<HELP> for explanation

Блог им. t-trade

Грааль не в одной системе - а в комплексе!

Я уже писал об этом, но что-то вдохновение накатило написать ещё раз.

Большинство трейдеров, особенно начинающих, ищут Грааль в трейдинге. Всем хочется иметь систему ну хотя бы с 90% долей прибыльных сделок. Ну и, понятное дело, лучше, чтоб на форексе работала – ведь там плечо выше! :)
 
А как ВЫ думаете, что лучше (все примеры и расчеты проводились с мыслями о любимом фьчерсе РИ): система, которая дает 20 тысяч пунктов в год прибыли, при этом угадайку имеет 80% из 200 сделок, а максимальный дроудаун составляет 4 тысячи пунктов (нормальный такой грааль)?
 Грааль не в одной системе - а в комплексе!
Или 4 системы, каждая дает 5 тысяч пунктов в год, угадайка 50% из 200 сделок в каждой, а максимальный дроудаун в случайный момент времени вообще 2000 пунктов у каждой (т.е. совместно 8 тысяч, что в 2 раза больше, чем у граальной системы)?
 
 Грааль не в одной системе - а в комплексе!



Вы взяли бы первую? И сколько плеча на неё повесили бы? Если взять плечо 1:11, то максимальная просадка сольет в моменте около 35%. Правда, и прибыль тогда = 12*650*20/90000 = около 175%
 
А я лучше буду торговать 4 слабенькие системы, чем одну крутую. И на каждую повешу плечо 1:11 от общего капитала. Получится, что каждая в отдельности проседает в моменте на 17%, а прибыль за год приносит 43%. Но это разные системы, и период просадки у каждой свой. И при одновременной торговле получается вот такая картинка:
 
Грааль не в одной системе - а в комплексе!
 
Круто, ведь это 20 тысяч пунктов прибыли при 2 тысячах просадки! То же самое плечо, такая же годовая прибыль – а просадка в 2 раза меньше! А можно увеличить плечо в 2 раза и торговать 1:23 – тогда просадка будет такая же, как у граальной одной системы, а прибыль вырастет в 2 раза. При том, что доля прибльных у грааля = 80%, а у этого суперграаля меньше, 50%!!! Получается, либо 175% без реинвестирования при максимальной просадке 18%, либо 350% годовых при 35% просадки.
 
Простое правило: прибыли складываются, а просадки – нет.
 
Это, конечно, моделирование, для простоты расчетов. Но на реальных системах я проводил такие же тесты.
 
Но как всегда есть небольшое НО:)
 
Сложность в том, что помимо своих проблем, дающих просадки, существуют ещё и общие проблемы – сам рынок. И бывают такие моменты, как 2012 год, когда перестают работать все системы – и грааль, и 4 неграаля. И начинают лить одновременно. И тут нормальных прибыльных решений не существует, только унылые компромиссы.
 
Но именно из-за риска черного лебедя, из-за риска одновременного слива многих систем, я сам делаю, да и вам советую делать так:
 
при добавлении новых систем – не гонитесь за увеличением прибыли. Лучше стремитесь минимизировать просадку при тех же значениях доходности.
 
Тогда и черный лебедь по вам не так больно ударит…
 
Да и плечо 1:11 – это ж сумасшествие!:) максимум 1:1! :)
 
Всем профитов!
 

«Простое правило: прибыли складываются, а просадки – нет.»
Прям таки нет?
Кот Матроскин, Ну чуть -чуть совсем:)
Иван Коваль-Зайцев, правило такое работает в одном только случае, — если эти торговые системы имеют идеально нулевую корреляцию
Тимофей Мартынов, Идеальная нулевая не обязательна. Доказано баблом. Но логика у систем, естественно, должна быть разная.
Тимофей Мартынов, Даже если одну систему использовать с разными опт.параметрами — и то это правило начинает проявлять себя, хоть и не так ярко, конечно…
Только вот если у вас одна система зарабатывает, а другая сливает, то в итоге по динамике капитала будет флет.

Так что не стоит очаровываться диверсификацией. Это снижение риска за которое нужно платить return-ом.
avatar

siva

Станислав Иванов, Ну, системы могут быть не идеальные, но они должны быть профитные, иначе какой смысл их торговать?
Иван Коваль-Зайцев, в системе должно быть по минимуму оптимизируемых показателей.
у меня например там оптимизируются только стопы.
причем если я убираю стопы, то прибыльность не падает в разы
avatar

Shved

Shved, Только стопы? сомнительно. Покупка в 16:30, продажа через 5 минут — тут уже 1 оптимизируемый параметр. Я вообще ярый борец за минимазацию оптимизации:)
Иван Коваль-Зайцев, у меня только стопы, больше ничего не оптимизируется
avatar

Shved

Shved, То, что у Вас ничего не оптимизируется, не значит, что у Вас нечего оптимизировать:) Я систем не видел, спорить не буду
Иван Коваль-Зайцев, у меня роботы отдельно для шорта и отдельно для лонга.
avatar

Shved

Иван Коваль-Зайцев, просто может так оказаться )))) У меня такое лично было) Две системы там почти год флетили.
avatar

siva

Станислав Иванов, да, 2012 для многих был непростым… И, да, диверсификация — определенный риск есть попасть на сокращение прибыли. Но лично моя практика показывает, что одна система всегда слабее портфеля систем
особенно круто все системы повесить на один инструмент — вот веселуха то будет — один робот шортит, другой в лонг, третий стопится
круть
avatar

Shved

Shved, в чем сложность? я так работаю, никаких веселух.
Иван Коваль-Зайцев, ну и какие ваши результаты, если можно скрин с графика не каждого по отдельности, а суммарно изменения депозита
avatar

Shved

Shved, Личной статистики с начал 2013 года вам достаточно будет? Или обязательно с печатью брокера за 2 года минимум?
Иван Коваль-Зайцев, ух ты. это роботы на одном инструменте работают? нне надо мне никаких печатей, я про такую эквити и говорил.
avatar

Shved

Shved, да, с марта месяца 5 систем.
Иван Коваль-Зайцев, чтобы работа была интереснее — надо эти 4 робота вешать на 4 инструмента
avatar

Shved

Хмм==))) Ну Это вы имеете ввиду Алготрейдинг, не так ли?
INTELLEKTTRADE, безусловно.
Иван Коваль-Зайцев, Иван, к Вам такой вопрос, немного оффтопный. Вас устраивает, даже если гипотетически, то как трейдера, живущего исключительно с трейдинга такая доходность, как показана у Вас? То есть, конечно, всегда стоит стремиться к лучшему и проч — но устраивает? Или, к примеру, соотношение просадки/доходность в процентах 15/100?
VilAnoR, Вопрос неоднозначный:) 15/100 — это норм. А по поводу доходности — зависит от капитала ж:) У меня капитал пока не позволяет отказаться от других источников. Вернее, позволяет, но не устраивает:) Да и вообще, идеалогически я против зависимости заработков от чего-то одного…
Тимофей Мартынов

После твоих нововведений — ну вообще ни одного плюсика!:) КАК ЖЕ ТАК!!!:)))
Иван Коваль-Зайцев,
Потому, что таким постам «плюсики» ставят те, кто УЧИТСЯ. А вот у них при новой системе рейтинга на смарте никогда (ну или почти никогда) не будет хватать ни силы, ни рейтинга.
avatar

Strij

Иван Коваль-Зайцев, плюсани меня. В след раз буду плюсовать твои топики. Хорошо пишешь (если не считать про мультик :-) )
да сколько ж можно то одно и то же мусолить
avatar

val

val, больше не буду
Простое правило: прибыли складываются, а просадки – нет.
Это верно, только если системы не пересекаются во времени.
Для набора классических трендовых систем это неверно. будет просто бсредняя эквити составных частей.
ФСБ рулит, Не совсем так. Они могут пересекаться, но должны иметь разную логику.
tatika, бедность порождает жадность(большие плечи), а жадность приводит к бедности!
Замкнутый круг.
Выход большое депо и маленькие плечи.
Нет большого депо? Тогда Вам рано торговать на рынке.
avatar

smax0

tatika, системно с большим плечом больших денег не проиграть. Когда хочется большего — это опасно. Я много раз страдал от своей жадности. И даже торгуя системно, не сразу пришел к текущему риск-менеджменту. Но, меняя риск в сделке, последние 2 года я его только понижал.
tatika, Я тоже не занимаюсь такой ерундой как расчет плеча. я работаю от риска в сделке. В расчете на 1,5 ляма больше 35 коней в одной сделке не ставлю. Но у меня капитал побольше…
tatika, Это уже из интуитивной торговли. В системной торговле все сигналы в рамках одной стратегии одинаковы. А если внутри одной стратегии и можно разделить сигналы на обычные и сильные, то лучше разделить эти стратегии и для каждой разработать свой план управление капиталом.

А просто так, интуитивно, я уже очень давно не торговал.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP