего бы??) — и ВСЕ!!!
megatrader, напишите свою заметку и разоблачите меня. Напишите подробно до тика где было дно, где мы сейчас если для вас это важно.
megatrader, а кто вам сказал что отсюда не пойдет волна вверх например к 40 по виску? Запомнить все исторические данные не имеют Никой силы ибо рынок может раз вернуться в любой момент.
megatrader, чет пылишь? ну оступился молодой — гавно вопрос
автор пидор. проверь инфу перед тем как выкладывать! из за тебя у меня шорт на все!
avatar

Antigel

Antigel, иди отсюда болван. Шорт на все потому что ты олень который не отдал долг

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP